Problème de backtest : stratégie des TORTUES

• 07/18/2016 at 1:51 PM #10558
  Doctrading

  Bonjour à tous,

  Je tente de coder la fameuse “stratégie des tortues”.

  Chose bizarre, la sortie ne s’effectue pas au plus bas des X dernières bougies (X = 10 pour le “système 1” et X = 20 pour le “système 2”).

   

  Le stop loss à l’ATR20 semble bien fonctionner.

  Sur la capture d’écran (DAX index, juste pour l’essai, alors que les tortues ne tardaient pas directement le Dax), on voit clairement que la dernière position “long” est maintenue bien plus qu’elle ne le devrait. On devrait sortir sur le plus bas des 10 dernières bougies.

  De ce fait, mon code n’est pas profitable sur les matières premières entre autres.

   

  Voyez-vous où se trouve l’erreur ?

  Merci par avance.

   

  Voici le code :

  // SYSTEME DE TRADING DES TORTUES // REGLES ORIGINALES // 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2 SYSTEME = 1 // INDICATEURS ATR20 = AverageTrueRange[20](close) HAUT20 = Highest[20](high) BAS20 = Lowest[20](low) HAUT55 = Highest[55](high) BAS55 = Lowest[55](low) HAUT10 = Highest[10](high) BAS10 = Lowest[10](low) // ACHAT IF not onmarket THEN IF SYSTEME = 1 THEN Buy at HAUT20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Buy at HAUT55 stop ENDIF // SORTIE ACHAT IF SYSTEME = 1 THEN sell at BAS10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN sell at BAS20 stop ENDIF ENDIF // VENTE IF not onmarket THEN IF SYSTEME = 1 THEN Sellshort at BAS20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Sellshort at BAS55 stop ENDIF // SORTIE VENTE IF SYSTEME = 1 THEN exitshort at HAUT10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN exitshort at HAUT20 stop ENDIF ENDIF // STOP LOSS Set stop loss ATR20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

  // SYSTEME DE TRADING DES TORTUES // REGLES ORIGINALES     // 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2 SYSTEME = 1     // INDICATEURS ATR20 = AverageTrueRange[20](close) HAUT20 = Highest[20](high) BAS20 = Lowest[20](low) HAUT55 = Highest[55](high) BAS55 = Lowest[55](low) HAUT10 = Highest[10](high) BAS10 = Lowest[10](low)     // ACHAT IF not onmarket THEN   IF SYSTEME = 1 THEN Buy at HAUT20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Buy at HAUT55 stop ENDIF   // SORTIE ACHAT IF SYSTEME = 1 THEN sell at BAS10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN sell at BAS20 stop ENDIF   ENDIF     // VENTE IF not onmarket THEN   IF SYSTEME = 1 THEN Sellshort at BAS20  stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Sellshort at BAS55 stop ENDIF   // SORTIE VENTE IF SYSTEME = 1 THEN exitshort at HAUT10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN exitshort at HAUT20 stop ENDIF   ENDIF     // STOP LOSS Set stop loss ATR20

   

  

  Doctrading

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  07/18/2016 at 2:58 PM #10562
  Nicolas

  C’est tout à fait normal car le lowest low et le highest high évolue en temps réel, tu dois donc faire référence à leurs valeurs dans le passé pour effectuer des tests.

  Je ne vois pas de taille de position dans les instructions de vente et d’achat non plus.

  

  Nicolas

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  07/18/2016 at 8:04 PM #10572
  Doctrading

  Merci.

  Je vais donc définir le lowest[n](low[1]) et faire l’essai.
  Si le code fonctionne bien je le mettrai en librairie.

  Je n’ai pas mis d’instructions de taille de positions exprès, pas besoin : par défaut lorsqu’on ne met rien, PRT met “1 share”.

  

  Doctrading

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  07/20/2016 at 10:11 PM #10740
  Doctrading

  Bonjour,

   

  Je pense avoir pourtant bien corrigé l’erreur, mais ça ne fonctionne pas mieux.
  Voici le code.
  Merci pour l’aide !

