problemas con backtest con gap trading

This topic has 9 replies, 2 voices, and was last updated 2 years ago by robertogozzi.

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10/24/2022 at 2:48 PM #202983

ricardogil

hola, estoy intentando realizar un backtest de mi estrategia y me encuentro con el problema de las temporalidades.

La estrategia plantea la entrada según la velas en minutos (ETH) siempre que se cumpla una condición en temporalidad diaria (RTH), en concreto que tengamos un gap>= +-4% a la apertura. el código que he probado es el siguiente, pero no funciona correctamente. Agradezco cualquier ayuda

timeframe(Daily, UPDATEONCLOSE)
bajista= 0.96*close[1]>open
alcista= 1.04*close[1]<open

timeframe(1minute)
//Defino las medias.
//Media larga y media corta:
MediaLarga = Average[200](close)
MediaCorta = Average[20](close)

//Condición 1: Entrada a partir de la quinta vela y antes de la primera hora:
C1 = Time > 093500 AND Time =< 103000

//Condición 2: Entrada a largo por encima de la media corta, la cual está por encima de la media larga, ambas ascendentes, al final de la primera vela verde después de una o varias rojas (retroceso):
C21 = MediaCorta > MediaLarga
C22 = MediaCorta[1] < MediaCorta
C23 = MediaLarga[1] < MediaLarga
C24 = Close > MediaCorta
C25 = Close[1] =< Open[1] AND Close > Open

C2 = C21 and C22 and C23 and C24 and C25

//Condición 3: Entrada a corto por debajo de la media corta, la cual está por debajo de la media larga, ambas descendentes, al final de la primera vela roja después de una o varias verdes (retroceso)::
C31 = MediaCorta < MediaLarga
C32 = MediaCorta[1] > MediaCorta
C33 = MediaLarga[1] > MediaLarga
C34 = Close < MediaCorta
C35 = Close[1] => Open[1] AND Close < Open

C3 = C31 and C32 and C33 and C34 and C35


IF NOT LongOnMarket AND (bajista or alcista) and c1 and c2 THEN
BUY 7000 CASH  AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de entrada de posiciones cortas
IF NOT ShortOnMarket AND (bajista or alcista) and c1 and c3 THEN
SELLSHORT 7000 CASH  AT MARKET
ENDIF

IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
PC = TradePrice
IF LongOnMarket THEN
Set Stop Price (PC * 0.99)
ELSIF ShortOnMarket THEN
Set Stop Price (PC * 1.01)
ENDIF
ENDIF

IF LongOnMarket THEN
IF close > (PC * 1.02) THEN
Set Stop Price (PC * 1.015)
ELSIF close > (PC * 1.015) THEN
Set Stop Price (PC * 1.01)
ELSIF close > (PC * 1.01) THEN
Set Stop Price (PC * 1.005)
ELSIF close > (PC * 1.005) THEN
Set Stop Breakeven
ENDIF
ELSIF ShortOnMarket THEN
IF close < (PC * 0.98) THEN
Set Stop Price (PC * 0.985)
ELSIF close < (PC * 0.985) THEN
Set Stop Price (PC * 0.99)
ELSIF close < (PC * 0.99) THEN
Set Stop Price (PC * 0.995)
ELSIF close < (PC * 0.995) THEN
Set Stop Breakeven
ENDIF
ENDIF

timeframe(Daily, UPDATEONCLOSE)

bajista= 0.96*close[1]>open

alcista= 1.04*close[1]<open

timeframe(1minute)

//Defino las medias.

//Media larga y media corta:

MediaLarga = Average[200](close)

MediaCorta = Average[20](close)

//Condición 1: Entrada a partir de la quinta vela y antes de la primera hora:

C1 = Time > 093500 AND Time =< 103000

//Condición 2: Entrada a largo por encima de la media corta, la cual está por encima de la media larga, ambas ascendentes, al final de la primera vela verde después de una o varias rojas (retroceso):

C21 = MediaCorta > MediaLarga

C22 = MediaCorta[1] < MediaCorta

C23 = MediaLarga[1] < MediaLarga

C24 = Close > MediaCorta

C25 = Close[1] =< Open[1] AND Close > Open

C2 = C21 and C22 and C23 and C24 and C25

//Condición 3: Entrada a corto por debajo de la media corta, la cual está por debajo de la media larga, ambas descendentes, al final de la primera vela roja después de una o varias verdes (retroceso)::

