Prise en compte de volatilité sur Trailing SL ATR

• 05/18/2023 at 5:52 PM #214896
  aldtrading

  Bonjour, je regardais une vidéo (https://youtu.be/wI462PMq1R0?t=359) qui parle de stratégie de trailing stop loss avec l’ATR qui m’a fait recherché si personne ne s’y était déjà attelé et il semblerait que DocTrading, entre autres, l’ait fait : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/atr-trailing-stop/

  Dans la vidéo il explique une version améliorée de l’ATR trailing stop qui semble être de pouvoir prendre en compte la volatilité dans les calculs de l’ATR, est-ce que vous auriez une petite idée de la façon par laquelle ce serait implémentable ?

  

  aldtrading

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  05/18/2023 at 9:33 PM #214903
  GraHal

  Vous pouvez essayer ci-dessous

  ATRx = AverageTrueRange[p](close) * (HistoricVolatility[p](close)*200 //remplace la ligne 5 dans le code Docs

  1	ATRx = AverageTrueRange[p](close) * (HistoricVolatility[p](close)*200 //remplace la ligne 5 dans le code Docs

   

   

  

  GraHal

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  05/19/2023 at 7:20 AM #214907
  aldtrading

  Merci mais ça n’a pas l’air d’être ça, pourquoi *200?

  

  aldtrading

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  05/19/2023 at 8:46 AM #214908
  GraHal

  aldtrade a écrit :

  pourquoi *200

  Vous pouvez optimiser ci-dessus pour obtenir les meilleurs résultats avec le code Doc, mais ci-dessus doit être un grand nombre car la volatilité historique est, la plupart du temps, un très petit nombre, par exemple 0,01.    

  

  GraHal

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  05/19/2023 at 9:46 AM #214909
  Nicolas

  Selon le document auquel il se réfère dans son analyse:

  2.3.7. Conseiller expert MACD avec zone de barrière ATR glissante et variable
  Le prix d’un actif peut présenter une variabilité plus ou moins importante au fil du temps, ce qui reflète la valeur de l’ATR. Dans les cas précédents, les barrières ATR étaient d’une portée constante, calculée avec la valeur ATR au moment de l’ouverture d’une position. L’utilisation de la dernière valeur ATR pour former une fenêtre ATR avec une plage variable dans le temps pourrait empêcher le conseiller expert de sortir prématurément d’une position dans les périodes où la variabilité atteint des sommets et l’aider à suivre les tendances du prix, comme le montre la figure 5 (voir image jointe).

  Donc en gros, c’est un canal de Keltner autour non pas d’une moyenne mobile, mais autour du prix qui a vu le croisement avec le haut ou le bas du canal.

  Ci-dessous le code:

  atrp = 14 coeff = 2 if barindex>atrp then once iprice=close if close crosses over hh then r=0 g=255 iprice=close endif if close crosses under ll then r=255 g=0 iprice=close endif hh=iprice+AverageTrueRange[atrp](close)*coeff ll=iprice-AverageTrueRange[atrp](close)*coeff endif return hh style(dottedline,2)coloured(r,g,0),ll style(dottedline,2)coloured(r,g,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  atrp = 14 coeff = 2   if barindex>atrp then once iprice=close   if close crosses over hh then r=0 g=255 iprice=close endif if close crosses under ll then r=255 g=0 iprice=close endif   hh=iprice+AverageTrueRange[atrp](close)*coeff ll=iprice-AverageTrueRange[atrp](close)*coeff endif   return hh style(dottedline,2)coloured(r,g,0),ll style(dottedline,2)coloured(r,g,0)

   

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  aldtrading, GraHal

  

  Nicolas

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  05/19/2023 at 11:46 AM #214914
  aldtrading

  Super, merci !

  Par contre, en l’essayant je remarque qu’il arrive que le prix sorte du range comme dans la photo ci-jointe.

   

  Est-ce que l’implémentation suivante ne serait pas plus juste ? Elle semble régler le problème :

  atrp = Period coef = Multiplicateur IF BarIndex > atrp THEN ONCE iprice = close IF close > hh THEN r = 0 g = 255 iprice = close ENDIF IF close < ll THEN r = 255 g = 0 iprice = close ENDIF hh = iprice + AverageTrueRange[atrp](close)*coef ll = iprice - AverageTrueRange[atrp](close)*coef ENDIF RETURN hh style(dottedline,2)coloured(r,g,0), ll style(dottedline,2)coloured(r,g,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  atrp = Period coef = Multiplicateur IF BarIndex > atrp THEN   ONCE iprice = close   IF close > hh THEN     r = 0     g = 255     iprice = close   ENDIF     IF close < ll THEN     r = 255     g = 0     iprice = close   ENDIF   hh = iprice + AverageTrueRange[atrp](close)*coef   ll = iprice - AverageTrueRange[atrp](close)*coef ENDIF RETURN hh style(dottedline,2)coloured(r,g,0), ll style(dottedline,2)coloured(r,g,0)

   

  J’ai juste remplacé CROSSES OVER par > et CROSSES UNDER par <

   

  

  aldtrading

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  05/19/2023 at 11:59 AM #214916
  JS

  Je dis probablement la même chose que Nicolas mais il semble que le SL recalcule maintenant chaque barre en fonction du prix de la position (PositionPrice of crossing MACD) plus/moins l’ATR au lieu d’une valeur ATR fixe…

  ATR SL

  If MACDSignal[27,280,28](close) Crosses Over MACDline[27,280,28](close) then Buy 1 contract at Market EndIf If MACDSignal[27,280,28](close) Crosses Under MACDline[27,280,28](close) then SellShort 1 contract at Market EndIf ATRPSL=PositionPrice + 3*AverageTrueRange[24](Close) ATRMSL=PositionPrice - 3*AverageTrueRange[24](Close) GRAPHONPRICE(ATRPSL)Coloured("RED") GRAPHONPRICE(ATRMSL)Coloured("RED")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  If MACDSignal[27,280,28](close) Crosses Over MACDline[27,280,28](close) then Buy 1 contract at Market EndIf If MACDSignal[27,280,28](close) Crosses Under MACDline[27,280,28](close) then SellShort 1 contract at Market EndIf   ATRPSL=PositionPrice + 3*AverageTrueRange[24](Close) ATRMSL=PositionPrice - 3*AverageTrueRange[24](Close)   GRAPHONPRICE(ATRPSL)Coloured("RED") GRAPHONPRICE(ATRMSL)Coloured("RED")

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  JS

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  05/19/2023 at 3:49 PM #214922
  aldtrading

  Il me semblait avoir compris aussi quelque chose comme ça après avoir lu le papier mais je pensais que la prise en compte de la volatilité était quelque chose de plus complexe que juste recalculer avec la position actuelle et l’ATR.. Il faut croire que je cherchais trop compliqué

  

  aldtrading

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  05/19/2023 at 4:05 PM #214923
  JS

  C’est vrai, c’est tout ce que c’est… recalculer le SL sur la base de l’ATR introduit une forme de volatilité… (ATR est une forme spécifique de volatilité)

  

  JS

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  05/22/2023 at 8:35 AM #215000
  Nicolas

  Je viens de re survoler le papier et on y parle uniquement de l’ATR pour mesure la volatilité. Soit la moyenne de la taille des bougies.

  Le  code la stratégie de JS est correct selon moi.

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  aldtrading

  

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