   

  // SYSTEME DE TRADING DES TORTUES // REGLES ORIGINALES // 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2 SYSTEME = 1 // INDICATEURS ATR20 = AverageTrueRange[20](close) HAUT20 = Highest[20](high) BAS20 = Lowest[20](low) HAUT55 = Highest[55](high) BAS55 = Lowest[55](low) HAUT10 = Highest[10](high) BAS10 = Lowest[10](low) // ACHAT IF not onmarket THEN IF SYSTEME = 1 THEN Buy at HAUT20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Buy at HAUT55 stop ENDIF // SORTIE ACHAT IF SYSTEME = 1 THEN sell at BAS10<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN sell at BAS20<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ENDIF ENDIF // VENTE IF not onmarket THEN IF SYSTEME = 1 THEN Sellshort at BAS20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Sellshort at BAS55 stop ENDIF // SORTIE VENTE IF SYSTEME = 1 THEN exitshort at HAUT10<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN exitshort at HAUT20<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ENDIF ENDIF // STOP LOSS Set stop loss ATR20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

  // SYSTEME DE TRADING DES TORTUES // REGLES ORIGINALES     // 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2 SYSTEME = 1     // INDICATEURS ATR20 = AverageTrueRange[20](close) HAUT20 = Highest[20](high) BAS20 = Lowest[20](low) HAUT55 = Highest[55](high) BAS55 = Lowest[55](low) HAUT10 = Highest[10](high) BAS10 = Lowest[10](low)     // ACHAT IF not onmarket THEN   IF SYSTEME = 1 THEN Buy at HAUT20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Buy at HAUT55 stop ENDIF   // SORTIE ACHAT IF SYSTEME = 1 THEN sell at BAS10<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN sell at BAS20<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ENDIF   ENDIF     // VENTE IF not onmarket THEN   IF SYSTEME = 1 THEN Sellshort at BAS20  stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Sellshort at BAS55 stop ENDIF   // SORTIE VENTE IF SYSTEME = 1 THEN exitshort at HAUT10<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN exitshort at HAUT20<span style="color: #ff0000;">[1]</span> stop ENDIF   ENDIF     // STOP LOSS Set stop loss ATR20

   

  

  Doctrading

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  08/07/2016 at 2:38 PM #11322
  JC_Bywan

  Bonjour, je pense que tes conditions de sorties d’achat et de sorties de vente seraient plus heureuses de vivre leur vie en dehors de tes boucles “if not onmarket” plutôt qu’en dedans, puisque par définition si tu veux sortir des positions, c’est que tu es “on market”. Là du coup tes boucles if de sorties ne sont jamais visitées par le programme.

  En déplaçant 2 endif donc, ça donnerait (sans avoir cherché à vérifier si le reste était ok ou pas):

  // SYSTEME DE TRADING DES TORTUES // REGLES ORIGINALES // 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2 SYSTEME = 1 // INDICATEURS ATR20 = AverageTrueRange[20](close) HAUT20 = Highest[20](high) BAS20 = Lowest[20](low) HAUT55 = Highest[55](high) BAS55 = Lowest[55](low) HAUT10 = Highest[10](high) BAS10 = Lowest[10](low) // ACHAT IF not onmarket THEN IF SYSTEME = 1 THEN Buy at HAUT20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Buy at HAUT55 stop ENDIF ENDIF // SORTIE ACHAT IF SYSTEME = 1 THEN sell at BAS10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN sell at BAS20 stop ENDIF // VENTE IF not onmarket THEN IF SYSTEME = 1 THEN Sellshort at BAS20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Sellshort at BAS55 stop ENDIF ENDIF // SORTIE VENTE IF SYSTEME = 1 THEN exitshort at HAUT10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN exitshort at HAUT20 stop ENDIF // STOP LOSS Set stop loss ATR20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

  // SYSTEME DE TRADING DES TORTUES // REGLES ORIGINALES     // 2 SYSTEMES : valeur 1 ou 2 SYSTEME = 1     // INDICATEURS ATR20 = AverageTrueRange[20](close) HAUT20 = Highest[20](high) BAS20 = Lowest[20](low) HAUT55 = Highest[55](high) BAS55 = Lowest[55](low) HAUT10 = Highest[10](high) BAS10 = Lowest[10](low)     // ACHAT IF not onmarket THEN   IF SYSTEME = 1 THEN Buy at HAUT20 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Buy at HAUT55 stop ENDIF   ENDIF   // SORTIE ACHAT IF SYSTEME = 1 THEN sell at BAS10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN sell at BAS20 stop ENDIF     // VENTE IF not onmarket THEN   IF SYSTEME = 1 THEN Sellshort at BAS20  stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN Sellshort at BAS55 stop ENDIF   ENDIF   // SORTIE VENTE IF SYSTEME = 1 THEN exitshort at HAUT10 stop ELSIF SYSTEME = 2 THEN exitshort at HAUT20 stop ENDIF     // STOP LOSS Set stop loss ATR20

   

   

  

  JC_Bywan

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