ProBackTest

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  • This topic has 14 replies, 8 voices, and was last updated 8 years ago by avatarANDY.
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  • 09/30/2016 at 8:47 PM #13990
    andreaborea

    Buona sera,

    vorrei un’informazione sul Probacktest. Premetto che sono nuovo sia in programmazione che nell’utilizzo di questo programma.

    Vorrei capire come mai il Probacktest mi da risultati diversi dal reale. Cioè, faccio partire un trading system in reale e a fine giornata mi da dei dati, poi  ripeto lo stesso trading system in ProbackTest ma i risultati sono molto differenti.

    Mi chiedo se il probacktest faccia un esame sull’andamento o solo sulle candele già configurate.

    Grazie

     

    09/30/2016 at 9:50 PM #13994
    robertogozzi

    Sono circa 5 mesi che utilizzo ProBackTest ed ho imparato, dalle risposte a miei vari quesiti che:

    • ProBackTest NON analizza i dati tick per tick, ma candela per candela, verificando sempre prima il Take Profit, per cui se su una stessa candela si vericassero entrambi, ma prima lo Stop Loss in reale, lui ti segnala comunque il Take Profit
    • ProBackTest NON ha, ovviamente, problemi di slippage, mentre il reale può averne
    • ProBackTest consente Stop Loss + Trailing Stop, mentre in reale NO
    • ProBackTest analizza il passato e NON può prevedere il futurno, mentre nel reale hai a che fare SOLO con il futuro ed a nulla serve il passato, se non a livello statistico.

    C’è in preparazione una nuova versione che, da quanto ho letto oggi sul forum; sarà pronta per il pubblico a Gennaio 2017. Con essa si risolverà il problema del tick per tick e quindi degli stop loss NON presi e sarà possibile fare riferimenti multi timeframe nelle strategie. Anch’io l’aspetto con ansua e spero le aspettative non siano deluse!

    Ovviamente più alti  sono i Timeframe utilizzati per la strategia, più sono le differenze con il reale.

    Buon fine settimana.

    Roberto

    10/01/2016 at 5:40 AM #13999
    Bob

    Grazie Roberto and concordo.

    Stavo provando una strategia sulla 4H timeframe e praticamente mentre in live avrei perso, in automatico mi mistra che guadagno.

    Aspettiamo gennaio 2017..:)

    10/01/2016 at 11:51 AM #14015
    andreaborea

    Grazie Roberto per il suo post. Grazie a questo capisco che il problema non è solo mio.

    Purtroppo questa carenza rende il Probacktest nullo.

    Aspettiamo Gennaio 2017.

    Buon Weekend a tutti

     

    10/01/2016 at 12:55 PM #14017
    robertogozzi

    Il valore dei risultati può essere affidabile su timeframe piccoli, dai 10-15 minuti in giù fino al minuto, se riesci a fare dei test validi su quei timeframe puoi provare a fare girare le strategie anche su 4 ore. Io sto testando, in demo, strategie solo su 1 minuto, per altre strategie più complesse occorre attendere il 2017.

    10/03/2016 at 1:11 PM #14114
    andreaborea

    Si ho provato, ma c’è tanta differenza con il reale. Le fluttuazioni sono molto importanti.

    Come hai scritto nel primo post:

    • ProBackTest NON analizza i dati tick per tick, ma candela per candela, verificando sempre prima il Take Profit, per cui se su una stessa candela si vericassero entrambi, ma prima lo Stop Loss in reale, lui ti segnala comunque il Take Profit
    • ProBackTest NON ha, ovviamente, problemi di slippage, mentre il reale può averne
    • ProBackTest consente Stop Loss + Trailing Stop, mentre in reale NO

    rende inutile il test per certe idee di trading system (ma non per tutte).

    Per il predire il futuro è ovvio che non sia possibile. Ma se il Probacktest avesse una funzione di tipo moviola, cioè poter registrare ciò che è avvenuto e farlo riandare da una determinata data a oggi sarebbe perfetto.

    Questo renderebbe le statistiche reali.

    Pertanto aspetteremo il 2017.

