ich habe mit Eurer Unterstützung nun bereits einige Screener und Indikatoren programmiert, vielen Dank nochmal.
Nun möchte ich mit ProBacktest einen Indikator überprüfen. Es handelt sich um einen binären Indikator, der bei einem Longsignal auf 1 und bei einem Shortsignal auf -1 springt.
Die Handelsstrategie sieht so aus:
Zeigt der Indikator ein Longsignal, dann eröffne NUR am Folgetag eine Longposition, wenn der Kurs den Höchstkurs des Vortages (also dem Tag des Longsignals) überschreitet. Eröffnet der Kurs mit einem Upgap, wird die Longposition mit dem Eröffnungskurs eingegangen. Geschlossen wird die Position am Tagesende.
Ein Shortposition wird eingegangen, wenn der Indikator -1 anzeigt und der Kurs am Folgetag das Tief des Signaltages unterschreitet. Bei einem Upgap, wird die Position mit dem Eröffnungskurses eingegangen. Geschlossen wird die Position am Tagesende.
Ich füge den Code mal hier an. Wäre schön, wenn sich den jemand mal auf Plausibilität ansehen könnte.
Was ich allerdings noch nicht umsetzen konnte, ist die Positionseröffnung bei einem GAP. Habt Ihr hier einen Tipp für mich?
ich habe den Code für die Shortseite erweitert. Und den Backtest durchgeführt. Die Orders werden jedoch nicht wie gewünscht ausgeführt.
Zur Verdeutlichung habe ich ein Screen beigefügt. Wie man hier sieht, wird am 30 März ein Shortsignal (Der Indikator ist im Screen ganz unten) angezeigt. Am 31. März (3 Kerze im Chart) sollte die Position beim Durchbrechen des Tiefs der Signalkerze (2. Kerze) eingegangen werden. Stattdessen wurde ein Shortposition am 01.04. eingegangen.
Das nächste Shortsignal gibt es am 05.04. Ein Trade wird hier nicht angezeigt.
Was ich ebenso nicht verstehe, ist, dass lt. Handelssystem immer eine Position im Markt ist, obwohl dies nicht der Fall sein sollte.
ich habe das Problem mit den Zeitverzögerten Einstiegen lösen könne. Was bisher noch nicht funktioniert ist der Ausstieg. Die Ausstiegsregel greift nicht. Statt zu der angegebenen Zeit auszusteigen, wird die Position immer nur gedreht, wenn ein gegenläufiges Signal greift.
vielen Dank für Deinen Input. Das Handelssystem läuft auf Tagesebene. (1 Stab = 1 Tag)
Wenn der Stopp ausgeführt wird, möchte ich, dass wenn die Börsen schließen (oder kurz davor) die Position geschlossen wird. Der Future ist ja dennoch weiter handelbar.
Ich habe versucht, das mit der DEFPARAM FlatAfter Funktion zu umgehen. Leider mit dem selben Ergebnis. Die Position bleibt erhalten, bis der Stopp eines Gegensignals ausgeführt wird.
Jede Strategie wird am Ende der Kerze ausgeführt, nicht vorher.
Wenn Sie einen täglichen Zeitrahmen verwenden, müssen Sie die MTF-Unterstützung (Multi Time Frame) nutzen, mit der Sie mehrere Zeitrahmen gleichzeitig verwenden können. Wenn Sie im Forum nach MTF suchen, finden Sie viele Links zu Anleitungen, Artikeln, Blogs und Beispielen.
Dies ist Ihr zweiter modifizierter Code für den 1-Minuten-Zeitrahmen:
heute hatte ich wieder Zeit mich mit meiner Strategie zu beschäftigen. Vielen Dank für Deinen wertvollen Post. Der MTF ist mir bekannt, doch war mir nicht bewusst, dass die Zeitangabe mit dem Zeitrahmen übereinstimmen muss.
Mit dem Code von Dir, funktionieren die Ausstiege, doch leider führt das zu Problemen bei den Einstiegen. Die erfolgen nicht per Stop am dhigh(1) bzw. dlow(1) sondern erst nach der ersten Kerze in diesem Zeitrahmen. Und auch nur dann, wenn diese Kerze über dem dhigh(1) bzw. unter dem dlow(1) liegt. Wird das dhigh(1) der dlow(1) erst im laufe des Tages durchbrochen, wird die Position nicht eingegangen.
Hast Du hier eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann? Ich bin Dir sehr dankbar für jede Unterstützung.
