Différence d’exécution d’un système de trading entre l’exécution « réelle » sur le serveur et le backtest…
Y-a-t-il un moyen d’avoir un retour sur un système de trading en cours d’exécution (un peu comme « graph » nous permet d’avoir un retour sur les variables d’un système de trading en backtest) ?
Mon contexte est le suivant : mon système de trading prend des positions quand il est en cours d’exécution qu’il ne devrait pas prendre. Jusque là « tout va bien », je cherche à comprendre à travers le système de backtest l’erreur dans le code (comme évoqué plus haut, « graph » permet de décortiquer la problématique…). Le « problème » est qu’en backtest le système de trading s’exécute « correctement » et détecte bien le faux signal et je me retrouve bloqué dans mon diagnostic…)
PS : je ne pense pas que ma problématique soit liée à une différence « normale » entre backtest et « vraie vie » (tic par tic, « anomalie » dans le carnet d’ordres, …). En l’occurence le système de trading est censé détecter un faux signal dans une unité de temps supérieure avec le multiframe (une distance minimum entre la clôture de la bougie de signal et une droite Ichimoku dons mon exemple), ce qu’il fait correctement en backtest et pas « en vrai »…
Autres infos : instrument MiniDAX (DXMXXXX) ; V10.3 – 1.8.0_45 ; en paper trading ; stratégie en 1 minutes, exécution en 5s, analyses en 5m et 15m
Si quelqu’un a déjà eu ce type de problématique et/ou sait s’il est possible d’avoir un retour sur une système de trading en cours d’exécution, un grand merci d’avance…
Mikaël
.
