Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

Nicolas · Thu, 05 Jul 2018 07:00:51 +0000

Bonjour à tous, dans cet article je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité tant attendue par beaucoup et depuis plusieurs années, le support « multi timeframe » pour le trading automatique sous ProBacktest et ProOrder ! Qu’est-ce que le mode multi timeframe ? Puisque certains d’entre vous n’aurons aucune idée de quoi il s’agit et pourquoi cela est si important et intéressant de part son utilisation, je vais vous expliquer succinctement comment et pourquoi utiliser différentes unités de temps et quel impact cela peut avoir sur vos stratégies de trading. Unité de temps différentes pour déterminer des stratégies : Lorsque vous bâtissez une stratégie de trading, il est courant d’utiliser des informations précieuses et distiller sur plusieurs unités de temps. Par exemple : imaginons que pour votre nouvelle stratégie de scalping sur le DAX en unité de temps 1 minute, vous ayez besoin de connaître la tendance du jour du marché, celle établit dans un graphique 5 minutes à l’aide de moyennes mobiles ou de tout autres indicateurs équivalents. Jusqu’à présent (et sans notre nouvel outil !) pour obtenir des données d’unité de temps supérieures, il fallait utiliser sa calculatrice et opérer des règles de 3 pour définir les hypothétiques périodes qui nous auraient donné des données approximatives sur les MA en 5 minutes. Ça n’est plus le cas aujourd’hui, désormais on peut appeler les données de n’importe quelle autre unité de temps et à la volée pour prendre nos décisions de trading. Créons notre première stratégie en MTF ! Notre stratégie de trading sur le DAX pourrait donc se programmer comme ceci : defparam cumulateorders=false //5 minutes TF (get the trend of the 5 minutes chart) timeframe(5 minutes,updateonclose) MA20 = average[20] bulltrend = summation[3](MA20>MA20[1])=3 //"default" timeframe (the timeframe you will launch the strategy on) timeframe(default) sto = Stochastic[14,3](close) avgsto = average[3](sto) buyc = sto crosses over avgsto and sto<20 if buyc and bulltrend then buy at market endif set target pprofit 3 set stop ploss 15 Nous avons donc dans notre stratégie 2 timeframe différents, celui en 5 minutes (déclaré en tête du code) et celui du timeframe « default ». Celui-ci définit le timeframe qui est utilisé pour lancer la stratégie sous ProBacktest ou ProOrder, dans notre exemple il s’agirait du timeframe 1 minute. En séparant les unités de temps, on implique que chaque variable sera calculée dans le timeframe dans le bloc où elle se situe. Notre variable « MA20 » est donc calculé dans le TF 5 minutes, mais celle-ci peut être testé dans tout autre unité de temps comme c’est le cas ) à la ligne 13, dans le TF « default » dans la variable « bulltrend ». Vous remarquerez que l’éditeur de syntaxe colorie d’une couleur différente chaque bloc d’unité de temps différente, déclaré à l’aide de l’instruction TIMEFRAME (la même instruction que pour ProScreener, mais avec une syntaxe différente que nous aborderons plus tard) et autre que la principale (le TF default). La cadence de calcul et les mises à jour des variables (syntax) La syntaxe de l’instruction TIMEFRAME est TIMEFRAME (UT,mode) qui permet de passer le code dans un timeframe différent de l’UT principale, ou TIMEFRAME(default) pour retourner dans l’UT principale. “mode” est facultatif (barre courante par défaut) Exemple: TIMEFRAME(weekly, UpdateOnClose) TIMEFRAME(30 minutes, default) TIMEFRAME(5 minutes) List des timeframes disponibles : x second (s), x minute (s), x hour (s), hourly, x day (s), daily, x week (s), weekly, x month (s), monthly, yearly Mode disponible: UpdateOnClose: on travaille uniquement en barres clôturées Default: Les variables définies dans l’UT sup prennent en compte chaque update de l’UT principale Attention! UpdateOnClose permet de ne lire le code et donc de renseigner les variables qu’une seule fois par barre, à sa fermeture. Il faut bien comprendre que sans l’utilisation de ce mode, les données des variables sont mise à jour à chaque nouvelle barre de l’unité de temps « default ». Donc sans avoir déclaré ce mode dans notre code d’exemple, la variable MA20 du TF 5minutes auraient été renseigné avec le Close de la barre de 1 minute. Cela aura une importance énorme si vous voulez récupérer les bonnes données de vos indicateurs dans les timeframes supérieurs ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en règle général, on attend toujours la clôture pour considérer une information juste et cela est d’autant plus important lorsque l’on considère prendre des décisions de trading basées sur des calculs d’indicateurs. Différence entre UpdateOnClose et le mode « default » On peut utiliser l’instruction GRAPH pour visualiser nos différentes variables se calculant dans les TF différents : En mode « UpdateOnClose », notre variable MA20 (en rouge), ne se recalcule qu’une seule fois toutes les 5 minutes. En mode « default », les variables de l’unité de temps 5 minutes se calcule à chaque update du timeframe default, on remarque donc que les ordres sont différents, puisqu’il ne s’agit plus alors de la même stratégie !! Ce qu’il faut retenir de cette particularité : En mode “updateonclose”, les portions de codes du TIMEFRAME sont évaluées au changement d’index du TIMEFRAME, et la variable est donc historisée naturellement dans l’UT supérieure. En mode « default », le code entier est évalué à chaque changement d’index de l’UT principale. Cependant, l’index des variables dans les TIMEFRAME supérieurs n’est incrémenté que lors du changement d’index de leur UT, tandis que l’état courant [0] des variables est réinitialisé à sa valeur au close du dernier chandelier aggrégé (soit [1]) avant évaluation du code du TIMEFRAME. Interaction avec les ordres Ce que beaucoup d’entre vous attendent de cette nouvelle fonctionnalité, c’est la capacité à interagir avec les ordres, sans attendre que la barre de l’unité de temps de notre stratégie soit terminée et donc que le code soit lu. En effet, le mode multitimeframe ne change rien au comportement de ProBacktest/ProOrder. Le code n’est toujours lu qu’une seule fois par barre et à sa fermeture. Sauf que désormais on peut utiliser sa stratégie 15 minutes et interagir avec ses ordres toutes les minutes par exemple : Exemple de stratégie : Les ordres sont issus d’un croisement avec le SuperTrend en 15 minutes en données clôturées (ligne bleue) Le niveau de stoploss est calculé avec les 20 derniers plus bas en 5 minutes en temps réel car il n’utilise pas le mode UpdateOnClose (ligne rouge) Le stoploss est modifié toutes les minutes si nécessaire. La ligne noire représente le Close de la bougie 1 minute. Comme vous pouvez le constater, cela ouvre un large champ de nouvelles possibilités et d’exploration pour les stratégies de trading automatique, comme par exemple : Utiliser les informations d’autres unités de temps pour vous conforter dans vos prises de décisions de trading Modifier vos stoploss et takeprofit à la volée, à l’intérieur de vos stratégies Entrée ou sortir avant la fermeture du marché dans une stratégie daily Sortir partiellement vos positions à l’intérieur des chandeliers Ouvrir de nouvelles positions à l’intérieur des barres si le marché vous donne raison etc. Bref, il vous faudra un peu désapprendre tout ce que vous pensiez auparavant, il n’y a désormais quasiment plus aucune limite, il n’y a que plus que votre imagination qui vous limitera dans vos développements ! Trading manuel avec ProOrder ! Une autre capacité de cette nouvelle fonctionnalité est de pouvoir GRAPHER les indicateurs et ainsi de bénéficier du multi timeframe dans son trading manuel. En effet, l’affichage d’indicateurs d’autres unités de temps n’est toujours pas possible dans le graphique des prix, donc pourquoi ne pas utiliser ce que ProBacktest nous offre ? Imaginons que dans votre trading quotidien, vous utilisiez les moyennes mobiles 20 et 50 en timeframe 5 minutes. Mais vous ayez besoin des Bandes de Bollinger 15 minutes et de la tendance Daily avec une SMA20. Déclarons ces variables dans une stratégie de trading : defparam cumulateorders=false //daily SMA timeframe(daily) smad20 = average[20] timeframe(15 minutes,updateonclose) bollup = BollingerUp[20](close) bolldn = BollingerDown[20](close) //5 minutes SMA timeframe(default) sma20 = average[20] sma50 = average[50] //dummy order condition if sma20=-100 then buy at market endif graph close as "price" graph smad20 coloured(0,0,255) graph bollup coloured(100,100,100) graph bolldn coloured(100,100,100) graph sma20 coloured(0,255,0) graph sma50 coloured(255,0,0) Ce qui nous donne sur notre écran : Après avoir lancé le backtest, le graphique se mettra à jour automatiquement et vous aurez alors un support MTF également pour votre trading manuel ! Bien sûr, ce n’est qu’un détournement de la fonctionnalité pour nous permettre de l’utiliser dans notre trading manuel, vous n’aurez pas de chandeliers, ni toutes les fonctionnalités graphiques que propose le langage ProBuilder, mais je pense que cela intéressera beaucoup de traders! Multi timeframe, une nouvelle approche pour le trading automatique avec ProRealTime Je suis très excité par les prochaines semaines et toutes les nouvelles idées qui émergeront de nos membres. Cette nouvelle fonctionnalité pour le trading automatisé nous permettra d’explorer de nouvelles stratégies comme jamais auparavant avec ProRealTime.

