Probleme de Nombre de lots sur ce code

• 10/18/2017 at 5:53 PM #49861
  BINABOUT

  Bonsoir,

  Je suis en train de tester un code sur le Dax avec l’indicateur Supertrend.

  J’aimerai que le systeme ajoute un lot en plus a chaque fois qu’un trade est perdant et des qu(un trade est gagnant on revient a 1 lot.

  Cela ne marche pas tous le temps ! et je n’arrive pas a comprendre pourquoi ?!

  Ci joint le code et un screen et des resultats backtest.

  Par exemple, le 18/09  a 9h18 le systeme aurait du acheter 2 lots et non 4 ?!

  Merci pour votre aide !

  Dan

   

  

  BINABOUT

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  10/18/2017 at 6:44 PM #49870
  Nicolas

  Merci d’ajouter le code directement dans le corps des messages, et d’uploader les images avec les posts, c’est beaucoup plus simple et rapide de vous répondre comme ça que d’ouvrir un ou plusieurs documents Word et de jongler avec des ALT+TAB .. 😐

  

  Nicolas

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  10/18/2017 at 6:54 PM #49874
  BINABOUT

  OK je modifie !

  

  BINABOUT

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  10/18/2017 at 8:00 PM #49878
  BINABOUT

  J espere que c’est plus lisible pour vous (je n’ai pas su faire mieux !!)

  Code :

  Achat lot Dax Supertrend

  DEFPARAM CumulateOrders=true REM Achat ONCE TimeStart =090000 ONCE TimeEnd =173000 once OrderSize=1 once ExitIndex=-2 condition1 = (Time >= TimeStart) condition2 = (Time <=TimeEnd) indicator1 = close indicator2 = SuperTrend[3,10] c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF CONDITION1 AND CONDITION2 THEN IF c1 THEN BUY OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF REM Vente indicator3 = close indicator4 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELL AT MARKET ExitIndex=BarIndex ENDIF If BarIndex=ExitIndex+1 then ExitIndex=0 If positionperf(1)<0 then OrderSize=ordersize+1 else OrderSize=1 EndIf endif SET TARGET pProfit 6 // Stops et objectifs // Stops et objectifs REM SET STOP pLOSS B

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  DEFPARAM CumulateOrders=true REM Achat ONCE TimeStart =090000 ONCE TimeEnd =173000 once OrderSize=1 once ExitIndex=-2   condition1 = (Time >= TimeStart) condition2 = (Time <=TimeEnd) indicator1 = close indicator2 = SuperTrend[3,10] c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF CONDITION1 AND CONDITION2 THEN IF c1 THEN BUY OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF       REM Vente   indicator3 = close indicator4 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)   IF c2 THEN SELL  AT MARKET ExitIndex=BarIndex ENDIF     If BarIndex=ExitIndex+1 then ExitIndex=0 If positionperf(1)<0 then OrderSize=ordersize+1 else OrderSize=1 EndIf endif   SET TARGET pProfit 6   // Stops et objectifs // Stops et objectifs REM SET STOP pLOSS B

   

   

  

  BINABOUT

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  10/19/2017 at 8:23 AM #49898
  Nicolas

  Merci pour le format du message, en 30 secondes j’ai pris connaissance du problème 🙂 (même si je préfère largement des images directes à des PDF … je suis exigeant !! 🙂 )

  Bref, je pense que le problème vient du fait que le code de la martingale se situe en bas du code et puisque celui-ci est lu de haut en bas, une seule fois par chandelier, alors il se crée un décalage dans la taille des lots.

  Donc les lignes 33 à 40 sont pour moi à placer au tout début du code (avant la prise de position en tout les cas, l’endroit où on utiliser la variable ‘OrderSize’ qui est calculé par ces lignes).

  

  Nicolas

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  10/19/2017 at 6:51 PM #49987
  BINABOUT

  Bonjour Nicolas et merci pour votre réponse.

  Je vais tester ces lignes en début de code.

  Merci

   

  Dan

   

  

  BINABOUT

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  10/19/2017 at 7:15 PM #49988
  BINABOUT

  Bonsoir Nicolas,

  J’ai testé en debut de code mais meme resultat.

  Par contre en étudiant bien le graphique probacktest je me suis apercu que le compteur de lot s’incrementer a chaque Supertrend !

  y compris hors des heures qui m’interesse a savoir 09h00-17h30. du coup si entre 17h30 et 09h le lendemain il y a eu 4 supertrend achat, le compteur redemare a 4 au lieu de 1 !!

  du coup j’ai ‘englobé’ tout le code avec la condition de l’heure de trading. comme suit :

  DEFPARAM CumulateOrders=true REM Achat ONCE TimeStart =090000 ONCE TimeEnd =173000 once OrderSize=1 once ExitIndex=-2 condition1 = (Time >= TimeStart) condition2 = (Time <=TimeEnd) indicator1 = close indicator2 = SuperTrend[3,10] c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF CONDITION1 AND CONDITION2 THEN IF c1 THEN BUY OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF rem return ordersize REM Vente indicator3 = close indicator4 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELL AT MARKET ExitIndex=BarIndex ENDIF SET TARGET pProfit 6 If BarIndex=ExitIndex+1 then ExitIndex=0 If positionperf(1)<0 then OrderSize=ordersize+1 else OrderSize=1 EndIf endif endif // Stops et objectifs // Stops et objectifs REM SET STOP pLOSS B

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  DEFPARAM CumulateOrders=true REM Achat ONCE TimeStart =090000 ONCE TimeEnd =173000 once OrderSize=1 once ExitIndex=-2   condition1 = (Time >= TimeStart) condition2 = (Time <=TimeEnd) indicator1 = close indicator2 = SuperTrend[3,10] c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF CONDITION1 AND CONDITION2 THEN IF c1 THEN BUY OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF     rem return ordersize   REM Vente   indicator3 = close indicator4 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)   IF c2 THEN SELL  AT MARKET ExitIndex=BarIndex ENDIF   SET TARGET pProfit 6   If BarIndex=ExitIndex+1 then ExitIndex=0 If positionperf(1)<0 then OrderSize=ordersize+1 else OrderSize=1 EndIf endif endif // Stops et objectifs // Stops et objectifs REM SET STOP pLOSS B

  Et la ca fonctionne mieux !!

  Par contre j’ai une question : si le supertrend se déclenche a 17h25 et qu’a 17h30 je suis encore ds le marché. que se passera t-il ?

  merci

   

  

  BINABOUT

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  10/20/2017 at 7:42 AM #50019
  Nicolas

  BINABOUT wrote:

  si le supertrend se déclenche a 17h25 et qu’a 17h30 je suis encore ds le marché. que se passera t-il ?

  Tu autorises l’accumulation d’ordre dans ton code, donc si un nouveau signal se déclenche alors un nouvel ordre ira au marché.
  En utilisant l’instruction Time tu compares l’heure du Close de la bougie, pour comparer l’heure de son ouverture il faut utiliser l’instruction OpenTime.

   

  

  Nicolas

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