Hello tout le monde,
Comme promis, quelques nouvelles concernant le problème de backtest. Comme je suis administrateur d’un groupe Facebook qui compte plus de 1000 membres parmi lesquels il y a d’autres adeptes de stratégies algorithmiques, à force de rencontrer tous le même problème avec des codes différents, nous avons fini par isoler le bug. Car il s’agit bien d’un bug déployé je pense avec la dernière version de ProOrder cet été.
C’est très simple, dès que votre stratégie atteint les 20 milliards, le backtest “fait tout” pour que vous ne le dépassiez pas. Et c’est parti, ajout d’ordres fictifs ne respectant pas le code, inversion entre longs et shorts, etc, etc… C’est le foutoir! Alors bon, cela ne me manque pas de ne pas voir s’afficher des milliards ou des trillions sur des périodes passées parce que je backteste sur la durée la plus longue disponible, 8 ans et 2 mois, par contre, ce qui me manque c’est de pouvoir dimensionner mon levier en fonction du maxDD observé. Et ce bug est donc très gênant!
J’ai un ticket d’ouvert chez PRT (Ticket#2019082610006726) et ai déjà eu l’occasion d’envoyer des screenshots et l’accès à mon code au support, mais comme je l’ai expliqué à PRT dans un email dimanche, quand nous avons tous enfin identifié le problème, mon code n’y est pour rien, c’est un bug général. J’ai appelé ce jour, j’espère que ce problème sera rapidement corrigé car j’ai du capital à déployer et c’est le genre de souci qui pourrait m’inciter à aller regarder du côté MT4 ou 5 notamment. Bref, j’attends un retour circonstancié du support et pas le “tout va bien de notre côté” que j’ai eu début août et surtout une nouvelle version qui corrigera ce bug.
Bonne soirée à tout le monde.
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