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09/04/2021 at 2:13 PM #176786

Yvan63

robertogozzi wrote:

La seule erreur que vous avez commise est de comparer les résultats entre deux unités de temps différentes!

Cependant, même si vous n’utilisez qu’une seule unité de temps, gardez à l’esprit que sans MTF, la stratégie n’est exécutée qu’une seule fois (par exemple toutes les 4 heures), tandis que si vous utilisez MTF avec la valeur par défaut de 1 minute, la même stratégie est exécutée 240 fois en 4 heures, même si ayant toujours les mêmes conditions d’entrée, cela signifie que si votre profit ou perte se produit dans les mêmes 4 heures, la stratégie réintégrera le marché.

Sans MTF, il n’y aura qu’une seule entrée sur le marché toutes les 4 heures, avec MTF il peut y en avoir 2 ou plus!

Bonjour,

Je rebondis sur le sujet car je rencontre le même problème.
Dans l’exemple précédent je comprends que le code est lu 2 fois en 4H, ce qui est logique.
Par contre ce que je ne comprends pas c’est que le fait d’avoir indiqué un TIMEFRAME(4 heure, Updateonclose) avec les instructions
devraient renvoyer les mêmes infos sur la bougie de 4H concernée puisque que le code récupère sa valeur à sa clôture ?
La bougie de 4H est unique, si on vient lire son état au premier passage (1ere bougie de 2H), l’information ne sera pas disponible puisque elle “closera” dans 2H ?
Comment s’y retrouver si les valeurs renvoyées par le TIMEFRAME 4H est différent de ce que renverrait la même bougie sans l’utilisation de TIMEFRAME ?

Yvan63

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09/04/2021 at 2:20 PM #176787

Yvan63

Nicolas wrote:

1 fois toutes les 2 heures, donc 2 fois toutes les 4 heures en effet. Le timeframe default est celui qui rythme les lectures du code.

Si le TIMEFRAME 4H est utilisé avec l’option UPDATEONCLOSE, et comme j’ai pu le comprendre en lisant tes explications diverses, le fait de lire le code en UT 1 minute ou 1 H etc. ne devrait changer la valeur renvoyée par la bougie concernée de 4H puisque cette valeur est sensée être mise à jour au CLOSE de celle-ci ?
Comment s’y retrouver en faisant tourner une stratégie en UT inférieure si on ne retrouve pas le comportement de l’UT supérieure (dans le cas où l’on veuille retrouver le même comportement qu’une version originale sans MTF).
Merci.

Yvan63

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09/05/2021 at 8:45 AM #176800

Nicolas

UPDATEONCLOSE renvoi la dernière valeur connue d’un chandelier clôturé de l’UT spécifié.

Donc exemple, entre 12:00 et 15:59, la valeur du chandelier H4 spécifié avec:

timeframe(4 hours, updateonclose)
valeur = close

1 2	timeframe(4 hours, updateonclose) valeur = close

ne changera pas.