Diesen Teil Ihres Beitrags kann ich nicht gut verstehen, ich denke aufgrund einer unvollkommenen Übersetzung: “Mit dem Code von Dir, funktionieren die Ausstiege, doch leider führt das zu Problemen bei den Einstiegen. Die erfolgen nicht per Stop am dhigh(1) bzw. dlow(1) sondern erst nach der ersten Kerze in diesem Zeitrahmen. Und auch nur dann, wenn diese Kerze über dem dhigh(1) bzw. unter dem dlow(1) liegt. Wird das dhigh(1) der dlow(1) erst im laufe des Tages durchbrochen, wird die Position nicht eingegangen“.
Das Bild NDX Day zeigt den Nasdaq100 auf Tagesbasis (1 Kerze = 1 Tag)
Beispiel spätere Eröffnung:
Am 03.10. zeigt der Indikator ein Longsignal an. Es wird ausgelöst, da der Folgetag mit einem Upgap eröffnet. Der Trade wird jedoch erst mit der 2. Kerze eröffnet, anstatt an der Eröffnung. Preislich macht das schon etwas aus. Siehe Bild NDX 5M 221004
Beispiel fehlende Eröffnung:
Es hätten Trades eröffnet werden müssen an den Tagen 07. und 11.11.2022. Die regelkonformen Longsignale am 04.11.2022 und 10.11.2022 sind im Bild NDX Day markiert. Ich habe die Hochs jeweils mit einer horizontalen Linie gekennzeichnet. Siehe Bild NDX 5M 221104ff.
So wie ich das bisher sehe, werden die Trades immer dann nicht eingegangen, wenn der Stop erst im Laufe des Tages ausgelöst wird. Der Trade wird immer nur dann eingegangen, wenn der Stop innerhalt der ersten beiden Zeitperioden ausgelöst wird. Was jedoch so nicht gewünscht ist.
Ich habe Ihren Indikator nicht, also habe ich ihn durch einfache Kreuze des Preises mit einem einfachen 20-Perioden-Durchschnitt ersetzt.
Versuchen Sie, ob es funktioniert (und sagen Sie mir, mit welchem Tool Sie es versucht haben).
um die Resultate besser vergleichen zu können, habe ich aus Deinem Code einen Indikator erzeugt und diesen über ProBacktest laufen lassen.
Hier der Indikator:
Indi CrossAverage
1
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7
8
9
10
11
12
A1=closeCROSSES OVERAverage[20](close)
Cond1=A1
B1=closeCROSSES UNDERAverage[20,0](close)
Cond2=B1
IFCond1THEN
A=1
ELSIFCond2THEN
A=-1
ELSE
A=0
ENDIF
ReturnAcoloured(51,204,0)style(histogram)
Der entsprechende Code für ProBacktest wäre dann folgender:
ProBacktest CrossAverage
1
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20
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Timeframe(Daily,UpdateOnClose)
Myindi=CALL"Cross-Average"
Endtime=215500
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IFNOTLongOnMarketANDmyindi=1THEN
BUY1CONTRACTSATdhigh(1)stop
ENDIF
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
IFNOTShortOnMarketANDMyindi=-1THEN
SELLSHORT1CONTRACTSATdlow(1)stop
ENDIF
Timeframe(default)
// Bedingungen zum Ausstieg von Long-Positionen
IfLongOnMarketandTime>=EndtimeTHEN
SELLATMARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Ausstieg aus Short-Positionen
IFShortOnMarketandTime>=EndtimeTHEN
EXITSHORTATMARKET
ENDIF
Hier besteht das gleiche Problem. Wird das Hoch erst im Laufe des Tages überschritten, wird der Trade nicht eingegangen.
Daraufhin habe ich Ihren Code direkt in ProBacktest kopiert. Hier funktioniert zwar dieser Einstieg, aber auch nicht regelkonform. Bzw. werden hier auch Positionen eingegangen, wo der Kurs den Average gar nicht kreuzt.
Ich habe dies anhand der beiden Screens verdeutlicht.
Beispielsweise zeigt der Indikator am 06.07 ein Signal an, welches nicht vollzogen wird (siehe ProBacktest CrossAverage, blau Orange), weil der Kurs erst im Laufe des Handelstages den Stopp erreicht.
In ProBacktest CrossAver.2 (blau rosa), wird der Trade eingegangen. (Dies ist die Variante, wo ich Ihren Code in ProBacktest direkt einkopiert habe.) Hier findet aber weder ein regelkonformer Ausstieg statt, noch sind die folgenden Trades, im Bild mit weißen Pfeilen Markiert, erklärbar. Der Kurs ist weit über dem SMA20 im Tageschart.
Auf den beigefügten Fotos sehe ich viele Linien, die nichts mit den verwendeten Medien zu tun haben, daher weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen soll. In Tests, die mit dem DAX durchgeführt wurden, steigt Daily immer korrekt ein und aus, wenn der Indikator ein gültiges Kreuzungssignal zurückgibt.
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