problemas con backtest con gap trading

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  • #202983

    hola, estoy intentando realizar un backtest de mi estrategia y me encuentro con el problema de las temporalidades.

    La estrategia plantea la entrada según la velas en minutos (ETH) siempre que se cumpla una condición en temporalidad diaria (RTH), en concreto que tengamos un gap>= +-4% a la apertura. el código que he probado es el siguiente, pero no funciona correctamente. Agradezco cualquier ayuda

     

    #203001

    ¿Qué no está funcionando correctamente?

    ¿Puede decirme en qué instrumento lo probó, en qué período de tiempo (¿1 minuto?) Y cuántas unidades?

     

    #203013

    hola gracias por la respuesta. Ya he conseguido que me detecte la entrada con el gap diario, sin embargo ahora la salida la ejecuta de forma diferente si le pido backtest desde origen o por ejemplo desde ayer

    lo aplico en gráfico de 1 minuto

    valor FUTU

    adjunto el codigo en el que he definido escalon como una variable=0.005

    #203395

    ¿Qué es ESCALON?

    #203414

    hola

    escalon es una variable que he definido en el apartado de variables para posteriormente poder optimizarla. en concreto para el caso actual su valor es 0.005

    lo que pretendo es ir moviendo el stop loss en saltos de 0.5%

    #203484

    Lo he probado en el BMW action (no he encontrado ningún FUTU, ¿cuál es?) y me parece que funciona correctamente.

    Dime con qué herramienta lo probaste, la fecha y la hora de algunas operaciones incorrectas. También dime por qué son incorrectos.

    #204379

    hola Roberto, el código lo probé con el siguiente valor: Futu Holdings Limited (NASDAQ: FUTU)

    también tengo activado el premarket, es decir las medias se calculan con  ETH.

    realizando el backtest desde el 1 nov 2022 4:28, hasta la ultima fecha disponible, tenemos:

    1 nov 09:37 entrada 36.36 y salida 36.36 ;correcta

    4  nov 09:37 entrada  39.21 (correcto) y salida 09:37 39.21. No es correcto, la salida tendría que estar en 38.82

    sin embargo, cuando cambio la temporalidad de análisis para que comience el día 4 de noviembre, entonces la entrada y salida sí es correcta

    te adjunto unas imágenes para que se vea la diferencia

    #204405

    No es una acción apoyada por IG. No sé qué decirte.

    #204500

    hola Roberto, gracias por  la respuesta.

    No me queda claro lo que quieres decir con tu respuesta. por acción te refieres a share.

    #204675

    Si, shares or stocks

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