Possibile BUG sull’utilizzo candele Heikin Ashi nel backtesting del sistema

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  • #211155

    Buonasera.

    Premetto che ho la PRT versione 12.

    Sto backtestando un sistema di trading con l’utilizzo delle candele Heikin Ashi e mi sono accorto di un possibile bug che vorrei segnalare.

    Per essere più chiaro possibile faccio un esempio.

    In pratica, mettendo la visualizzazione del prezzo con le candele Heikin Ashi e flaggando la relativa casella “Utilizzare i valori Heikin Ashi per altri indicatori” ho aggiunto al grafico (senza programmare) 2 medie mobili (indifferente il tipo di media) su un grafico a 3 minuti con periodi 9 e 15. La visualizzazione risulta corretta secondo il grafico impostato Heikin Ashi.

    Il problema sorge quando vado a fare il backtesting del sistema, un semplice cross tra le 2 medie, ovvero media 1 > di media 2 per l’acquisto e media 1 < di media 2 per la vendita.

    Il backtesting in pratica da come risultato ordini in acquisto e in vendita gli stessi risultati che darebbe con un grafico a candele normali OHLC, ovvero le 2 medie sono si visualizzate corrette secondo l’Heikin Ashi ma il backtesting considera le 2 medie come se il grafico fosse un normale grafico a candele OHLC e quindi crea ordini di acquisto o di vendita quando non dovrebbe farlo. Rifacendo lo stesso test con la visualizzazione del prezzo classica OHLC e le stesse medie in effetti il risultato finale del backtesting è lo stesso, stesso numero di ordini eseguiti, stesso numero di trade vincenti/perdenti, uguale profitto finale, …

    Nei prossimi giorni proverò a programmare le 2 medie Heikin Ashi con ProOrder, lì il risultato dovrebbe essere differente (e corretto).

    Grazie e saluti.

     

    #211166

    ProBacktest/ProOrder non condivide lo stesso motore del grafico che mostra i tuoi indicatori, calcola gli indicatori da solo. Quindi, a questo scopo, se vuoi che i tuoi indicatori utilizzino la serie di dati Heikin Ashi per il loro calcolo, usa TOTALPRICE invece di CLOSE. Esempio per una media mobile:

    Il prezzo totale è la media della somma di OHLC della candela che è la stessa della chiusura di una candela HA.

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