Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

Nicolas · Thu, 05 Jul 2018 07:00:51 +0000

Bonjour à tous, dans cet article je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité tant attendue par beaucoup et depuis plusieurs années, le support « multi timeframe » pour le trading automatique sous ProBacktest et ProOrder ! Qu’est-ce que le mode multi timeframe ? Puisque certains d’entre vous n’aurons aucune idée de quoi il s’agit et pourquoi cela est si important et intéressant de part son utilisation, je vais vous expliquer succinctement comment et pourquoi utiliser différentes unités de temps et quel impact cela peut avoir sur vos stratégies de trading. Unité de temps différentes pour déterminer des stratégies : Lorsque vous bâtissez une stratégie de trading, il est courant d’utiliser des informations précieuses et distiller sur plusieurs unités de temps. Par exemple : imaginons que pour votre nouvelle stratégie de scalping sur le DAX en unité de temps 1 minute, vous ayez besoin de connaître la tendance du jour du marché, celle établit dans un graphique 5 minutes à l’aide de moyennes mobiles ou de tout autres indicateurs équivalents. Jusqu’à présent (et sans notre nouvel outil !) pour obtenir des données d’unité de temps supérieures, il fallait utiliser sa calculatrice et opérer des règles de 3 pour définir les hypothétiques périodes qui nous auraient donné des données approximatives sur les MA en 5 minutes. Ça n’est plus le cas aujourd’hui, désormais on peut appeler les données de n’importe quelle autre unité de temps et à la volée pour prendre nos décisions de trading. Créons notre première stratégie en MTF ! Notre stratégie de trading sur le DAX pourrait donc se programmer comme ceci : defparam cumulateorders=false //5 minutes TF (get the trend of the 5 minutes chart) timeframe(5 minutes,updateonclose) MA20 = average[20] bulltrend = summation[3](MA20>MA20[1])=3 //"default" timeframe (the timeframe you will launch the strategy on) timeframe(default) sto = Stochastic[14,3](close) avgsto = average[3](sto) buyc = sto crosses over avgsto and sto<20 if buyc and bulltrend then buy at market endif set target pprofit 3 set stop ploss 15 Nous avons donc dans notre stratégie 2 timeframe différents, celui en 5 minutes (déclaré en tête du code) et celui du timeframe « default ». Celui-ci définit le timeframe qui est utilisé pour lancer la stratégie sous ProBacktest ou ProOrder, dans notre exemple il s’agirait du timeframe 1 minute. En séparant les unités de temps, on implique que chaque variable sera calculée dans le timeframe dans le bloc où elle se situe. Notre variable « MA20 » est donc calculé dans le TF 5 minutes, mais celle-ci peut être testé dans tout autre unité de temps comme c’est le cas ) à la ligne 13, dans le TF « default » dans la variable « bulltrend ». Vous remarquerez que l’éditeur de syntaxe colorie d’une couleur différente chaque bloc d’unité de temps différente, déclaré à l’aide de l’instruction TIMEFRAME (la même instruction que pour ProScreener, mais avec une syntaxe différente que nous aborderons plus tard) et autre que la principale (le TF default). La cadence de calcul et les mises à jour des variables (syntax) La syntaxe de l’instruction TIMEFRAME est TIMEFRAME (UT,mode) qui permet de passer le code dans un timeframe différent de l’UT principale, ou TIMEFRAME(default) pour retourner dans l’UT principale. “mode” est facultatif (barre courante par défaut) Exemple: TIMEFRAME(weekly, UpdateOnClose) TIMEFRAME(30 minutes, default) TIMEFRAME(5 minutes) List des timeframes disponibles : x second (s), x minute (s), x hour (s), hourly, x day (s), daily, x week (s), weekly, x month (s), monthly, yearly Mode disponible: UpdateOnClose: on travaille uniquement en barres clôturées Default: Les variables définies dans l’UT sup prennent en compte chaque update de l’UT principale Attention! UpdateOnClose permet de ne lire le code et donc de renseigner les variables qu’une seule fois par barre, à sa fermeture. Il faut bien comprendre que sans l’utilisation de ce mode, les données des variables sont mise à jour à chaque nouvelle barre de l’unité de temps « default ». Donc sans avoir déclaré ce mode dans notre code d’exemple, la variable MA20 du TF 5minutes auraient été renseigné avec le Close de la barre de 1 minute. Cela aura une importance énorme si vous voulez récupérer les bonnes données de vos indicateurs dans les timeframes supérieurs ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en règle général, on attend toujours la clôture pour considérer une information juste et cela est d’autant plus important lorsque l’on considère prendre des décisions de trading basées sur des calculs d’indicateurs. Différence entre UpdateOnClose et le mode « default » On peut utiliser l’instruction GRAPH pour visualiser nos différentes variables se calculant dans les TF différents : En mode « UpdateOnClose », notre variable MA20 (en rouge), ne se recalcule qu’une seule fois toutes les 5 minutes. En mode « default », les variables de l’unité de temps 5 minutes se calcule à chaque update du timeframe default, on remarque donc que les ordres sont différents, puisqu’il ne s’agit plus alors de la même stratégie !! Ce qu’il faut retenir de cette particularité : En mode “updateonclose”, les portions de codes du TIMEFRAME sont évaluées au changement d’index du TIMEFRAME, et la variable est donc historisée naturellement dans l’UT supérieure. En mode « default », le code entier est évalué à chaque changement d’index de l’UT principale. Cependant, l’index des variables dans les TIMEFRAME supérieurs n’est incrémenté que lors du changement d’index de leur UT, tandis que l’état courant [0] des variables est réinitialisé à sa valeur au close du dernier chandelier aggrégé (soit [1]) avant évaluation du code du TIMEFRAME. Interaction avec les ordres Ce que beaucoup d’entre vous attendent de cette nouvelle fonctionnalité, c’est la capacité à interagir avec les ordres, sans attendre que la barre de l’unité de temps de notre stratégie soit terminée et donc que le code soit lu. En effet, le mode multitimeframe ne change rien au comportement de ProBacktest/ProOrder. Le code n’est toujours lu qu’une seule fois par barre et à sa fermeture. Sauf que désormais on peut utiliser sa stratégie 15 minutes et interagir avec ses ordres toutes les minutes par exemple : Exemple de stratégie : Les ordres sont issus d’un croisement avec le SuperTrend en 15 minutes en données clôturées (ligne bleue) Le niveau de stoploss est calculé avec les 20 derniers plus bas en 5 minutes en temps réel car il n’utilise pas le mode UpdateOnClose (ligne rouge) Le stoploss est modifié toutes les minutes si nécessaire. La ligne noire représente le Close de la bougie 1 minute. Comme vous pouvez le constater, cela ouvre un large champ de nouvelles possibilités et d’exploration pour les stratégies de trading automatique, comme par exemple : Utiliser les informations d’autres unités de temps pour vous conforter dans vos prises de décisions de trading Modifier vos stoploss et takeprofit à la volée, à l’intérieur de vos stratégies Entrée ou sortir avant la fermeture du marché dans une stratégie daily Sortir partiellement vos positions à l’intérieur des chandeliers Ouvrir de nouvelles positions à l’intérieur des barres si le marché vous donne raison etc. Bref, il vous faudra un peu désapprendre tout ce que vous pensiez auparavant, il n’y a désormais quasiment plus aucune limite, il n’y a que plus que votre imagination qui vous limitera dans vos développements ! Trading manuel avec ProOrder ! Une autre capacité de cette nouvelle fonctionnalité est de pouvoir GRAPHER les indicateurs et ainsi de bénéficier du multi timeframe dans son trading manuel. En effet, l’affichage d’indicateurs d’autres unités de temps n’est toujours pas possible dans le graphique des prix, donc pourquoi ne pas utiliser ce que ProBacktest nous offre ? Imaginons que dans votre trading quotidien, vous utilisiez les moyennes mobiles 20 et 50 en timeframe 5 minutes. Mais vous ayez besoin des Bandes de Bollinger 15 minutes et de la tendance Daily avec une SMA20. Déclarons ces variables dans une stratégie de trading : defparam cumulateorders=false //daily SMA timeframe(daily) smad20 = average[20] timeframe(15 minutes,updateonclose) bollup = BollingerUp[20](close) bolldn = BollingerDown[20](close) //5 minutes SMA timeframe(default) sma20 = average[20] sma50 = average[50] //dummy order condition if sma20=-100 then buy at market endif graph close as "price" graph smad20 coloured(0,0,255) graph bollup coloured(100,100,100) graph bolldn coloured(100,100,100) graph sma20 coloured(0,255,0) graph sma50 coloured(255,0,0) Ce qui nous donne sur notre écran : Après avoir lancé le backtest, le graphique se mettra à jour automatiquement et vous aurez alors un support MTF également pour votre trading manuel ! Bien sûr, ce n’est qu’un détournement de la fonctionnalité pour nous permettre de l’utiliser dans notre trading manuel, vous n’aurez pas de chandeliers, ni toutes les fonctionnalités graphiques que propose le langage ProBuilder, mais je pense que cela intéressera beaucoup de traders! Multi timeframe, une nouvelle approche pour le trading automatique avec ProRealTime Je suis très excité par les prochaines semaines et toutes les nouvelles idées qui émergeront de nos membres. Cette nouvelle fonctionnalité pour le trading automatisé nous permettra d’explorer de nouvelles stratégies comme jamais auparavant avec ProRealTime.