C31 = MediaCorta < MediaLarga

C32 = MediaCorta[1] > MediaCorta

C33 = MediaLarga[1] > MediaLarga

C34 = Close < MediaCorta

C35 = Close[1] => Open[1] AND Close < Open

C3 = C31 and C32 and C33 and C34 and C35

IF NOT LongOnMarket AND (bajista or alcista) and c1 and c2 THEN

BUY 7000 CASH AT MARKET

ENDIF

// Condiciones de entrada de posiciones cortas

IF NOT ShortOnMarket AND (bajista or alcista) and c1 and c3 THEN

SELLSHORT 7000 CASH AT MARKET

ENDIF

IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN

PC = TradePrice

IF LongOnMarket THEN

Set Stop Price (PC * 0.99)

ELSIF ShortOnMarket THEN

Set Stop Price (PC * 1.01)

ENDIF

IF LongOnMarket THEN

IF close > (PC * 1.02) THEN

Set Stop Price (PC * 1.015)

ELSIF close > (PC * 1.015) THEN

Set Stop Price (PC * 1.01)

ELSIF close > (PC * 1.01) THEN

Set Stop Price (PC * 1.005)

ELSIF close > (PC * 1.005) THEN

Set Stop Breakeven

ENDIF

ELSIF ShortOnMarket THEN

IF close < (PC * 0.98) THEN

Set Stop Price (PC * 0.985)

ELSIF close < (PC * 0.985) THEN

Set Stop Price (PC * 0.99)

ELSIF close < (PC * 0.99) THEN

Set Stop Price (PC * 0.995)

ELSIF close < (PC * 0.995) THEN

Set Stop Breakeven

ENDIF

ricardogil

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10/25/2022 at 10:05 AM #203001

robertogozzi

¿Qué no está funcionando correctamente?

¿Puede decirme en qué instrumento lo probó, en qué período de tiempo (¿1 minuto?) Y cuántas unidades?

robertogozzi

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10/25/2022 at 1:56 PM #203013

ricardogil

hola gracias por la respuesta. Ya he conseguido que me detecte la entrada con el gap diario, sin embargo ahora la salida la ejecuta de forma diferente si le pido backtest desde origen o por ejemplo desde ayer

lo aplico en gráfico de 1 minuto

valor FUTU

adjunto el codigo en el que he definido escalon como una variable=0.005

DEFPARAM  CumulateOrders = false
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)

if time =093000 then
gap=abs(((open-DClose(1))/DClose(1))*100)
endif

timeframe(DEFAULT )

MediaLarga = Average[200](close)
MediaCorta = Average[20](close)

//Condición 1: Entrada a partir de la quinta vela y antes de la primera hora:
C1 = Time > 093500 AND Time =< 103000

//Condición 2: Entrada a largo por encima de la media corta, la cual está por encima de la media larga, ambas ascendentes, al final de la primera vela verde después de una o varias rojas (retroceso):
C21 = MediaCorta > MediaLarga
C22 = MediaCorta[1] < MediaCorta
C23 = MediaLarga[1] < MediaLarga
C24 = Close > MediaCorta
C25 = Close[1] =< Open[1] AND Close > Open

C2 = C21 and C22 and C23 and C24 and C25

//Condición 3: Entrada a corto por debajo de la media corta, la cual está por debajo de la media larga, ambas descendentes, al final de la primera vela roja después de una o varias verdes (retroceso)::
C31 = MediaCorta < MediaLarga
C32 = MediaCorta[1] > MediaCorta
C33 = MediaLarga[1] > MediaLarga
C34 = Close < MediaCorta
C35 = Close[1] => Open[1] AND Close < Open

C3 = C31 and C32 and C33 and C34 and C35

IF NOT LongOnMarket AND (gap>4) and c1 and c2 and OTD THEN
BUY 7000 CASH  AT MARKET
ENDIF



// Condiciones de entrada de posiciones cortas
IF NOT ShortOnMarket AND (gap>4) and c1 and c3 and OTD  THEN
SELLSHORT 7000 CASH  AT MARKET
ENDIF




IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
PC = TradePrice
IF LongOnMarket THEN
Set Stop Price (PC * 0.99)
ELSIF ShortOnMarket THEN
Set Stop Price (PC * 1.01)
ENDIF
ENDIF



IF LongOnMarket THEN


IF close > (PC * (1+(10*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(9*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(9*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(8*escalon)))
ELSIF close > (PC * (1+(8*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(7*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(7*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(6*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(6*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(5*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(5*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(4*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(4*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(3*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(3*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(2*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(2*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1+(1*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(1*escalon))) THEN
Set Stop Breakeven
ENDIF




ELSIF ShortOnMarket THEN

IF close < (PC * (1-(10*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(9*escalon)))

ELSIF  close < (PC * (1-(9*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(8*escalon)))

ELSIF  close < (PC * (1-(8*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(7*escalon)))

ELSIF  close < (PC * (1-(7*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(6*escalon)))

ELSIF  close < (PC * (1-(6*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(5*escalon)))

ELSIF  close < (PC *(1-(5*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(4*escalon)))

