Prise de position différée avec ou sans martingale

• 07/11/2024 at 10:11 AM #235058
  lannoogeoffrey

  Bonjour à toutes et tous.

  J’essai de coder un système qui regarde les “x” dernières positions d’achat/vente théorique d’un système (exemple ici avec le croisement du supertrend) pour entrer en position.

  Exemple : les 5 dernières positions acheteuses et vendeuses confonduent lors de la cassure du supertrend en clôture avec un tp et un sl défini auraient donné une perte (ces positions n’ayant pas été prise en réalité). J’aimerais que sur le sixième signal par exemple, il y ai une entrée en position. Et que si jamais cette position est perdante, sur la suivante, on est une martingale par exemple. Et qui dès que la position est gagnante, on attend de nouveau un cycle de 5 signaux perdant avant d’entrer en position sur le sixième.

  Voici le code envisagé, mais comme les positions ne sont pas prises réellement avant, je pense qu’il n’entre jamais en position du coup, mais je ne trouve pas comment corriger ce problème :

  // Définition des paramètres du code
  DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d’ordre avant l’heure “FLATBEFORE”.
  DEFPARAM FLATBEFORE = 152900
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER”
  DEFPARAM FLATAFTER = 220000

  // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
  daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

  CA = close crosses over supertrend[2,100]
  CV = close crosses under supertrend[2,100]

  once mylot = 0.2

  if positionperf(5)<0 and positionperf(4)<0 and positionperf(3)<0 and positionperf(2)<0 and positionperf(1)<0 then

  if CA then
  BUY mylot CONTRACTS AT MARKET
  endif
  if CV then
  SELLSHORT mylot CONTRACTS AT MARKET
  endif

  endif

  if positionperf(6)<0 and positionperf(5)<0 and positionperf(4)<0 and positionperf(3)<0 and positionperf(2)<0 then

  if positionperf(1)<0 and CA then
  mylot = mylot*2
  BUY mylot CONTRACTS AT MARKET
  change=change+1
  endif
  if positionperf(1)<0 and CV then
  mylot = mylot*2
  SELLSHORT mylot CONTRACTS AT MARKET
  change=0
  endif
  endif

  set target pprofit 15
  set stop ploss 15

  //graph change

  

  lannoogeoffrey

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  07/11/2024 at 11:49 AM #235068
  JS

  Donc, vous ne regardez que les six dernières positions, et quand ces six positions sont toutes déficitaires, vous doublez le nombre de contrats… ?

  

  JS

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  07/11/2024 at 12:03 PM #235070
  lannoogeoffrey

  Non à ce moment là j’entre en position pour la première fois avec 1 seul lot.

  Si jamais cette première entrée est perdante, à ce moment là je commence une martingale.

  

  lannoogeoffrey

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  07/11/2024 at 12:11 PM #235072
  JS

  Peut-être pouvez-vous utiliser le code suivant comme point de départ…

  Martingale Delayed

  DefParam CumulateOrders=False // Cumulating positions disabled DefParam FlatBefore=152900 DefParam FlatAfter=220000 DaysForbiddenEntry=OpenDayOfWeek=6 OR OpenDayOfWeek=0 CA = Close Crosses Over SuperTrend[2,100] CV = Close Crosses Under SuperTrend[2,100] myLot=1 WinTrades=0 LossTrades=0 For i=1 to 6 If PositionPerf(i)>0 then WinTrades=WinTrades+1 ElsIf PositionPerf(i)<0 then LossTrades=LossTrades+1 EndIf Next If LossTrades<6 then If CA Then Buy myLot contract at Market ElsIf CV then SellShort myLot contract at Market EndIf EndIf If LossTrades=6 then If CA then myLot = myLot*2 Buy myLot contract at Market ElsIf CV then SellShort myLot contract at Market EndIf EndIf //Set Target pProfit TP //Set Stop pLoss SL Graph WinTrades as "WinTrades" Graph LossTrades as "LossTrades"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  DefParam CumulateOrders=False // Cumulating positions disabled DefParam FlatBefore=152900 DefParam FlatAfter=220000   DaysForbiddenEntry=OpenDayOfWeek=6 OR OpenDayOfWeek=0   CA = Close Crosses Over SuperTrend[2,100] CV = Close Crosses Under SuperTrend[2,100]   myLot=1 WinTrades=0 LossTrades=0   For i=1 to 6 If PositionPerf(i)>0 then WinTrades=WinTrades+1 ElsIf PositionPerf(i)<0 then LossTrades=LossTrades+1 EndIf Next   If LossTrades<6 then If CA Then Buy myLot contract at Market ElsIf CV then SellShort myLot contract at Market EndIf EndIf   If LossTrades=6 then If CA then myLot = myLot*2 Buy myLot contract at Market ElsIf CV then SellShort myLot contract at Market EndIf EndIf   //Set Target pProfit TP //Set Stop pLoss SL   Graph WinTrades as "WinTrades" Graph LossTrades as "LossTrades"

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  Iván

  

  JS

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  07/11/2024 at 1:35 PM #235085
  lannoogeoffrey

  Merci, les trades sont pris.

   

  Par contre, il prend position durant les 5 premiers setups qui sont perdant. J’aimerais qu’il n’y ai pas de position prise durant ces 5 setups. Je ne sais pas si une mise en mémoire des setups perdant peut être faite (sans qu’ils n soient pris en réel) et que seulement lorsqu’on atteint les 5 setups perdant, on entre en position sur le 6 ème et si le 6ème est une perte alors on commence la martinguale. Je n’arrive pas à trouver comment faire cette partie.

   

  

  lannoogeoffrey

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  07/11/2024 at 2:57 PM #235094
  JS

  https://www.prorealcode.com/blog/learning/how-to-improve-a-strategy-with-simulated-trades-1/

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  Iván

  

  JS

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  07/11/2024 at 3:47 PM #235102
  lannoogeoffrey

  Merci je vaisl ire ça attentivement 😉

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  JS

  

  lannoogeoffrey

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