Par contre avec :

timeframe(4 hours) 
valeur = close

timeframe(default)
valeurh4 = valeur

timeframe(4 hours)

valeur = close

timeframe(default)

valeurh4 = valeur

on obtiendra la valeur du chandelier 4 heures à chaque fermeture du chandelier du timeframe ‘default’, donc à chaque lecture du code, puisqu’on n’utilise pas “updateonclose” (une mise à jour unique à chaque fermeture).

Tout dépend de ce que tu veux faire, soit utiliser une valeur clôturée, ce qui est généralement utilisé dans une stratégie de trading, soir récupérer la valeur en temps réel, comme dans ce dernier exemple, où si tu lances ta stratégie en TF 1 minutes, la variable “valeurh4” prendra 4*60 = 240 fois une valeur différente.

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Yvan63

Nicolas

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09/05/2021 at 2:48 PM #176817

Yvan63

Voici un exemple de comparaison entre un graph en 5 minutes qui graph le close de l’UT15 avec TIMEFRAME (15 minutes, UPDATEONCLOSE)
1 ere Bougie

2éme bougie

3ème bougie

On constate que la valeur de la bougie de 15 minutes de 09:45 est disponible sur la première bougie en 5 minutes à partir de 09:55, soit 10 minutes après.
Bougie de 15 minutes

Donc ce qu’il faut comprendre c’est que la valeur renvoyée par TIMEFRAME(UPDATEONCLOSE) dans une UT inférieure est la bougie précédente de l’UT supérieure recherchée,
et que la mise à jour intervient après la dernière bougie de l’UT inférieure + 1 ?

J’y vois plus clair, merci.

Yvan63

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09/05/2021 at 5:07 PM #176827

Nicolas

En effet, il faut bien saisir le fait qu’une bougie clôturée M15, c’est tous les 1/4 heure et pas toutes les 5 minutes 🙂

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Tribu,

Yvan63

Nicolas

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06/14/2024 at 6:06 PM #233875

YvesRobert

Bonjour, J’ai un programme qui tourne en daily et je souhaiterai sortir de position avec des conditions dans une unité inférieure (4h,2h,1h,15mn,5mn), mais j’ai un message d’avertissement sur les multiples de timeframe. Comment faut il faire ? Default l’UT dans laquelle on lance la stratégie, ici daily ok, mais alors la sortie si on est en long ou short en timeframe 1 h par exemple ce n’est pas possible ?

Si qq’un a la réponse ? c’est peut etre qq part dans le forum mais ou ? je n’ai pas trouvé.

Merci

YvesRobert

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06/14/2024 at 8:33 PM #233881

druby

Salut.. Vous pourriez le baser sur quelque chose comme ça.

Exécutez le programme sur la plus petite période de temps pour éviter le message d’erreur multiple.

Deux problèmes principaux sont de s’assurer que les indicateurs sont calculés avec les données temporelles correctes, ainsi que la condition pertinente.

Lors du débogage, assurez-vous que les choses se passent aux bons niveaux et au bon moment. Exécutez la démo en tant qu’indicateur indépendant.

timeframe(daily,updateOnClose)
dy = close 
timeframe(4hours,updateonclose)
H4 = close
timeframe(2hours,updateonclose)
H2 = close
timeframe(1hours,updateonclose)
H1 = close
timeframe(15minute,updateonclose)
M15 = close


timeframe(default)  // 5minute

if dy <> dy[1] then 
drawsegment(barindex,0,barindex,8)
drawtext("Daily",0,4)anchor(middle,xshift,value)
endif

if H4 <> H4[1] then
drawsegment(barindex,10,barindex,18)
drawtext("4Hour",0,14)anchor(middle,xshift,value)
endif

if H2 <> H2[1] then
drawsegment(barindex,20,barindex,28)
drawtext("2Hour",0,24)anchor(middle,xshift,value)
endif

if H1 <> H1[1] then
drawsegment(barindex,30,barindex,38)
drawtext("1Hour",0,34)anchor(middle,xshift,value)
endif

if M15 <> M15[1] then
drawsegment(barindex,40,barindex,48)
drawtext("15Minute",0,44)anchor(middle,xshift,value)
endif

drawsegment(barindex,50,barindex,58)
drawtext("5Minute",0,54)anchor(middle,xshift,value)

return -1 coloured(0,0,0,0),60 coloured(0,0,0,0)

timeframe(daily,updateOnClose)

dy = close

timeframe(4hours,updateonclose)

