Probacktest – Optimisation et tick by Tick

• 01/04/2023 at 1:14 PM #206766
  Toto_lefrenchie

  Bonjour à tous,

  Depuis bientôt un an je prend le temps d’apprendre à utiliser ProOrder Autotrading avec beaucoup de plaisirs et de frustrations.

  Tout d’abords je tiens à tous vous remercier pour vos différents postes et explications dont j’apprend encore beaucoup de chose (et ce n’est pas près de s’arrêter). Une double dose de remerciement aux réguliers et aux Admins (dont la patience me surprendra toujours).
  Dès que j’estimerai mon niveau suffisant, je me permettrai de participer au forum, voir même de répondre à des questions. En attendant je préfère rester silencieux pour éviter d’induire les autres en erreur.

  Pour entrer dans le vif du sujet, car je réalise doucement que je passe à côté de quelque chose d’important dans l’usage du backtest.
  Lorsqu’après définition des variables lors de l’optimisation, le serveur me sort une liste avec les résultats.

  – J’ai bien compris qu’avoir coché la case “tick by tick” n’est pas pris en compte dans le tableau rendu.

  – C’est en cliquant sur la ligne d’un des résultats que le “tick by tick” s’applique

  – Le spread dûment coché et rempli

  Mon incompréhension est là: cette liste de résultat avec ses statistiques est fausse/inexploitable vu que le “tick by tick” n’est alors pas pris en compte.
  En les ouvrant manuellement un par un pour appliquer le “tick by tick”, il arrive souvent qu’il y est une très grosse différence, voir ne soient pas du tout rentable contrairement à ce que dit le tableau ce qui est bien dommage. Dans ce cas quel est l’utilité de ce tableau ? Comment l’exploiter correctement ?
  C’est quelque chose que j’ai vu revenir assez souvent sur ce forum sans vraiment y voir d’explications.

  Je pose donc la question fatidique: Comment faites-vous de votre côté pour exploiter cette outils utile au plus au point ? Je ne m’imagine pas le nombre de testes manuels à faire pour éprouver toutes les variables, surtout que le “tick by tick” ne se fait pas sur une timeline étendue.

  Merci à vous d’avance !
  Thomas

  

  Toto_lefrenchie

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  01/04/2023 at 2:05 PM #206767
  Nicolas

  Les optimisations étant réalisés côté serveurs, toute la journée, par des milliers de personnes, pour limiter les ressources et donc gagner du temps de calcul, elles ne sont pas réalisés en mode tick par tick.

  Il faut se référer à la colonne “tick mode” dans la fenêtre de résultats des optimisations.

  Cette colonne indique le nombre de transactions pour lesquelles le mode tick by tick peut prédire un résultat différent.

  Lorsque on effectue une optimisation, le backtest est exécuté pour chaque combinaison possible de paramètres sans le mode tick by tick. Ensuite, lorsque on clique sur une ligne du rapport d’optimisation, les résultats détaillés correspondent au backtest avec le mode tick by tick si il est activé lors du lancement du backtest.

  Par conséquent, si le nombre dans cette colonne est différent de zéro, on peut trouver des résultats légèrement différents entre le rapport d’optimisation et le rapport détaillé pour un ensemble donné de valeurs de paramètres.

  Toutefois, il n’y a pas de règle immuable, bien que plus ce nombre est élevé, plus il y a eu d’approximations et donc plus les résultats risquent d’être inexacts mais les résultats peuvent être corrects même si ce nombre est différent de zéro (si l’approximation faite est correcte).

   

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  Toto_lefrenchie

  

  Nicolas

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  01/04/2023 at 4:35 PM #206789
  Toto_lefrenchie

  OK donc ce n’était que pour des raisons d’économie de calculs sur le server ! Et l’alternative pour indique un résultat sûr était cette fameuse colonne “tick” avec le “0”

  Merci à toi, Nicolas

  

  Toto_lefrenchie

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  01/05/2023 at 10:10 AM #206810
  GraHal

  Lien vers l’excellente explication ci-dessus sur Tick by Tick lors du backtest ajouté en tant que Log 347 ici …

  Bibliothèque de liens d’extraits

  Facilite le conseil aux utilisateurs non avertis ; fait en même temps une introduction à la bibliothèque de liens Snippet

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  Toto_lefrenchie, Nicolas

  

  GraHal

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