ProBackTest : les ordres ne passent pas

• 03/09/2020 at 1:51 PM #121562
  smart.fr

  Bonjour,
  Lorsque je backtest ce système il ne se passe strictement rien : aucun ordre n’est simulé.
  Le système est hyper simple : un stop suiveur à l’achat, un autre stop suiveur à la vente. Les seules positions autorisées sont seulement les positions longues.
  Il doit y avoir une erreur évidente dans mon code, mais je ne la vois pas.
  Help! 😉

  Système simple de stop suiveurs

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [700;900][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[700;900][50] //SellLevel [100;300][50] ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE CapitalInitial = 10000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisation ONCE StopLossBuy = -1 ONCE StopLossSell = -1 ONCE DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel ONCE RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel // Suivre la baisse IF (Low <= DropConfirmationPrice[1]) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(DropConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) + BuyLevel DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] - PriceBaseStage ELSE StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] ENDIF // Suivre la hausse IF (High >= RaiseConfirmationPrice[1]) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(RaiseConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] + PriceBaseStage ELSE StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy[1]) // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell[1])

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [700;900][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[700;900][50] //SellLevel [100;300][50]   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE CapitalInitial = 10000   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Initialisation ONCE StopLossBuy = -1 ONCE StopLossSell = -1 ONCE DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel ONCE RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel   // Suivre la baisse IF (Low <= DropConfirmationPrice[1]) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(DropConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) + BuyLevel DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] - PriceBaseStage ELSE StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] ENDIF   // Suivre la hausse IF (High >= RaiseConfirmationPrice[1]) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(RaiseConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] + PriceBaseStage ELSE StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] ENDIF   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy[1])   // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell[1])

  

  smart.fr

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  03/09/2020 at 2:42 PM #121569
  Nicolas

  Je n’ai pas testé, mais est-ce que “ConditionAchat” est bien vérifié au moins une fois ?

  

  Nicolas

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  03/09/2020 at 3:55 PM #121578
  fifi743

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [700;900][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[700;900][50] //SellLevel [100;300][50] ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE CapitalInitial = 10000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Initialisation ONCE StopLossBuy = -1 ONCE StopLossSell = -1 DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel // Suivre la baisse IF (Low <= DropConfirmationPrice[1]) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(DropConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) + BuyLevel DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] - PriceBaseStage ELSE StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] ENDIF // Suivre la hausse IF (High >= RaiseConfirmationPrice[1]) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(RaiseConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] + PriceBaseStage ELSE StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy[1]) // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell[1]) //GRAPH StopLossBuy //graph Quantite graph DropConfirmationPrice graph PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [700;900][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[700;900][50] //SellLevel [100;300][50]   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE CapitalInitial = 10000   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Initialisation ONCE StopLossBuy = -1 ONCE StopLossSell = -1 DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel   // Suivre la baisse IF (Low <= DropConfirmationPrice[1]) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(DropConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) + BuyLevel DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] - PriceBaseStage ELSE StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] ENDIF   // Suivre la hausse IF (High >= RaiseConfirmationPrice[1]) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(RaiseConfirmationPrice[1] / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] + PriceBaseStage ELSE StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] ENDIF   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy[1])   // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell[1]) //GRAPH StopLossBuy //graph Quantite graph DropConfirmationPrice graph PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel

  bonjour,

  je ne comprend pas pourquoi quand je

  graph DropConfirmationPrice

  rien ne s’affiche

  et quand je

  graph  PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) – 1) + DropConfirmationLevel

  j’obtiens une valeur

  

  fifi743

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  03/09/2020 at 4:34 PM #121587
  fifi743

  j’ai crée un indicateur pour chercher ou été l’erreur.

  voici le code

  PriceBaseStage = 1000 DropConfirmationLevel = 50 DropConfirmationPrice = PriceBaseStage *(ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel return DropConfirmationPrice

  1 2 3 4 5

  PriceBaseStage = 1000 DropConfirmationLevel = 50   DropConfirmationPrice =  PriceBaseStage *(ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel return DropConfirmationPrice

   

  l’indicateur retourne bien les valeurs mais  dans proorder

  DropConfirmationPrice = (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel

  1	DropConfirmationPrice =  (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel

  DropConfirmationPrice  ne retourne rien dans proorder

   

  

  fifi743

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  03/09/2020 at 5:44 PM #121594
  smart.fr

  Merci pour vos réponses.

