Bon, je me réponds à moi-même. Déjà je viens de voir qu’il n’y a, a priori, pas moyen de mettre un déclenchement en dehors des clôtures ou ouvertures de bougies.
Du coup, en essayant C1 = (close < XXXX) j’ai enfin eu mon ordre déclenché puisque j’ai donné une hypothèse qui s’est effectivement rencontrée sur le marché à l’horaire backtesté.
Question 1 : si on ne peut vraiment déclencher qu’en fermeture ou ouverture de bougies, à quoi sert le mode “tick par tick” du backtest ?
Question 2 : ce que j’en comprends c’est qu’il faut éventuellement que je me positionne sur unité inférieure et plus proche. Est-ce qu’on peut se positionner en UT = 1 tick ??? Là je serai au plus près du marché.
Car quand je fais cela, je reçois une erreur “Vérifiez la date de début et de fin de votre backtest”. J’ai mis une tranche de 10h à 10h15 aujourd’hui.
Si impossible, quelle serait la valeur minimale du coup ?
Merci, je continue mes recherches mais au moins j’avance dans ma compréhension globale du système !
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