Probleme de stop a un moment precis d’un backtest

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  • 10/13/2022 at 10:07 AM #202435
    Co_111

    Bonjour a tous,

    Je suis en train de backtester une stratégie et j’obtiens un comportement bizarre sur le France 40 concernant les stop.

    Donc dans ma stratégie je BUY ou SELLSHORT x contrats une fois mon signal obtenu.

    Je place un target et un stop loss de la manière suivante (exemple en shortmarket) :

    IF shortonmarket and TradeShortSSB then
    SET STOP pLOSS STOPSSB
    SET TARGET pPROFIT TargetShortSSB
    ELSIF shortonmarket and TradeShortSSA then
    SET STOP pLOSS STOPSSA
    SET TARGET pPROFIT TargetShortSSA
    ELSIF shortonmarket and TradeShortKIJUN then
    SET STOP pLOSS STOPKIJUN
    SET TARGET pPROFIT TargetShortKIJUN
    ELSIF shortonmarket and TradeShortTENKAN then
    SET STOP pLOSS 14//STOPTENKAN
    SET TARGET pPROFIT TargetShortTENKAN
    ENDIF

    C’est une stratégie ICHIMOKU comme vous pourrez le voir, je n’ai pas le même TP et SL selon que ce soit un trade lié à la SSA, SSB, TENKAN ou KIJUN.

    Tout est OK dans cette stratégie, les SL sont bien placés, sauf à un endroit précis du France 40 (trade du 15 Aout 2019 voir ci-joint), où j’ai un comportement que je n’explique pas.

    A la base dans mon code, le STOPTENKAN était optimisé sur 16, et pour ce trade précis je ne comprenais pas pourquoi j’avais une énorme perte, j’ai donc modifié a la main le SL et essayé de comprendre et il se trouve qu’il semble exister un “cliquet” entre 13 et 14 points : voir les screenshots ci-joint pour un SL de 13 points c’est OK, et quand il passe à 14 tout d’un coup je sors des jours plus tard avec 72 points de perte ! (en fait le cliquet est vers 13.9 points)

    J’avais la même perte avec mon STOP optimisé de 16 points, ca ne semble donc pas être une histoire de multiple du stop (puisque j’ai bien 72 points avec SL = 14 ou 16)

    Je précise que j’ai ce comportement uniquement ici, partout ailleurs sur le backtest (de 2019 à aujourd’hui) mon SL est bien placé

    Est ce que vous avez une idée d’où peut venir ce genre de comportement ? Un problème dans le code ou dans les datas historisées qui ferait bugger l’ensemble ici ?

    Merci d’avance pour votre aide, j’ai cherché pas mal de temps mais là j’avoue sécher un peu …

    Si besoin bien sûr je vous joindrais le code pour mieux comprendre (mais il faudra que je fasse un peu de tri avant !)

     

     

    10/13/2022 at 10:11 AM #202439
    Nicolas

    Il est possible que l’une de tes conditions TradeShortXXX soit à l’origine de la modification du stoploss. Si tu ne testes pas si tu es déjà au marché avant de la tester (sans le code complet, c’est une hypothèse).

    10/13/2022 at 12:12 PM #202457
    Co_111

    Merci pour la réponse rapide.

    J’ai essayé de mettre des “If not on market” dans mes conditions si c’est de cela dont tu parles, mais j’ai le même comportement.

    Je te joins le code, que j’ai volontairement simplifié … Même si cela reste une belle usine à gaz ! (merci de noter que certaines variables ne sont pas définies, c’est normal c’est pour l’exemple)

    Merci pour ton indulgence, je débute ! 😀

     

     

    10/13/2022 at 12:40 PM #202460
    Nicolas

    Par exemple, c’est à la ligne 35 que tu définis “TradeLongSSB” et à chaque bougie ! donc si tu es déjà au marché, à chaque fois que ta ligne 318 est lu tu modifieras ton target avec cette nouvelle valeur…

    Tu dois donc trouver le moyen de définir une seule fois la valeur que tu veux donner.

    (je me rends compte que j’ai utilisé un exemple avec un target, mais c’est pareil avec la définition de tes variables des valeurs de stoploss bien entendu).

     

    10/13/2022 at 12:56 PM #202461
    Co_111

    Je vois le truk … Ce qui m’étonne c’est que je n’ai ce comportement qu’ici, peut être y a-t-il une conjonction de choses qui font qu’ici ça se passe comme ça et pas ailleurs.

    Et là où je ne comprends pas non plus c’est que si je mets une valeur fixe du stop (cf. mon premier post) ça me le fait : est ce que si le programme lit la ligne, il re déplace son stop à chaque fois (de 13 ou 14 points pour reprendre mon exemple)?

    Existe il un moyen de voir via instruction GRAPH ou autre le stop que le systeme met ?

    10/13/2022 at 3:52 PM #202478
    Co_111

    Re,

    J’ai pas mal bossé dessus encore cet après midi mais rien de neuf…

    J’arrive quand même à avoir le comportement ci-joint (voir screenshot) : sur la bougie où je sortais avec 72 points le backtest me génère un trade à 00:00 sur la même bougie, à 5250 alors que le cours est plus dans les 5320 et ne touche jamais ce niveau… Donc impossible ?!
    Je ne sais pas si ce genre de choses peuvent arriver, dans le stockage des données …

    10/13/2022 at 4:14 PM #202482
    fifi743

    algo va sur quel TF

     

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