  Nicolas, manifestement “ConditionAchat” n’est jamais vérifié.
  Fifi743, effectivement il semble que l’affectation de mes variables StopLossBuy, RaiseConfirmationPrice, StopLossSell et DropConfirmationPrice ne fonctionne pas puisqu’elles valent toujours 0. Pourtant lorsqu’on graphe les formules permettant de les calculer, on a bien des valeurs.

  J’ai déplacé toutes mes commandes “ONCE” au début du code, sans amélioration. Aurais-je oublié une instruction d’initialisation ?

  

  smart.fr

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  03/09/2020 at 6:15 PM #121602
  smart.fr

  Voici une version peut-être plus lisible ?
  Je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas.
  Tout se passe comme si “Close” valait 0 dans toutes les instructions “ONCE” d’initialisation puis tout le reste du code était inactif.

  // Initialisation ONCE StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + BuyLevel ONCE RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel ONCE StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel ONCE DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel ONCE CapitalInitial = 10000 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [700;900][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[700;900][50] //SellLevel [100;300][50] GRAPH StopLossBuy GRAPH RaiseConfirmationPrice GRAPH StopLossSell GRAPH DropConfirmationPrice ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Suivre la baisse StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] IF (Low <= DropConfirmationPrice) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = StopLossBuy - PriceBaseStage DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice - PriceBaseStage ENDIF // Suivre la hausse StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] IF (High >= RaiseConfirmationPrice) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = StopLossSell + PriceBaseStage RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice + PriceBaseStage ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy) // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  // Initialisation ONCE StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + BuyLevel ONCE RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel ONCE StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel ONCE DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel ONCE CapitalInitial = 10000   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [700;900][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[700;900][50] //SellLevel [100;300][50]   GRAPH StopLossBuy GRAPH RaiseConfirmationPrice GRAPH StopLossSell GRAPH DropConfirmationPrice   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Suivre la baisse StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] IF (Low <= DropConfirmationPrice) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = StopLossBuy - PriceBaseStage DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice - PriceBaseStage ENDIF   // Suivre la hausse StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] IF (High >= RaiseConfirmationPrice) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = StopLossSell + PriceBaseStage RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice + PriceBaseStage ENDIF   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy)   // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell)   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   POSITIONS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF

  

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  03/09/2020 at 8:23 PM #121606
  fifi743

  pour résoudre le problème il faut faire appele a l’indicateur

  

  fifi743

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  03/09/2020 at 8:24 PM #121607
  fifi743

  pourquoi l’indicateur fonctionne et pas le code dans proorder ?

  

  fifi743

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  03/09/2020 at 9:22 PM #121610
  fifi743

  j’ai fais l’indicateur et algo

  dans l’ago tu peux faire varier les valeurs.

  sur le graph l’algo retourne bien les valeurs

  il y a bien une erreur ,mais ou

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  fifi743

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  03/09/2020 at 9:36 PM #121613
  fifi743

  la condition fonctionne

  tous ce qui est en remarque c’est qu’il y a un probleme

  ONCE CapitalInitial = 10000 PriceBaseStage,DropConfirmationPrice,RaiseConfirmationPrice,StopLossBuy,StopLossSell= call"SMART IND"[1000,50,50,50,50] Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) if Quantite<1 then Quantite=1 endif ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if PriceBaseStage then endif //Suivre la baisse //StopLossBuy = StopLossBuy[1] //DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] //IF (Low <= DropConfirmationPrice) THEN //// La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse //StopLossBuy = StopLossBuy - PriceBaseStage //DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice - PriceBaseStage //ENDIF // //// Suivre la hausse //StopLossSell = StopLossSell[1] //RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] //IF (High >= RaiseConfirmationPrice) THEN //// La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse //StopLossSell = StopLossSell + PriceBaseStage //RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice + PriceBaseStage //ENDIF ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = High >= StopLossBuy //(High >= StopLossBuy) // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = Low <= StopLossSell ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF graph ConditionAchat GRAPH StopLossBuy GRAPH RaiseConfirmationPrice GRAPH StopLossSell GRAPH DropConfirmationPrice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

