Bonjour à tous,
J’ai un souci avec PRT: je teste ma stratégie initialement conçue sur 100 ticks (je choisis 100 ticks plutôt que 1mn ou 30s car les données PRT sont plus abondantes sur cette échelle de temps…).
Par curiosité je la teste sur 120 et sur 121 ticks, durée du test: 50 000 unités. Il s’agit bien du même robot.
Première surprise, sur 120 ticks je gagne 470€, alors que sur 121 ticks je perds 814€. Bon, ce n’est pas si surprenant.
Par contre, les durées du test m’étonnent: sur 120 ticks, le test démarre le 14 mars pour finir le 13 juin, et sur 121, le 12 avril pour finir le 13 juin. Soit environ 33% de temps en moins !! (En outre si on regarde la période commune du 12 avril au 13 juin, rien à voir entre le test sur 120 ticks et celui sur 121, mais bon, pourquoi pas, c’est juste décourageant).
Y a-t-il une explication rationnelle à ce phénomène ? Les données de marché disponibles sur un nombre de ticks “exotique” comme 121 ticks seraient-elles bridées en-dessous de 50 000 unités ? J’avoue ne pas avoir le courage de compter tous les ticks un par un du 12 avril au 13 juin.
Merci d’avance de votre aide (bon, je sais, mon robot est pourri de toutes façons, mais je ne désespère pas de l’améliorer 😉 ),
Cordialement,
Sébastien Bosca.
.