     

    10/16/2016 at 5:29 PM #14977
    albertoM

    Salve a tutti,

    anche io sto da alcuni mesi studiando vari backtest su Prorealtime, mettendo al contempo in atto alcune strategia su conto real.

    Di certo confermo quanto già detto, ossia la inaffidabilità del sistema nel NON fare scattare lo stop loss se è nella stessa candela del profit, e ovviamente la mancanza di slippage, per mia esperienza il backtest risulta altresì bene utilizzabile in caso di strategie che prevedano – ad esempio – stop e profit molto distanti tra loro, e quindi difficilmente co-presenti all’interno di una stessa barra.

    In tal caso la “unica” problematica potrebbe riguardare l’eventuale slippage, se accadesse in prossimità del punto di profit o stop loss.

    10/17/2016 at 2:09 PM #15032
    Nicolas

    Mentre non è ancora disponibile per gli utenti CFD, il nuovo modulo backtest è disponibile per la beta versione 10.3. Se non erano ancora a conoscenza di questo, ho fatto un breve video di presentazione (in inglese) di questa nuova funzionalità.

    https://www.youtube.com/watch?v=zrWcgzXNwJA

    11/16/2016 at 1:20 PM #16649
    virtualg

    salve,

    scusatemi ma sono del tutto nuovo riguardo l’argomento.

    Il mio desiderio sarebbe quello di creare un programma di backtesting utilizzando delle condizioni di acquisto e di vendita basate su timeframe diversi

    (es. condizione di acquisto basata su timeframe giornaliero e allo stesso tempo basata su timeframe intraday a 5 minuti).

    Se ho capito bene, adesso la piattaforma non consente di fare ciò. corretto? dovremmo attendere gennaio 2017?

    grazie per la collaborazione,

    leonardo

    11/16/2016 at 2:18 PM #16657
    Nicolas

    supporto multi lasso di tempo non è ancora disponibile e non farà parte del prossimo aggiornamento (10.3), ma sono fiducioso su di esso arriverà nel 2017, ma non quando esattamente.

    11/17/2016 at 4:52 PM #16733
    virtualg

    Grazie mille per la risposta.

    Chiedo se, vista l’impossibilità di usare diversi timeframe, fosse perlomeno possibile usare un indicatore associato al valore del prezzo in tempo reale in modo tale da poter creare delle condizioni

    di acquisto / vendita usando tale indicatore su timeframe giornaliero. Ad esempio per creare un trigger di acquisto basato su un pattern con timeframe giornaliero,  ma  in grado di azionarsi solamente quando

    il prezzo in tempo reale supera un certo target (basato ad esempio sui dei valori standard di una certa candela giornaliera antecedente al giorno corrente).

    grazie ancora,

    l.

    11/17/2016 at 5:38 PM #16734
    Nicolas

    Sì, è possibile farlo con ordini condizionati (STOP e LIMIT uno).

    11/20/2016 at 3:22 PM #16847
    virtualg

    Grazie ancora,

    considerando però ad esempio un ordine stop, ho notato che, essendo la strategia basata su timeframe giornaliero, l’ordine

    stop non viene processato correttamente. in sostanza, nel caso in cui utilizzi timeframe giornaliero e quindi barre 

    giornaliere, non sembra che il sistema processi correttamente gli ordini al variare del prezzo dentro la barra.. vedo che

    l’ordine viene invece processato nella barra successiva.. se cosi fosse, non sarebbe quindi comunque possibile realizzare

    sistemi basati su pattern giornaliero e su ordini stop o limit su timeframe ridotto (es 15minuti). corretto?

    ciao e grazie di nuovo,

    l 

     

    11/20/2016 at 3:53 PM #16848
    GraHal
     
    11/26/2016 at 5:36 PM #17254
    ANDY

    E’ possibile avere 2  back test su lungo periodo ( 5 minuti ) su titolo azionario italiano ( FIAT ) ?

    Sul mio 15000 barre ( circa 7 mesi ) i risultati sono soddisfacenti , ma avrei necessita’ di un test su storico piu’ lungo

    Ringrazio in anticipo

    Cordialmente

     

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