Nel mio caso il TS ha fatto nel proBackTest 3 operazioni da questa notte a questa mattina, mentre proOrder 1 operazione, tra l’altro aperta in orario differente e la cui chiusura è scollegata al proBackTest. Sono differenze grosse che non hanno a che fare secondo me con slippage e spread (al massimo 1 tick).
Ho fatto una segnalazione all’assistenza per controllare in quanto da verifiche non riesco a risalire al problema.
Ti chiedo uno cosa che non ha a che fare con il caso riportato: può un TS che entra a mercato con “buy 1 contract at market” saltare completamente un entrata long, o al massimo si ha uno slippage in quanto comunque entra al meglio? Grazie
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