Probleme mit Code; “Highest” bzw “Lowest”

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  • #186959

    Hallo alle zusammen!

    Ich habe vor wenigen Wochen einen Testaccount mit PRT V11 abgeschlossen.

    Meine in der Zeit erstellten Algo-Codes liefen schon ganz gut im Probebetrieb.

    Nun habe ich kürzlich ein Konto bei IG eröffnet und mit der Premium-Version von PRT verknüpft.

    Beim Upload meiner Codes stellte ich (nach mühsamen Trial&Error) fest, daß es wohl Probleme gibt mit meinen “Highest” und “Lowest”-Codestücken.

    ZB

    “IF Close < Lowest[2] AND … THEN …” lief vorher (im Backtest) einwandfrei.
    “IF Close > Highest[5] AND … THEN …” ebenso.

    Alles jeweils im Tick-by-Tick-Mode.

    Nun stelle ich beim Backtest desselben Codes via IG/PRT fest, daß ALLE meine HIGHEST/LOWEST Bedingungen offenbar als “nicht erfüllt” gelten und meine Einstiegs-(Buy/Sell)codes daher auch keine Einstiege mehr generieren.

    Sobald ich exakt diese Bedingungen lösche funktioniert der Rest technisch einwandfrei – wenn auch das Ergebnis nicht wie gewünscht aussieht.
    Ich habe leider keine Ahnung, woran das liegt.
    Zeitzonen sind korrekt eingestellt, Datenfeed ist da.

    Gibt es jemanden, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat und mir da vielleicht aushelfen kann?

    Vielen vielen Dank im Voraus!

    Beste Grüße

    Stefan

    #186977

    Sie sollten Ihren Code und Informationen über das gehandelte Instrument/Vermögenswert und den Zeitrahmen veröffentlichen, um Ihre Trades replizieren zu können.

    #186988

    Handelwert: ALLE (konkret aktuell “Deutschland 40 Kassa 1€”)

    Zeitrahmen: ALLE (Backtest und Live)

    #187002

    Addendum:
    gehandelte Timeframe 1 Minute

    #187020

    Ich würde gerne sehen, dass es nach all Ihrem Programmieraufwand gut funktioniert! Das hast du gut gemacht!

    Ich schätze, es gibt zu viele Bedingungen, um gleichzeitig übereinstimmend / wahr zu sein und somit die Eröffnung von Trades zu ermöglichen.

    Kreuze über / unter können oft ein Killer sein, wenn sie zu oft verwendet oder mit vielen anderen Bedingungen kombiniert werden.

    Ich bekomme 90 Trades, wenn ich alle Kreuze auf > ändere … wünschte, ich hätte 2 oder 3 Kreuze gleichzeitig gemacht (nicht alle auf einmal).

    Ein paar Ideen, die Sie trotzdem berücksichtigen sollten. 

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    #187038

    Danke für den Tip! 🙂

    #187039

    Im Testaccount hatte ich mit exakt diesem Code (plus einen weiteren Code-Teil für Tagesschluss-Rally und einen Simple-Range-BreakOut-Code, optional ein Money-Management-Code und ein Schutzcode gg hohe Volatilität (Kurs über R2 oder unter S2)) bei kleinsten Änderungen im Backuptest in 10,5 Monaten (01.02.2021 bis ca 20.12.2021) ca 120-130 Trades bei Win/Loose-Rate von 62%, Gain/Lost-Ratio von 3,5.
    Jetzt 0,0. Nada. Niente. Gleicher Code, gleicheer Backtest. Und das scheint NUR an den “Highest” bzw “Lowest”-Bedingungen zu liegen. Wahrscheinlich ist der Grund ganz banal und ich habe irgend etwas in den Einstellungen bei PRT oder IG übersehen?

    #187053

    Erhalten Sie bei einem Backtest über 100.000 Balken auch nur 1 Trade?

    Können Sie über 100.000 Balken backtesten? Wenn ja … wie viele Trades erhalten Sie?   

     

    #187054

    Zeile 18 sollte AND anstelle von OR verwenden, um die Tage von 1 bis 5 zu begrenzen:   Tradeday = OpenDayOfWeek > 0 AND OpenDayOfWeek < 6

    Ich konnte keinen Trade eröffnen!

     

    #187056

    Ich bekomme 1 Trade beim Backtest von 100.000 Balken auf DAX M1.

    Wenn ich alle Kreuze auf Kreuze unter ändere (kein Sinn, nur um Trades zu bekommen), dann bekomme ich 7 Trades über 100.000 Balken.

    Ich sage immer noch, die zahlreichen Bedingungen sind zusammen zu restriktiv … die Bedingungen sind selten zusammen wahr.

    Probieren Sie Rollback-Versionen aus, wenn Sie sagen, dass es gut funktioniert hat, und führen Sie dann jeweils einen Rollforward durch?

    Lass uns bitte wissen, wie es dir geht. Ich werde weiter daran denken, Bruch- oder Bust-Tests zu beantragen! 🙂

    #187066

    Ich kann bis 1 Millionen backtesten. der Trade kommt aus Zeile 32, wo ich keine “Highest”/”Lowest”-Vergleiche eingefügt habe.
    Bei Backtest vom 01.02. bis 20.12.2021 habe ich immer ca 120 Trades (ungefähr 80 Wins/45 Losses; Ratio 3,5, MaxDrawdown 735,- bei 5,-€/Pip, Gewinn insgesamt 20.000,-€) erhalten.
    Entwickelt habe ich die Regeln bei 200.000 Ticks Anzeige (ca Mai bis Dezember war das bei mir).
    Es hat alles im Demo-Account einwandfrei funktioniert.
    Das gehandelte Produkt war vom Demo-Account die Eurex-Micro-Dax 1,-€.

    Nun handele ich via IG den Deutschland 40 Kassa 1€.

    Ich vermute, es könnte ein anderes Problem sein – nicht im Code, sondern im Daten-Feed zB bei IG?

    #187067

    Bingo … vielleicht! 🙂

    Alle Ihre höchsten und niedrigsten Werte müssen wie folgt sein

    Close < Lowest[3](Close[1]) // deine Code ist Close < Lowest[3] 

    #187068

    Gut entdeckt GraHal !

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    #187074

    WOW!
    Ja, DAS ist es!
    VIELEN VIELEN VIELEN Dank!
    Da wäre ich nie drauf gekommen!
    Ich hatte keine Idee, und das Handbuch und alle anderen Sources haben mir keinen Hinweis gegeben!
    Ich werde jetzt den Code anpassen, noch ein paar Änderungen für Eleganz und Lesbarkeit einfügen.
    Ist es okay, wenn ich meine gesamte Strategie als Dank für die Hilfe öffentlich zur Verfügung stelle !?

    Liebe Grüße
    Stefan

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    #187078

    Ja bitte 🙂

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