Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

Nicolas · Thu, 05 Jul 2018 07:00:51 +0000

Bonjour à tous, dans cet article je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité tant attendue par beaucoup et depuis plusieurs années, le support « multi timeframe » pour le trading automatique sous ProBacktest et ProOrder ! Qu’est-ce que le mode multi timeframe ? Puisque certains d’entre vous n’aurons aucune idée de quoi il s’agit et pourquoi cela est si important et intéressant de part son utilisation, je vais vous expliquer succinctement comment et pourquoi utiliser différentes unités de temps et quel impact cela peut avoir sur vos stratégies de trading. Unité de temps différentes pour déterminer des stratégies : Lorsque vous bâtissez une stratégie de trading, il est courant d’utiliser des informations précieuses et distiller sur plusieurs unités de temps. Par exemple : imaginons que pour votre nouvelle stratégie de scalping sur le DAX en unité de temps 1 minute, vous ayez besoin de connaître la tendance du jour du marché, celle établit dans un graphique 5 minutes à l’aide de moyennes mobiles ou de tout autres indicateurs équivalents. Jusqu’à présent (et sans notre nouvel outil !) pour obtenir des données d’unité de temps supérieures, il fallait utiliser sa calculatrice et opérer des règles de 3 pour définir les hypothétiques périodes qui nous auraient donné des données approximatives sur les MA en 5 minutes. Ça n’est plus le cas aujourd’hui, désormais on peut appeler les données de n’importe quelle autre unité de temps et à la volée pour prendre nos décisions de trading. Créons notre première stratégie en MTF ! Notre stratégie de trading sur le DAX pourrait donc se programmer comme ceci : defparam cumulateorders=false //5 minutes TF (get the trend of the 5 minutes chart) timeframe(5 minutes,updateonclose) MA20 = average[20] bulltrend = summation[3](MA20>MA20[1])=3 //"default" timeframe (the timeframe you will launch the strategy on) timeframe(default) sto = Stochastic[14,3](close) avgsto = average[3](sto) buyc = sto crosses over avgsto and sto<20 if buyc and bulltrend then buy at market endif set target pprofit 3 set stop ploss 15 Nous avons donc dans notre stratégie 2 timeframe différents, celui en 5 minutes (déclaré en tête du code) et celui du timeframe « default ». Celui-ci définit le timeframe qui est utilisé pour lancer la stratégie sous ProBacktest ou ProOrder, dans notre exemple il s’agirait du timeframe 1 minute. En séparant les unités de temps, on implique que chaque variable sera calculée dans le timeframe dans le bloc où elle se situe. Notre variable « MA20 » est donc calculé dans le TF 5 minutes, mais celle-ci peut être testé dans tout autre unité de temps comme c’est le cas ) à la ligne 13, dans le TF « default » dans la variable « bulltrend ». Vous remarquerez que l’éditeur de syntaxe colorie d’une couleur différente chaque bloc d’unité de temps différente, déclaré à l’aide de l’instruction TIMEFRAME (la même instruction que pour ProScreener, mais avec une syntaxe différente que nous aborderons plus tard) et autre que la principale (le TF default). La cadence de calcul et les mises à jour des variables (syntax) La syntaxe de l’instruction TIMEFRAME est TIMEFRAME (UT,mode) qui permet de passer le code dans un timeframe différent de l’UT principale, ou TIMEFRAME(default) pour retourner dans l’UT principale. “mode” est facultatif (barre courante par défaut) Exemple: TIMEFRAME(weekly, UpdateOnClose) TIMEFRAME(30 minutes, default) TIMEFRAME(5 minutes) List des timeframes disponibles : x second (s), x minute (s), x hour (s), hourly, x day (s), daily, x week (s), weekly, x month (s), monthly, yearly Mode disponible: UpdateOnClose: on travaille uniquement en barres clôturées Default: Les variables définies dans l’UT sup prennent en compte chaque update de l’UT principale Attention! UpdateOnClose permet de ne lire le code et donc de renseigner les variables qu’une seule fois par barre, à sa fermeture. Il faut bien comprendre que sans l’utilisation de ce mode, les données des variables sont mise à jour à chaque nouvelle barre de l’unité de temps « default ». Donc sans avoir déclaré ce mode dans notre code d’exemple, la variable MA20 du TF 5minutes auraient été renseigné avec le Close de la barre de 1 minute. Cela aura une importance énorme si vous voulez récupérer les bonnes données de vos indicateurs dans les timeframes supérieurs ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en règle général, on attend toujours la clôture pour considérer une information juste et cela est d’autant plus important lorsque l’on considère prendre des décisions de trading basées sur des calculs d’indicateurs. Différence entre UpdateOnClose et le mode « default » On peut utiliser l’instruction GRAPH pour visualiser nos différentes variables se calculant dans les TF différents : En mode « UpdateOnClose », notre variable MA20 (en rouge), ne se recalcule qu’une seule fois toutes les 5 minutes. En mode « default », les variables de l’unité de temps 5 minutes se calcule à chaque update du timeframe default, on remarque donc que les ordres sont différents, puisqu’il ne s’agit plus alors de la même stratégie !! Ce qu’il faut retenir de cette particularité : En mode “updateonclose”, les portions de codes du TIMEFRAME sont évaluées au changement d’index du TIMEFRAME, et la variable est donc historisée naturellement dans l’UT supérieure. En mode « default », le code entier est évalué à chaque changement d’index de l’UT principale. Cependant, l’index des variables dans les TIMEFRAME supérieurs n’est incrémenté que lors du changement d’index de leur UT, tandis que l’état courant [0] des variables est réinitialisé à sa valeur au close du dernier chandelier aggrégé (soit [1]) avant évaluation du code du TIMEFRAME. Interaction avec les ordres Ce que beaucoup d’entre vous attendent de cette nouvelle fonctionnalité, c’est la capacité à interagir avec les ordres, sans attendre que la barre de l’unité de temps de notre stratégie soit terminée et donc que le code soit lu. En effet, le mode multitimeframe ne change rien au comportement de ProBacktest/ProOrder. Le code n’est toujours lu qu’une seule fois par barre et à sa fermeture. Sauf que désormais on peut utiliser sa stratégie 15 minutes et interagir avec ses ordres toutes les minutes par exemple : Exemple de stratégie : Les ordres sont issus d’un croisement avec le SuperTrend en 15 minutes en données clôturées (ligne bleue) Le niveau de stoploss est calculé avec les 20 derniers plus bas en 5 minutes en temps réel car il n’utilise pas le mode UpdateOnClose (ligne rouge) Le stoploss est modifié toutes les minutes si nécessaire. La ligne noire représente le Close de la bougie 1 minute. Comme vous pouvez le constater, cela ouvre un large champ de nouvelles possibilités et d’exploration pour les stratégies de trading automatique, comme par exemple : Utiliser les informations d’autres unités de temps pour vous conforter dans vos prises de décisions de trading Modifier vos stoploss et takeprofit à la volée, à l’intérieur de vos stratégies Entrée ou sortir avant la fermeture du marché dans une stratégie daily Sortir partiellement vos positions à l’intérieur des chandeliers Ouvrir de nouvelles positions à l’intérieur des barres si le marché vous donne raison etc. Bref, il vous faudra un peu désapprendre tout ce que vous pensiez auparavant, il n’y a désormais quasiment plus aucune limite, il n’y a que plus que votre imagination qui vous limitera dans vos développements ! Trading manuel avec ProOrder ! Une autre capacité de cette nouvelle fonctionnalité est de pouvoir GRAPHER les indicateurs et ainsi de bénéficier du multi timeframe dans son trading manuel. En effet, l’affichage d’indicateurs d’autres unités de temps n’est toujours pas possible dans le graphique des prix, donc pourquoi ne pas utiliser ce que ProBacktest nous offre ? Imaginons que dans votre trading quotidien, vous utilisiez les moyennes mobiles 20 et 50 en timeframe 5 minutes. Mais vous ayez besoin des Bandes de Bollinger 15 minutes et de la tendance Daily avec une SMA20. Déclarons ces variables dans une stratégie de trading : defparam cumulateorders=false //daily SMA timeframe(daily) smad20 = average[20] timeframe(15 minutes,updateonclose) bollup = BollingerUp[20](close) bolldn = BollingerDown[20](close) //5 minutes SMA timeframe(default) sma20 = average[20] sma50 = average[50] //dummy order condition if sma20=-100 then buy at market endif graph close as "price" graph smad20 coloured(0,0,255) graph bollup coloured(100,100,100) graph bolldn coloured(100,100,100) graph sma20 coloured(0,255,0) graph sma50 coloured(255,0,0) Ce qui nous donne sur notre écran : Après avoir lancé le backtest, le graphique se mettra à jour automatiquement et vous aurez alors un support MTF également pour votre trading manuel ! Bien sûr, ce n’est qu’un détournement de la fonctionnalité pour nous permettre de l’utiliser dans notre trading manuel, vous n’aurez pas de chandeliers, ni toutes les fonctionnalités graphiques que propose le langage ProBuilder, mais je pense que cela intéressera beaucoup de traders! Multi timeframe, une nouvelle approche pour le trading automatique avec ProRealTime Je suis très excité par les prochaines semaines et toutes les nouvelles idées qui émergeront de nos membres. Cette nouvelle fonctionnalité pour le trading automatisé nous permettra d’explorer de nouvelles stratégies comme jamais auparavant avec ProRealTime.

