Problème de code de Martingale

• 05/27/2016 at 5:49 PM #8243
  Doctrading

  Bonjour,

  J’essaie de tester un code de martingale classique (doublement des lots à chaque perte).
  Avec une mise constante (n = 1), le code fonctionne (même si la stratégie est mauvaise, c’est juste un test).

  Mais mon code de martingale ne fonctionne pas, après seulement 18 trades (dont certains gagnants) il m’envoie rapidement plus de 4000 lots !

  Où y voyez-vous une erreur ?
  Merci par avance.

   

  // CODE HARAMI MARTINGALE Defparam cumulateorders = false // MARGTINGALE Once n = 1 IF PositionPerf(1) <0 THEN n = n*2 ELSIF PositionPerf(1)>=0THEN n =1 ENDIF // Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR) c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] harami = c1 and c2 IF harami THEN buy n shares at high stop sellshort n shares at low stop amplitude = high - low ENDIF set stop loss amplitude set target profit amplitude

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  // CODE HARAMI MARTINGALE   Defparam cumulateorders = false   // MARGTINGALE Once n = 1   IF PositionPerf(1) <0 THEN n = n*2 ELSIF PositionPerf(1)>=0THEN n =1 ENDIF     // Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR) c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] harami = c1 and c2   IF harami THEN buy n shares at high stop sellshort n shares at low stop amplitude = high - low ENDIF     set stop loss amplitude set target profit amplitude

   

  

  Doctrading

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  05/27/2016 at 5:56 PM #8244
  Nicolas

  Parce que tu refais le calcul à chaque bar et non pas au moment ou tu dois passer l’ordre, ta variable n s’incrémente sans cesse si le dernier trade était perdant.

  Voici la correction:

  Defparam cumulateorders = false // MARGTINGALE Once n = 1 // Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR) c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] harami = c1 and c2 IF harami THEN IF PositionPerf(1) <0 THEN n = n*2 ELSIF PositionPerf(1)>=0THEN n =1 ENDIF buy n shares at high stop sellshort n shares at low stop amplitude = high - low ENDIF set stop loss amplitude set target profit amplitude GRAPH n

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Defparam cumulateorders = false   // MARGTINGALE Once n = 1   // Déinition du HARAMI (ou INSIDE BAR) c1= high[0] < high[1] c2= low[0] > low[1] harami = c1 and c2   IF harami THEN IF PositionPerf(1) <0 THEN n = n*2 ELSIF PositionPerf(1)>=0THEN n =1 ENDIF buy n shares at high stop sellshort n shares at low stop amplitude = high - low ENDIF   set stop loss amplitude set target profit amplitude   GRAPH n

  Attention ça pique.

  

  Nicolas

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  05/27/2016 at 9:12 PM #8255
  Doctrading

  Grand merci à toi.
  Effectivement c’est jouer avec le feu, mais c’est bien rigolo.

  

  Doctrading

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