Problèmes de période et timeframes

• 11/21/2018 at 8:54 AM #85378
  vindioux

  Bonjour à tous,

  J’ai 2 problèmes avec les périodes de backtest et timeframes, je m’explique :

  Premièrement, un problème d’affichage / période de backtest :

  Exemple : je teste une stratégie ayant pour date début :”Première date affichée”.

  Je règle mon graphique sur 3 mois (par exemple) et à l’écran j’ai alors bien les 3 derniers mois qui s’affichent. Mais lorsque je regarde sur le rapport détaillé, je vois que ma stratégie démarre le 5 septembre 2016. Et si je zoom arrière sur mon graphique, je vois effectivement que ma stratégie est backtestée sur 2 ans en arrière.

  Deuxième problème : La modification du timeframe influe sur la période.

  Exemple : Je choisi 2 années / Journalier dans les menus déroulants. Ma stratégie débute alors au 8 décembre 2014 (même problème que vu avant). Je passe le timeframe à 2 Jours, la date de début passe alors au 19 décembre 2012. Et si passe en Hebdo, ça démarre maintenant au 23 avril 2007.

  Que la période d’étude change si j’étais sur un nombre d’unités, je comprendrais, mais là, si je suis sur 2 ans / Hebdo, je devrais avoir 104 chandeliers étudiés, pas plus.

  Avez vous vous aussi rencontré ce genre de problème?

  PS. Je suis sur PRT Binck, je ne sais pas si ça a un rapport.

  

  vindioux

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  11/21/2018 at 9:41 AM #85388
  Nicolas

  En effet, mais je n’ai jamais considéré que c’était un problème. Quand on choisit une durée de 3 mois par exemple, c’est le “zoom” de la plateforme qui s’adapte pour automatiquement n’afficher que cette période dans le cadre du graphique, mais cela ne signifie pas que l’historique lu n’est que de 3 mois. Pour limiter l’historique affichée, je n’utilise que les “unités”.

  

  Nicolas

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  11/21/2018 at 10:59 AM #85395
  vindioux

  C’est un problème dans le sens où une stratégie moyennement ou peu efficace sur des unités de temps courtes peut se révéler très rentable sur des UT plus longues. Vu que les dates de débuts de backtest changent à chaque fois qu’on touche au timeframe, impossible de comparer dans les mêmes conditions de marché.

  J’ai une trouvé une stratégie assez efficace sur le LYXOR ETF LEV CAC en timeframe journalier, mais elle est encore plus intéressante en timeframe 2 jours. C’est un produit pour lequel il n’y a des cotations que  depuis juin 2008. Donc en choisissant une période maximale (10000 unités ou 10 ans par exemple) quel que soit mon timeframe je suis sûr de ne backtester à partir de 2008.

  Sur le CAC40 par contre, sur période 10 ans impossible de passer en dessous de 4 jours. Si je descend sur 3 jours la période passe à 200 unités.

  Et prenons 2 exemples, sur le CAC :

  • 10 ans / 4 jours : Date de début : 28 Février 2001
  • 10 ans  / 5 jours : Date de début : 2 Avril 1999

  1. Où est la logique de remonter 17 ou 19 ans en arrière quand on sélectionne 10 ans?
  2. Dans un cas je commence à backtester en plein dans la crise internet de 2000, dans l’autre cas je bénéfice d’un peu de hausse de 1999/2000 puis prend la crise de plein fouet. Les conditions de marché ne sont plus du tout les mêmes.

  

  vindioux

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  11/21/2018 at 11:03 AM #85396
  Nicolas

  La période affichée n’est pas le début du backtest, ça n’est pas lié comme tu le constates. Pour démarrer le backtest à une date précise il faut la choisir dans la fenêtre de ton programme ProBacktest:

  

  

  Nicolas

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  11/21/2018 at 11:42 AM #85401
  vindioux

  Oui, il y a certes cette solution. Qui est tout de même bien moins pratique que si le backtest correspondait effectivement à la période affichée.

  De plus cela ne fonctionne que si votre période d’affichage est supérieure à la durée de backtest choisie. Si je force une date de début en 2010 mais que mon graphique ne démarre qu’en 2013, le backtest ne démarrera qu’en 2013. L’affichage prend alors le dessus sur le paramétrage. Logique.

   

  Tu ne trouves pas qu’il y a un manque de logique au niveau de l’affichage des graphiques sur ce point?

  

  vindioux

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  11/21/2018 at 2:32 PM #85417
  Nicolas

  Cela fait partie des choses auxquels on s’habitue et on n’y prête plus attention. Si tu es confus à propos de cette façon de procéder, d’autres le sont également à mon avis. Tu peux proposer une modification / évolution du comportement de la plateforme à cette adresse : https://www.prorealtime.com/fr/contact?suggestion=1

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  vindioux

  

  Nicolas

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  11/21/2018 at 8:54 PM #85443
  vindioux

  Très bien. Merci pour le lien et tes réponses rapides 🙂

  

  vindioux

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