Probleme avec appel d’un indicateur MTF dans un backtest

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  • #221498
    Bonjour à tous

     

    J’utilise ProRealTime V12 sur IB, compte Demo
    J’ai des difficultés avec l’appel d’un indicateur MTF dans un backtest. J’ai essayé de simplifier le pb au maximum pour la compréhension de tous et de poster dans le Forum Backtest et ProOrder puisque le pb semble spécifique au Backtest

     

    Mes indicateurs, fonctionnent sans PB d’affichage
    • indicateur de Force en Daily qui retourne 1 si le close est superieur de 15 % au close[200], 0 dans les autres cas
    • Indicateur de Force en Weekly qui retourne 1 si le Close[1] est supérieur de 15% au close[41], 0 dans les autres cas
    • Copie de l’indicateur de Froce en Weekly qui ne fait que appeler l’indicateur précédent avec la fonction Call, fonctionne sans problème
    Mes codes de backtest
    • Essai 1
      • achat 1 position sur croisement haussier de 2 Moyennes mobiles 20 et 50
      • Vente sur croisement baissier
    • Essai 2, idem 1, mais condition achat supplémentaire, la Force en daily doit être supérieure à 0.5
    • Essai 3, idem 1, mais condition  achat supplémentqire, la Force en daily doit être supérieure à 0.5

       

    L’essai 3 plante systematiquement et me renvoie “Le backtest ne peut démarrer à cause d’une erreur d’analyse dans le code : ligne 4, colonne 0”

     

    En dehors des codes ci-dessus, ci-joint les copies d’écran du graphe des cours, Indicateurs et Backtests avec et sans le message d’erreur

    J’ai essayé toutes sortes de possibilités et ne comprend pas la cause de l’erreur. Est-ce que la fonction serait mal appelée dans le programme de backtest ? (lorsque j’appelle la fonction dans un autre indicateur, celafonctionne sans problème°

    Merci pour vos réponses et votre aide
    Bonne programmation à tous et bons trades
    plBourse

     

    Cordialement
    #221501

    Pour compléter la description du pb précédent, ci joint 2 copies d’écran avec les 3 backtests, avec le message d’erreur et montrant que le backtest reste flat dans le cas 3

    #221510
    Wim

    Je ne l’ai pas encore testé en V12, mais je me rappelle de la V11 qu’on ne peut pas appeler une subroutine avec du MTF dedans. La solution est d’intégrer la partie MTF dans la module principale. C’est connu que ce problème ne donne pas de message d’erreur intelligent. J’ai l’idée que la V12 n’a pas encore évoluée sur ce plan, dommage.
    Essaiez d’intégrer le code de Ind EssaiForce dans le stratégie même pour vérifier. Le résultat m’intéresse.

    #221538

    En effet, on ne peut pas encore CALL un indicateur MTF, il faut pour cela, comme l’indique Wim, faire un CALL de chaque indicateur en timeframe unique, puis de mixer leurs résultats dans le code ProBacktest.

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    #221590

    Bonjour

    Nicolas a déjà répondu sur l’impossibilité technique de ma demande : les opérations MTF ne peuvent être que dans le code du programme backtest appelant, pas dans le code d’un indicateur appele.

    Pour répondre à la question de Win, j’ai intégré le code de l’indicateur dans le backtest

    Le screenshot ci dessous montre que le backtest ne prend des positions que lorsque l’indicateur le permet

    Pas d’autres travaux sur ce sujet.

    Merci

     

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