ELSIF  close < (PC * (1-(4*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(3*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(3*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-(2*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(2*escalon))) THEN
Set Stop Price (PC * (1-escalon))

ELSIF close < (PC * (1-escalon )) THEN
Set Stop Breakeven
ENDIF
ENDIF

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DEFPARAM CumulateOrders = false

OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)

if time =093000 then

gap=abs(((open-DClose(1))/DClose(1))*100)

endif

timeframe(DEFAULT )

MediaLarga = Average[200](close)

MediaCorta = Average[20](close)

//Condición 1: Entrada a partir de la quinta vela y antes de la primera hora:

C1 = Time > 093500 AND Time =< 103000

C21 = MediaCorta > MediaLarga

C22 = MediaCorta[1] < MediaCorta

C23 = MediaLarga[1] < MediaLarga

C24 = Close > MediaCorta

C25 = Close[1] =< Open[1] AND Close > Open

C2 = C21 and C22 and C23 and C24 and C25

C31 = MediaCorta < MediaLarga

C32 = MediaCorta[1] > MediaCorta

C33 = MediaLarga[1] > MediaLarga

C34 = Close < MediaCorta

C35 = Close[1] => Open[1] AND Close < Open

C3 = C31 and C32 and C33 and C34 and C35

IF NOT LongOnMarket AND (gap>4) and c1 and c2 and OTD THEN

BUY 7000 CASH AT MARKET

ENDIF

// Condiciones de entrada de posiciones cortas

IF NOT ShortOnMarket AND (gap>4) and c1 and c3 and OTD THEN

SELLSHORT 7000 CASH AT MARKET

ENDIF

IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN

PC = TradePrice

IF LongOnMarket THEN

Set Stop Price (PC * 0.99)

ELSIF ShortOnMarket THEN

Set Stop Price (PC * 1.01)

ENDIF

IF LongOnMarket THEN

IF close > (PC * (1+(10*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(9*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(9*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(8*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(8*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(7*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(7*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(6*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(6*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(5*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(5*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(4*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(4*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(3*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(3*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(2*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(2*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1+(1*escalon)))

ELSIF close > (PC * (1+(1*escalon))) THEN

Set Stop Breakeven

ENDIF

ELSIF ShortOnMarket THEN

IF close < (PC * (1-(10*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(9*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(9*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(8*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(8*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(7*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(7*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(6*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(6*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(5*escalon)))

ELSIF close < (PC *(1-(5*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(4*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(4*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(3*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(3*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-(2*escalon)))

ELSIF close < (PC * (1-(2*escalon))) THEN

Set Stop Price (PC * (1-escalon))

ELSIF close < (PC * (1-escalon )) THEN

Set Stop Breakeven

ENDIF

ricardogil

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11/02/2022 at 9:02 AM #203395

robertogozzi

¿Qué es ESCALON?

robertogozzi

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11/02/2022 at 2:42 PM #203414

ricardogil

hola

escalon es una variable que he definido en el apartado de variables para posteriormente poder optimizarla. en concreto para el caso actual su valor es 0.005

lo que pretendo es ir moviendo el stop loss en saltos de 0.5%

ricardogil

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11/03/2022 at 5:26 PM #203484

robertogozzi

Lo he probado en el BMW action (no he encontrado ningún FUTU, ¿cuál es?) y me parece que funciona correctamente.

Dime con qué herramienta lo probaste, la fecha y la hora de algunas operaciones incorrectas. También dime por qué son incorrectos.

robertogozzi

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11/18/2022 at 11:06 AM #204379

ricardogil

hola Roberto, el código lo probé con el siguiente valor: Futu Holdings Limited (NASDAQ: FUTU)

también tengo activado el premarket, es decir las medias se calculan con ETH.

realizando el backtest desde el 1 nov 2022 4:28, hasta la ultima fecha disponible, tenemos:

1 nov 09:37 entrada 36.36 y salida 36.36 ;correcta

4 nov 09:37 entrada 39.21 (correcto) y salida 09:37 39.21. No es correcto, la salida tendría que estar en 38.82

sin embargo, cuando cambio la temporalidad de análisis para que comience el día 4 de noviembre, entonces la entrada y salida sí es correcta

te adjunto unas imágenes para que se vea la diferencia

ricardogil

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11/18/2022 at 8:02 PM #204405

robertogozzi

No es una acción apoyada por IG. No sé qué decirte.

robertogozzi

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11/20/2022 at 10:56 AM #204500

ricardogil

hola Roberto, gracias por la respuesta.

No me queda claro lo que quieres decir con tu respuesta. por acción te refieres a share.

ricardogil

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11/23/2022 at 10:42 AM #204675

robertogozzi

Si, shares or stocks

robertogozzi

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