  ONCE CapitalInitial = 10000   PriceBaseStage,DropConfirmationPrice,RaiseConfirmationPrice,StopLossBuy,StopLossSell= call"SMART IND"[1000,50,50,50,50] Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) if Quantite<1 then Quantite=1 endif   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if PriceBaseStage then endif //Suivre la baisse //StopLossBuy = StopLossBuy[1] //DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] //IF (Low <= DropConfirmationPrice) THEN //// La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse //StopLossBuy = StopLossBuy - PriceBaseStage //DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice - PriceBaseStage //ENDIF // //// Suivre la hausse //StopLossSell = StopLossSell[1] //RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] //IF (High >= RaiseConfirmationPrice) THEN //// La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse //StopLossSell = StopLossSell + PriceBaseStage //RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice + PriceBaseStage //ENDIF   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = High >= StopLossBuy //(High >= StopLossBuy) // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = Low <= StopLossSell   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   POSITIONS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN   BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF graph ConditionAchat GRAPH StopLossBuy GRAPH RaiseConfirmationPrice GRAPH StopLossSell GRAPH DropConfirmationPrice

   

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  fifi743

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  03/10/2020 at 9:18 AM #121637
  Nicolas

  Un autre sujet a été ouvert dans le forum anglophone: https://www.prorealcode.com/topic/initialization-not-working/

  Je continuerai donc à répondre là bas, merci d’éviter les doubles posts. Les pistes de débuggage “classiques” avec ProOrder : éviter les calculs non nécessaires avant le début d’un backtest (avec un preloadbar nul) et vérifier les erreurs de division par zéro.

  

  Nicolas

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  03/10/2020 at 2:42 PM #121709
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  Merci encore Fifi743 pour tous tes efforts.
  Ta réponse m’aide concrètement en ce qu’elle me rappelle d’utiliser un indicateur plutôt que de faire les calculs dans le système.
  Malheureusement cela n’est pas suffisant. J’ai l’impression que le problème est dû au fait que les calculs ne sont pas identiques à l’initialisation des seuils et niveaux de stops et ensuite.
  Cf l’indicateur et le système, ci-dessous. Les valeurs retournées par l’indicateur sont toujours incorrectes, valant 250 ou -1250 selon les cas, sur toute la période temporelle.

  PS Nicolas : PriceBaseStage ne vaut pas 0 au début, c’est une variable du système en l’occurrence fixée à 1000. DEFPARAM PreLoadBars = 0 n’améliore malheureusement pas la situation.

  

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  03/10/2020 at 2:43 PM #121710
  smart.fr