H4 = close

timeframe(2hours,updateonclose)

H2 = close

timeframe(1hours,updateonclose)

H1 = close

timeframe(15minute,updateonclose)

M15 = close

timeframe(default) // 5minute

if dy <> dy[1] then

drawsegment(barindex,0,barindex,8)

drawtext("Daily",0,4)anchor(middle,xshift,value)

endif

if H4 <> H4[1] then

drawsegment(barindex,10,barindex,18)

drawtext("4Hour",0,14)anchor(middle,xshift,value)

endif

if H2 <> H2[1] then

drawsegment(barindex,20,barindex,28)

drawtext("2Hour",0,24)anchor(middle,xshift,value)

endif

if H1 <> H1[1] then

drawsegment(barindex,30,barindex,38)

drawtext("1Hour",0,34)anchor(middle,xshift,value)

endif

if M15 <> M15[1] then

drawsegment(barindex,40,barindex,48)

drawtext("15Minute",0,44)anchor(middle,xshift,value)

endif

drawsegment(barindex,50,barindex,58)

drawtext("5Minute",0,54)anchor(middle,xshift,value)

return -1 coloured(0,0,0,0),60 coloured(0,0,0,0)

druby

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06/14/2024 at 8:53 PM #233883

druby

En plus de ci-dessus, j’ai utilisé ‘CLOSE’ comme valeur pour déterminer un changement pour convenance.

Il est probable que ‘CLOSE’ ne change pas et que l’utilisation de ‘BARINDEX’ ou INTRADAYBARINDEX’ serait préférable car ils changent à chaque barre.

Une autre pensée est qu’une composante temporelle serait encore mieux.

druby

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06/16/2024 at 7:30 AM #233907

YvesRobert

Merci Druby. Cependant lorsqu’on veut backtester le code et donc lorsqu’il est lancé dans la petite unité de temps, avec 200k comme quantité d’historique, la période est courte. C’est pas tellement significatif. C’est un inconvénient alors que lancé en daily, on a l”historique sur plusieurs années. Il faudrait pouvoir garder l’historique de la plus grande unité de temps.

YvesRobert

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06/16/2024 at 10:29 AM #233915

druby

Avec la limite de 200000 unités, qui commence à partir de la barre actuelle, une résolution de 5 minutes ne permet qu’un retour en arrière d’environ 2 ans.

Pour conserver plusieurs années à la journée, cela donne une résolution maximale de 20 minutes.

C’est le point de compromis. Actuellement, je ne pense pas qu’il y ait un moyen de contourner cela.

Si les quelques années quotidiennes ne sont que la période de test arrière, alors c’est le compromis, s’ils sont nécessaires pour un calcul, c’est le facteur limitant.

D’un point de vue opérationnel, le nombre de barres historiques requises est limité à ce qui est nécessaire pour calculer les indicateurs qui nécessitent un retour en arrière.

Aller de l’avant ne souffre pas de la limitation de la barre.

druby

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06/17/2024 at 8:53 AM #233986

Nicolas

En mode “historique” on peut remonter jusqu’à 1.000.000 de chandeliers.

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druby

Nicolas

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06/17/2024 at 10:43 AM #233997

druby

Salut Nicolas…
Pouvez-vous confirmer que « Terminé. , est limitée à 200 000 unités. et « Premium » à 1 000 000.

Basé sur une estimation de 100 000 unités par an à 5 minutes. Cela signifierait que vous pourriez rétro-tester à environ 10 ans. C’est vrai?

druby

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06/17/2024 at 10:59 AM #234002

robertogozzi

Oui c’est correct. Le seul inconvénient est que le mode tick-by-tick n’est pas pris en charge avec les unités 1M.

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druby

robertogozzi

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