Problème fonction trailing stop

• 10/18/2017 at 3:28 PM #49841
  Phil4910

  Bonjour Nicolas,

  J’ai utilisé dans un probacktest ton code “Trailing stop code function” auquel j’ai ajouté une “Safety exit”

  Le problème est que cette “Safety exit” ne fonctionne pas (mal placée?), de sorte que ma plus grosse perte dépasse largement mon plus gros gain 🙁 même si le système reste rentable (cfr image jointe).

  Je pourrais résoudre ce problème en mettant un stop loss fixe (à 20) mais alors mon % de positions gagnantes diminue.

  Autre chose qui est bizarre : aucune de mes positions ne se termine au breakeven -> ?

  Une idée?

  Phil4910.

  IF NOT ONMARKET and Condition1 and Condition2 and Condition3 THEN BUY 5 CONTRACT at open stop // Safety exit IF LONGONMARKET AND Condition4 THEN sell at close stop ENDIF endif //trailing stop function trailingstart = 10 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 3 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  IF NOT ONMARKET  and Condition1 and Condition2 and Condition3 THEN BUY 5 CONTRACT at open stop // Safety exit IF LONGONMARKET AND Condition4 THEN sell at close stop ENDIF endif //trailing stop function trailingstart = 10 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 3 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP Endif

   

  

  Phil4910

  Participant

  Topics: 15

  Replies: 61

  Been thanked: 3 times
  10/18/2017 at 6:41 PM #49869
  Nicolas

  Ton ‘safety exit’ à la ligne 5, tu souhaites sortir de position immédiatement ? Sinon, mettre un ordre stop à l’endroit précis ou tu trouves au moment où le code est lu, c’est à dire au Close, est une mauvaise idée. En réel, l’ordre sera rejetée dut à la distance minimale à respecter pour poser ce type d’ordre.

  Pour mémoire, cette fonction de trailing stop n’inclut pas de stoploss avant que celui-ci ne s’enclenche, donc placer un SET STOP PLOSS n’est pas une mauvaise idée, quoiqu’il arrive il en faudra un pour un compte à risque limité.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
• Author
  Posts