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06/30/2020 at 3:01 PM #137735

sgilles33

Merci pour cette solution intéressante de multi timeframe bien utile

pour appuyer nos décisions de trades à l’aide d’hypothèses sur différents timeframe.

Je m’initie à l’algotrading avec PRT et mes premiers algos sont basés sur des bougies

“chandeliers” de volume 100, sur 100 000 unités max proposés par le logiciel.

Le backtest est positif mais PRT semble ne pas permettre l’unité de temps X-Volumes

pour préparer le trading automatique.

Auriez-vous une idée me permettant de contourner ce problème ?

Merci de vos conseils et encore félicitations pour ces nombreuses aides que je découvre.

Gilles.

sgilles33
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06/30/2020 at 3:10 PM #137737

Nicolas

Désolé non, il n’y a pas de solutions vraiment adéquates dans ce cas de figure (chandeliers X-volumes ou autres représentations graphiques dé-corrélés du temps).

Nicolas
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09/18/2020 at 1:18 PM #144661

gfx

Bonjour,

Merci pour cet article très intéressant.

Je comprends bien l’instruction

timeframe(default)

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timeframe(default)

Toutefois, existe-il une instruction dans PRT qui nous retourne l’unité de temps en question (celle du graphique j’imagine)

gfx
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09/18/2020 at 1:52 PM #144668

Nicolas

Non, elle n’existe pas encore mais elle va être ajouté prochainement en v11.

Pour le moment, tu peux utiliser l’un des codes présents dans ce sujet par exemple: https://www.prorealcode.com/topic/determine-the-charts-time-frame-in-a-program/#post-105538

Nicolas
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09/18/2020 at 2:16 PM #144672

gfx

Merci

gfx
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09/27/2020 at 2:04 PM #145541

Fantasio2020

Bjr à tous,

je me suis mi dans la tète ce matin de définir une UT comme variable.

Timeframe (240 seconds, Updateonclose)

1

Timeframe (240 seconds, Updateonclose)

je cherche à mettre a jour automatiquement la valeur 240, mais je m’aperçoit qu’il est impossible de mettre autre chose qu’un chiffre devant “Seconds”

UTSup = 240

Timeframe (UTSup seconds, Updateonclose)

1

Timeframe (UTSup seconds, Updateonclose)

Le code ci-dessus donne une erreur…..y a t’il un moyen pour mettre “UTSup”

Slts

Fantasio2020
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09/28/2020 at 8:35 AM #145615

Nicolas

On ne peut en effet pas définir une UT en variable, désolé.

Nicolas
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09/28/2020 at 2:50 PM #145693

kyro

Bonjour,
je vois qu’avec les nouvelles fonctions MTF il est désormais possible de récupérer les valeurs d’une moyenne mobile d’un autre timeframe que celui sur lequel on est. Mais est il possible d’afficher un moyenne mobile d’un autre timeframe ? par exemple afficher sur un graph 15 minutes une EMA20 d’un graph 1h.
Autre question, est il possible de récupérer les données horaires des bougies d’un graphique. graphique sur lequel on est, ou pas.
exemple, on est sur un graph 5 minutes, et on veut savoir la date et l’heure de l’open de la 10éme bougie en 1h. Et également pour le close bien sûre.

kyro
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09/28/2020 at 2:57 PM #145694

Nicolas

Le MTF pour les stratégies est possible depuis plus de 2 ans maintenant 🙂

Je pense que tu veux parler du MTF pour les indicateurs, n’est ce pas ?

Nicolas
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09/28/2020 at 3:19 PM #145703

kyro

oui, je souhaite en fait créer un indicateur de moyenne mobile MTF.
J’arrive à coder à peu prés tout ce que je veux sur MT4, mais sur PRT c’est très différent. J’ai un peu éplucher la doc de programmation mais je ne vois pas trop comment faire ça.

kyro
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09/28/2020 at 3:21 PM #145705

Nicolas

Je n’ai pas fait de sujet francophone sur le sujet, mais tu trouveras quelques exemples dans celui du forum anglophone, ici : https://www.prorealcode.com/topic/multi-timeframe-mtf-indicators-for-prorealtime/

(compatible uniquement avec PRT v11).

Nicolas
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09/28/2020 at 3:55 PM #145713

kyro

ah oui, c’est aussi simple que ça !?! impressionnant. Je cherchais à faire du compliquer, c’est pour ça que je n’ai pas trouvé ^^
Merci pour l’aide rapide !
et pour ce qui est de récupérer les données horaire des bougies ?

kyro
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09/28/2020 at 4:32 PM #145723

Nicolas

Merci d’ouvrir un sujet spécifique pour la demande, on est hors sujet ici 🙂

Nicolas
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09/29/2020 at 9:31 AM #145816

Fantasio2020

Bonjour Nicolas,

Ok, merci ….c’est dommage….ca pourrait être utile!

Slts

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09/04/2021 at 2:11 PM #176785

Yvan63

annulé

Yvan63
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