  stfTrailingStops_Indicator

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // INITIALISATION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + BuyLevel ONCE RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel ONCE StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel ONCE DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // RECALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Suivre la baisse StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] IF (Low <= DropConfirmationPrice[1]) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = StopLossBuy[1] - PriceBaseStage DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] - PriceBaseStage ENDIF // Suivre la hausse StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] IF (High >= RaiseConfirmationPrice[1]) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = StopLossSell[1] + PriceBaseStage RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] + PriceBaseStage ENDIF return DropConfirmationPrice as "DropConfirmationPrice", RaiseConfirmationPrice as "RaiseConfirmationPrice", StopLossBuy as "StopLossBuy", StopLossSell as "StopLossSell"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // INITIALISATION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ONCE StopLossBuy = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + BuyLevel ONCE RaiseConfirmationPrice = PriceBaseStage * ROUND(Close / PriceBaseStage) + RaiseConfirmationLevel ONCE StopLossSell = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + SellLevel ONCE DropConfirmationPrice = PriceBaseStage * (ROUND(Close / PriceBaseStage) - 1) + DropConfirmationLevel   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // RECALCUL DES STOP LOSS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Suivre la baisse StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] IF (Low <= DropConfirmationPrice[1]) THEN // La baisse est confirmée, on diminue le stop loss d'achat et la prochaine confirmation de baisse StopLossBuy = StopLossBuy[1] - PriceBaseStage DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] - PriceBaseStage ENDIF   // Suivre la hausse StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] IF (High >= RaiseConfirmationPrice[1]) THEN // La hausse est confirmée, on augmente le stop loss de vente et la prochaine confirmation de hausse StopLossSell = StopLossSell[1] + PriceBaseStage RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] + PriceBaseStage ENDIF     return DropConfirmationPrice as "DropConfirmationPrice", RaiseConfirmationPrice as "RaiseConfirmationPrice", StopLossBuy as "StopLossBuy", StopLossSell as "StopLossSell"

  

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  03/10/2020 at 2:46 PM #121711
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  stfTrailingStops

  // Initialisation DEFPARAM PreLoadBars = 0 ONCE CapitalInitial = 10000 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [-300;-100][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[100;300][50] //SellLevel [-300;-100][50] GRAPH StopLossBuy GRAPH RaiseConfirmationPrice GRAPH StopLossSell GRAPH DropConfirmationPrice ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DropConfirmationPrice, RaiseConfirmationPrice, StopLossBuy, StopLossSell = call "stfTrailingStops_Indicator"[1000,-250,250,250,-250] ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy) // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // POSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

  // Initialisation DEFPARAM PreLoadBars = 0 ONCE CapitalInitial = 10000   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   VARIABLES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //PriceBaseStage [1000], //DropConfirmationLevel [-300;-100][50] //BuyLevel [100;300][50] //RaiseConfirmationLevel[100;300][50] //SellLevel [-300;-100][50]   GRAPH StopLossBuy GRAPH RaiseConfirmationPrice GRAPH StopLossSell GRAPH DropConfirmationPrice   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES STOP LOSS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   DropConfirmationPrice, RaiseConfirmationPrice, StopLossBuy, StopLossSell = call "stfTrailingStops_Indicator"[1000,-250,250,250,-250]   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CALCUL DES SIGNAUX //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Condition pour ouvrir une position longue ConditionAchat = (High >= StopLossBuy)   // Condition pour clôturer une position longue ouverte ConditionVente = (Low <= StopLossSell)   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //   POSITIONS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND ConditionAchat THEN Quantite = Round(0.9 * (CapitalInitial + StrategyProfit) / Close) BUY Quantite CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse If LongOnMarket AND ConditionVente THEN SELL AT MARKET ENDIF

  

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  03/11/2020 at 10:31 AM #121796
  JC_Bywan

  Attention avec des écritures de type variable = variable[1] sans condition sur le barindex pour voir si on ne crée pas un problème de première barre, car la barre avant la première, la variable[1] est undefined… et donc de bougie en bougie on propage le undefined

  Il semble assez probable qu’il faille encadrer les lignes concernées par un “if barindex>1 then … endif”:

  if barindex>1 then StopLossBuy = StopLossBuy[1] DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1] StopLossSell = StopLossSell[1] RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] endif

  1 2 3 4 5 6

  if barindex>1 then    StopLossBuy = StopLossBuy[1]    DropConfirmationPrice = DropConfirmationPrice[1]    StopLossSell = StopLossSell[1]    RaiseConfirmationPrice = RaiseConfirmationPrice[1] endif

  Après, est-ce qu’il y a d’autres choses à corriger au-delà j’ai pas regardé, mais faut au moins déjà vérifier que ça trace ces 4 valeurs correctement  dans l’indicateur avec ce if barindex>1

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  JC_Bywan

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