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02/01/2019 at 12:26 PM #90240

Eric78

merci pour cette réponse claire et rapide.

Cordialement

Eric78

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03/06/2019 at 9:43 AM #92936

huteau

bonjour,

ma question va vous sembler saugrenue. Je souhaite rendre visible sur un graphe 5 mn, une moyenne mobile 20 jours par exemple.

pourriez m’aider et m’indiquer si cela est possible et comment s’écrit le code.

avec mes remerciements.

huteau

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03/06/2019 at 10:41 AM #92944

Nicolas

huteau wrote:

rendre visible sur un graphe 5 mn, une moyenne mobile 20 jours par exemple

On peut faire cela dans un backtest, comme dans les exemples de la page de l’instruction GRAPHONPRICE.

Voici le code demandé, à savoir afficher une moyenne mobile simple 20 jours dans le graphique “default”, soit le 5 minutes par exemple si le backtest est lancé dans cette unité de temps. Ensuite, laisser ouvert le backtest pour continuer à voir la moyenne se mettre à jour. Je tiens à préciser que c’est une utilisation détournée du backtests mais qui permet d’afficher des indicateurs d’autres unités de temps sur le graphique.

timeframe(daily)
mm20=average[20]

timeframe(default)
a = 0
if a>0 then
 buy at market
endif

// --- PLOT MTF INDICATORS ON PRICE CHART
graphonprice mm20 coloured(0,200,0)

timeframe(daily)

mm20=average[20]

timeframe(default)

a = 0

if a>0 then

buy at market

endif

// --- PLOT MTF INDICATORS ON PRICE CHART

graphonprice mm20 coloured(0,200,0)

Nicolas

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03/06/2019 at 11:29 AM #92949

huteau

Merci Nicolas, mais ce qui me gêne c’est que je ne veux pas inclure d’instruction d’achat ou de vente*, juste visualiser cette moyenne 20 jours incorporée dans un graphique 5 MN ?

*timeframe(default)

a = 0

if a>0 then

buy at market

endif

huteau

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03/06/2019 at 11:43 AM #92951

Nicolas

Ces lignes sont là uniquement pour permettre au backtest de fonctionner, car sans ce type d’instruction d’achat ou de vente, il refusera de se lancer. Mais tu remarqueras que la variable “a” ne sera jamais supérieure à 0, donc aucun ordre ne sera jamais lancé !

Nicolas

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03/06/2019 at 12:13 PM #92960

huteau

ok, compris. Merci pour ton aide. Bonne journée.

huteau

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03/13/2019 at 12:55 AM #93491

ctu_trader

Bonjour Nicolas,

As-tu une date pour la sortie de cette fonctionnalité avec PRT sponsored car à priori, à ce jour, le mot clef ‘timeframe’ n’est valide que pour du screener ?

ctu_trader

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03/13/2019 at 1:08 AM #93492

ctu_trader

J’ai posté trop vite, après test, cela semble fonctionnel sur le ProOrder de PRT sponsored.

Dommage que ce ne soit pas le cas sur les indicateurs 🙂

ctu_trader

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03/13/2019 at 8:47 AM #93498

Nicolas

Pour les indicateurs vous pouvez utiliser la méthode proposé dans ce post: https://www.prorealcode.com/topic/premiere-approche-sur-le-multi-timeframe-avec-prorealtime/page/3/#post-92944

C’est fonctionnel, hormis le fait qu’on ne puisse pas utiliser toutes les fonctionnalités graphiques ordinaires des indicateurs.

Nicolas

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03/13/2019 at 8:57 AM #93500

ctu_trader

ok, merci Nicolas

ctu_trader

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07/25/2019 at 7:41 PM #103492

Bill Dollah

Bonjour,

Je rencontre un problème avec l’utilisation de la fonction TIMEFRAME et l’unité de temps 3H.

Mon code comporte 2 unités de temps en plus de l’unité de temps d’exécution ( JOUR, 3H et 1 MINUTE pour l’exécution)

Le problème semble venir du fait que l’unité de temps 3H n’est pas reconnue, la portion de code correspondante n’est pas colorée.

Je passe par mon compte IG pour utiliser PRT.

Cordialement,

Bill DOLLAH.

Bill Dollah

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07/26/2019 at 7:20 AM #103513

Nicolas

Cela fonctionne pourtant correctement de mon côté (PRT sponsored), voir image pour vérifier la bonne syntaxe à utiliser.

Nicolas

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07/26/2019 at 9:24 AM #103532

Bill Dollah

Merci pour cette réponse, le problème venait du nombre trop élevé de caractères dans le nom du programme, ce qui l’empêchait de se lancer.

Il me semblait pourtant que le nom du programme apparaissait en rouge quand la limite de caractères est dépassée, mais là, rien.

J’utilise un fond blanc pour l’interface PRT et l’unité de temps 3H est d’une couleur très proche de celle du bandeau de gauche, ce qui la rend (presque) incolore.

Désolé…

Bill Dollah

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08/01/2019 at 11:17 AM #103960

Léo

Bonjour à tous.

Est-ce que quelqu’un sait comment utiliser la fonction “TimeFrame” pour les indicateurs ?

Je voudrais faire apparaitre sur le meme graph les plus hauts des X dernieres seances en Weekly et en Daily.

Merci d’avance.

Léo

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08/01/2019 at 12:30 PM #103970

Nicolas

Il n’y a pas de fonction timeframe pour les indicateurs, on utilise un backtest pour cela, voir: https://www.prorealcode.com/topic/premiere-approche-sur-le-multi-timeframe-avec-prorealtime/page/3/#post-92944

Nicolas

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