Bonjour,
J’utilise régulièrement la fonctionnalité backtest d’une version Premium de PRT pour tester des stratégies sur le Dax dont certaines sont en production. Et j’aime bien tester sur l’ensemble de la durée disponible, à savoir 8 ans et 2 mois, même si le fait que cette limite fait glisser la période étudiée. En faisant des backtests ce matin, j’observe des phénomènes curieux. A savoir des stratégies qui en backtest sur l’Allemagne 30 cash 1€ du 1er juin 2011 à aujourd’hui, génère au bout d’un certain temps des résultats très dissemblables de ceux précédemment observés. Un backtest 2011-2019 faisant apparaître du rouge pour l’année 2019 alors que cette stratégie est verte depuis le début de l’année, je me suis aperçu que si je backtestais 2019 seule, le backtest respecte la réalité observée, alors que si je backtest 2011-2019, 2019 devient rouge car, en observant la liste des positions clôturées, je m’aperçois que pour cette année-là sur la période allant du 2 janvier au 3 mai, pendant le marché haussier, tous les longs observés dans la réalité, sont transformés en backtest en shorts, et vice versa! Je regarde d’autres stratégies qui en backtest ont vu leur année 2018 devenir rouge, même phénomène, des ordres en backtest 2011-2019 inversés sur une partie de l’année 2018 alors que le backtest sur la seule année 2018 est correct. Le nombre de trades est aussi augmenté. C’est comme si le fait de backtester sur 98 mois faisait que la plateforme de backtest perde un peu les pédales au bout d’un certain nombre d’années, en inversant les conditions d’entrée en position. Je n’avais jamais observé ce problème auparavant, quelqu’un sait-il si PRT mène actuellement des actions qui pourraient expliquer ces phénomènes?
.
.
