Problèmes dus aux DImanches

• 11/17/2023 at 10:37 PM #223878
  PROPRO

  Bonjour,

  J’ai programmé un indicateur perso avec 2 versions selon qu’on l’utilise sur un support en ‘mn’ ou en ‘jour’ (la distinction dans le code est nécessaire car il y a un aspect temporel et j’affiche avec des DrawSegment et DrawPoint).

  Le comportement de la version ‘jour’ était irrégulier alors que le coeur du code est le même et j’ai fini par comprendre que cela venait du fait que mon support (commodities) avait des cotations le dimanche .. problème qui ne survient pas quand on est en ‘mn’. Ces cotations le dimanche n’ont de réalité que 15 jours par an au moment du passage a l’heure d’hiver des US qui se fait 15 jours après celui de l’europe). Le probleme ne se produit pas sur un support qui n’a pas de cotation le dimanche (ex : actions ou ETF).

  Pourtant lorsque j’affiche un point à chaque jour de la courbe en utilisant (utilisation de DATE et DRAWPOINT), il n’affiche des points que du Lundi au vendredi et pas les dimanche .. mais néanmoins dans la la logique du code de l’indicateur il y a des effets de bord qui sont dus aux Dimanche.

  Ce point est-il identifié et y a t’il y moyen de neutraliser ces effets de bords lorsqu’on est sur des supports qui ont des cours le Dimanche ? par exemple une instruction ou un paramètre qui permet de n’afficher que les points du Lundi au Vendredi ?

  Un grand Merci par avance

   

  

  PROPRO

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  11/19/2023 at 2:40 PM #223921
  PROPRO

  J’aoute que pour les supports qui ont une valeur le Dimanche, j’ai du rajouter + 1 dans DATE et TIME : DATE[n+1] et TIME[n+1] pour que mon indicateur ne soit plus décalé d’un jour. Malgré il subsiste certains effets de bord dans l’exécution : certains tracés (points & segments) sont retardés d’un jour selon qu’il intervienne un vendredi ou pas …

  

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  11/19/2023 at 3:39 PM #223924
  JC_Bywan

  Les dates sont globales (moment du changement de date d’un marché le même pour nous tous quel que soit notre fuseau horaire), et les heures sont locales dans le fuseau de chacun.

  cf ce topic, 15 et 16/11: https://www.prorealcode.com/topic/bug-ouverture-de-position/#post-223796

  Autrement dit, du moment qu’on n’est pas dans le même fuseau que le marché considéré, notre minuit “local” est forcément décalé du changement de date “global”. Le phénomène n’en est que plus visible si on est dans un fuseau dont les changements d’heure d’été/hiver ne se font pas le même jour que pour le marché considéré (décalage Europe vs US du changement d’heure). Inversement il reste invisible quand l’instrument n’est pas coté H24 et que le minuit marché et le minuit local se trouvent tous les 2 pendant la fermeture nocturne du marché (par ex minuit Paris et minuit Londres = 1h Paris)

  Si on ne souhaite pas passer par programmation perso pour gérer dates et heures dans le jeu de données H24 du broker, on peut aller dans réglages/plateforme/fuseaux et plages horaires, sélectionner la catégorie de marché (commoditites, currencies main ou mini etc…) et y personnaliser les horaires souhaités.

  Nota: en cas de doute sur la catégorie de marché de l’instrument considéré, elle est spécifié dans le graphe de l’instrument dans la barre du haut en cliquant sur le “i” dans un carré, à droite du nombre d’unités du graphe.

  

  JC_Bywan

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  11/19/2023 at 4:42 PM #223926
  PROPRO

  Merci beaucoup pour toutes ces précieuses précisions JC_Bywan ! Je vais faire des essais pour voir si ca permet de corriger les effets de bord constatés.

  

  PROPRO

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