Problemas en código para acumular posición

• 07/04/2020 at 12:51 PM #138388
  jam2020

  Buenos días, primero de todo comentar que es mi primer post en el foro. Creo que mi consulta va en el foro de ProOrder. Pido disculpas de antemano si no estuviera realizando una utilización correcta del foro.

  He configurado un sencillo programa para acumular en mínimos. Se nutre de un indicador que marca compra (valor 1) cuando se cumplen ciertos criterios. El indicador funciona correctamente (ver grafica). Marca 5 operaciones de compra.

  La cuestión es que cuando aplico BackTesting sobre dicho indicador, solo me realiza las dos operaciones iniciales.

  • El capital inicial es 10.000 cash y las operaciones de acumulacion de 2.000
  • CumulateOrders esta en True.

  El ejemplo del grafico que adjunto es sobre Mapfre, mensual, con dividendos, y toda la serie temporal disponible en PRT.

  No encuentro un motivo por el que no hace las siguientes tres operaciones. Muy agradecido a quien me pueda orientar sobre dónde estoy cometiendo el error.

  El código es este:

  Codigo ProBackTest

  DEFPARAM CumulateOrders = True cantidadPorOperacion = 2000 zonaAcumulacion , cruceMM10 , pcCaida, comprar = CALL "BH_Acumula_Minimos" if comprar = 1 then buy cantidadPorOperacion cash at market endif

  1 2 3 4 5 6

  DEFPARAM CumulateOrders = True cantidadPorOperacion = 2000 zonaAcumulacion , cruceMM10 , pcCaida, comprar = CALL "BH_Acumula_Minimos" if comprar = 1 then   buy cantidadPorOperacion cash at market endif

   

   

  

  jam2020

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  07/04/2020 at 2:07 PM #138391
  robertogozzi

  Creo que indicó una pequeña capital. Pruebe € 1 o 10 millones.

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  jam2020

  

  robertogozzi

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  07/04/2020 at 3:24 PM #138395
  jam2020

  hola Roberto, muchas gracias por su atención. Probé con 10.000.000 y el resultado es el mismo. Realiza las dos operaciones primeras, pero no las tres siguientes. Si pongo 1 euro no realiza ninguna operacion. (insuficiente capital).

   

  No parece un problema de capital asignado. Por defecto asigne 10.000 y las operaciones son de 2000 unidades monetarias. Asi que debería poder admitir hasta 5 operaciones.

   

  Muchas gracias por su tiempo.

  

  jam2020

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  07/04/2020 at 3:38 PM #138396
  robertogozzi

  Intente agregar al final de su código:

  graph cantidadPorOperacion graph zonaAcumulacion graph cruceMM10 graph pcCaida graph comprar graph countofposition

  1 2 3 4 5 6

  graph cantidadPorOperacion graph zonaAcumulacion graph cruceMM10 graph pcCaida graph comprar graph countofposition

  de esta manera puede ver, para cada barra, el valor que tienen estas variables (en la ventana de variables ProBackTest).

  Quizás para que pueda entender si hay valores incorrectos en alguna parte.

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  jam2020

  

  robertogozzi

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  07/04/2020 at 4:53 PM #138402
  jam2020

  Muchas gracias Roberto. Ya encontré el problema. Estaba en la variable zonaAcumulacion.

  Este código, programado en el indicador no devuelve los mismos cuando lo llamas en BackTest.

  zonaAcumulacion = 0 for i = 1 to 10 if (RSI[14](close[i]) <=37) then zonaAcumulacion = 1 endif next

  1 2 3 4 5 6

  zonaAcumulacion = 0 for i = 1 to 10    if (RSI[14](close[i]) <=37) then     zonaAcumulacion = 1    endif next

  Lo reemplacé por este código y ahora sí devuelve los mismos resultados en el indicador y en el BackTest.

  zonaAcumulacion = 0 rsiLow = lowest[10](RSI[14](close)) if (rsiLow <= 37) then zonaAcumulacion = 1 endif

  1 2 3 4 5

  zonaAcumulacion = 0 rsiLow = lowest[10](RSI[14](close)) if (rsiLow <= 37) then    zonaAcumulacion = 1 endif

  Muchas gracias de nuevo por su ayuda. Pude localizar el problema gracias a su sugerencia de graficar las variables.

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  robertogozzi

  

  jam2020

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