Problème fiabilité backtest PRT V10.3

• 07/21/2020 at 7:18 AM #139724
  Plscap

  Bonjour Nicolas,

  J’ouvre ce topic car j’ai depuis quelques temps remarqué un manque de fiabilité des backtests. En effet sur plusieurs systèmes automatiques lorsque je fais le backtest j’ai un certain résultat , et ces mêmes systèmes qui sont également lancés sur mon compte live donnent des résultats différents.

  Un exemple tout simple tout frais  du jour, j’ai un système sur Dji (1€), ce système si je le teste du 1er juillet 2020 à aujourd’hui (21 juillet) j’ai 100% de réussite avec 4 positions avec un petit profit à la clé , or en live sur la même période je n’ai plus que 80% de réussite avec une grosse perte.
  Ce matin en live j’ai une position clôturée à -400, alors qu’en test cette position perdante n’apparaît pas.

  J’ai remarqué d’autres différences du même genre avec d’autres systèmes.

  

  Plscap

  Participant

  Topics: 39

  Replies: 64

  Been thanked: 1 time
  07/21/2020 at 7:22 AM #139725
  Plscap

  De même si je test certains systèmes du 1er janvier 2020 à aujourd’hui, certains tests sont tous les mois positifs, si je fais le même test non plus du 1er janvier à la derniere date affichée, mais mois par mois (1-30 janvier ensuite 1-29 février ensuite 1-30 mars…) normalement je devrais avoir également tous  les mois de positifs et bien non la j’ai une différence, certain mois sont négatifs et largement.

  

  Plscap

  Participant

  Topics: 39

  Replies: 64

  Been thanked: 1 time
  07/21/2020 at 9:41 AM #139730
  Nicolas

  C’est un sujet récurrent, mais je vais à nouveau stipuler les mêmes réponses :

  • aléas du marché/courtier : spread fluctuants, slippage, refus du courtier de placer les ordres à X prix, exécution à l’heure juste ou non (clôture), taille des positions autorisées ou non, ..
  • backtests en mode tick par tick
  • utilisation d’instructions type SET STOP TRAILING (pas de trailing différent chez le courtier)

  Pour tes essais en découpage par mois comparé à un backtest global, je ne vois pas de soucis (sans avoir lu le code toutefois), les conditions testées pour tes signaux sont peut être différentes eu égard à l’historique présent, ou des positions qui ne pouvaient s’ouvrir en backtest global car déjà au marché, le sont dans un BT en découpage. L’utilisation d’une taille de position dynamique en fonction des profits peut aussi avoir cet effet.

  1 user thanked author for this post.

  Plscap

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
• Author
  Posts