Ciao,
purtroppo controllando i dati del backtest ci si accorge ben presto che il sistema calcola in modo errato le chiusure delle posizioni, questo perchè ottimizza la resa andando a chiudere in positivo posizioni che raggiungono il nostro take profit non facendo un calcolo tick by tick quindi se la candela di chiusura tocca prima lo stop e poi il tp il backtest valuterà il trade come vincente quindi non correttamente.
Alla luce di queste considerazioni la domanda che mi pongo e questa: testando le strategie che sembrano funzionare in backtest nel conto demo in teoria dovremmo avere la certezza se funzionano oppure no, l’unico problema rimane il fatto dello spread che noi impostiamo fisso nel backtest mentre nella realtà cambia in base a orari notturni o aumenti improvvisi di volatilità ma questo dovrebbe influire sopratutto su strategie che girano su tf bassi, chiaramente in base al tf avremo bisogno di tempi più o meno lunghi per poter avere una media e valutare se la strategia merita di essere messa in reale oppure no,
o mi sbaglio?…
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