Probacktest basé sur Ichimoku, RSI et ATR

• 12/30/2019 at 4:17 PM #115613
  Elodie

  Ci-dessous une demande qui a été envoyée à ProRealTime :

  Bonjour,

  Je voudrais vous demander de coder ce système de trading pour autant que tous les critères soit effectivement codable.

  Essentiellement pour du trading Forex en H1 sur EURUSD.

  Indicateur: Ichimoku Kinko Hyo (Paramètre par défaut)

  RSI 4 : Niveau 60-40-75-25

  ATR 20.

  Condition D’achat:

  Le RSI 4 Donne les entrées de cette façon: RSI 4 passe SOUS le niveau 25
  RSI 4 Repasse AU-DESSUS de 40.
  ( Le signal d’achat est donné lorsque le RSI passe sous 25 AVANT de repasser le niveau 40 à la hausse )

  A la Clôture de la bougie qui donne le signal:

  Le PRIX doit être SUPERIEUR à Senkou Span A et B.
  Le PRIX doit être SUPERIEUR à KijunSen ET TenkanSen
  CHIKOU doit être SUPERIEUR Au prix de clôture de la bougie sur laquelle il se trouve

  Type d’Ordre: AU MARCHE ( Toujours )
  Quantité: 20 x 1000 ( forex )

  Objectif et Stop Loss:

  Le stop est = 3 fois l’ATR20 de la bougie signal. ( Ou de celle qui la précède si ce n’est pas codable )
  L’Objectif est = 6 fois l’ATR20 de la bougie signal. ( Ou de celle qui la précède si ce n’est pas codable )

  Breakeven dés que 3 fois ATR20 Atteint.

  Condition de Vente:

  Le RSI 4 Donne les entrées de cette façon: RSI 4 passe AU DESSUS du niveau 75
  RSI 4 Repasse EN DESSOUS de 60.
  ( Le signal de Vente est donné lorsque le RSI passe au-dessus de 75 AVANT de repasser le niveau 60 à la baisse )

  A la Clôture de la bougie qui donne le signal:

  Le PRIX doit être INFERIEUR à Senkou Span A et B.
  Le PRIX doit être INFERIEUR à KijunSen ET TenkanSen
  CHIKOU doit être INFERIEUR Au prix de Clôture de la bougie sur laquelle il se trouve

  Type d’Ordre: AU MARCHE ( Toujours )
  Quantité: 20 x 1000 ( forex )

  Objectif et Stop Loss:

  Le stop est = 3 fois l’ATR20 de la bougie signal. ( Ou de celle qui la précède si ce n’est pas codable )
  L’Objectif est = 6 fois l’ATR20 de la bougie signal. ( Ou de celle qui la précède si ce n’est pas codable )

  Breakeven dès que 3 fois ATR20 Atteint.

   

  Et une proposition de réponse:

  Code basé sur RSI et prix

  MyRSI=RSI[4](close) MyATR=AverageTrueRange[20](close) SSA=SenkouSpanA[9,26,52] SSB=SenkouSpanB[9,26,52] Kijun=KijunSen[9,26,52] Tenkan=TenkanSen[9,26,52] if MyRSI crosses under 25 then c1=1 endif c2=MyRSI crosses over 40 c3=close > max (SSA,SSB) c4=close > max (Kijun,Tenkan) c5=close > close[26] if c1 and c2 then if c3 and c4 and c5 then buy 20 shares at market set stop loss 3*MyATR set target profit 6*MyATR LongATR=MyATR endif c1=0 endif If Longonmarket then if LongBreakeven=0 and close >= tradeprice+3*LongATR then LongBreakeven=1 elsif LongBreakeven=1 then sell at tradeprice stop endif else LongBreakeven=0 endif if MyRSI crosses over 75 then c6=1 endif c7=MyRSI crosses under 60 c8=close < min (SSA,SSB) c9=close < min (Kijun,Tenkan) c10=close < close[26] if c6 and c7 then if c8 and c9 and c10 then sellshort 20 shares at market set stop loss 3*MyATR set target profit 6*MyATR ShortATR=MyATR endif c6=0 endif If SHORTONMARKET then if ShortBreakeven=0 and close <= tradeprice-3*ShortATR then ShortBreakeven=1 elsif ShortBreakeven=1 then exitshort at tradeprice stop endif else ShortBreakeven=0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

  MyRSI=RSI[4](close) MyATR=AverageTrueRange[20](close) SSA=SenkouSpanA[9,26,52] SSB=SenkouSpanB[9,26,52] Kijun=KijunSen[9,26,52] Tenkan=TenkanSen[9,26,52]   if MyRSI crosses under 25 then c1=1 endif   c2=MyRSI crosses over 40 c3=close > max (SSA,SSB) c4=close > max (Kijun,Tenkan) c5=close > close[26] if c1 and c2 then if c3 and c4 and c5 then buy 20 shares at market set stop loss 3*MyATR set target profit 6*MyATR LongATR=MyATR endif c1=0 endif   If Longonmarket then if LongBreakeven=0 and close >= tradeprice+3*LongATR then LongBreakeven=1 elsif LongBreakeven=1 then sell at tradeprice stop endif else LongBreakeven=0 endif     if MyRSI crosses over 75 then c6=1 endif   c7=MyRSI crosses under 60 c8=close < min (SSA,SSB) c9=close < min (Kijun,Tenkan) c10=close < close[26] if c6 and c7 then if c8 and c9 and c10 then sellshort 20 shares at market set stop loss 3*MyATR set target profit 6*MyATR ShortATR=MyATR endif c6=0 endif   If SHORTONMARKET then if ShortBreakeven=0 and close <= tradeprice-3*ShortATR then ShortBreakeven=1 elsif ShortBreakeven=1 then exitshort at tradeprice stop endif else ShortBreakeven=0 endif

   

   

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  Nicolas

  

  Elodie

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  12/31/2019 at 10:04 AM #115641
  ALZ

  Tenkan = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijun = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSA = (tenkan[26]+kijun[26])/2 SSB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2

  1 2 3 4

  Tenkan = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijun = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSA = (tenkan[26]+kijun[26])/2 SSB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2

  Je l’ai mis sous cette facon

  mettre aussi le nombre de buy/Sell en paramètre (20 ? )

  J’ai testé tel que sans trop rentrer dans les détails avec 200K et 1 contrat, la stratégie est perdante

  

  ALZ

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  12/31/2019 at 10:28 AM #115643
  robertogozzi

  Je pense qu’il a été publié principalement pour montrer comment utiliser les nouvelles instructions disponibles dans la v11.

   

  

  robertogozzi

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