Bonjour,
Il s’agit du comportement classique de ProBacktest, à savoir:
Si le takeprofit et le stoploss sont situés sur la même bougie que le prix d’entrée, alors c’est le takeprofit qui sera testé en premier, même si le prix aurait touché le stoploss en temps réel, car les conditions ne sont testées qu’une seule fois par barre à sa fermeture. Cela sera bientôt modifié (nouvelle version de PRT) pour permettre un contrôle exhaustif de chaque condition de prix au tick prés.
Évidemment, plus le timeframe testé est important, plus ce genre de problèmes peut exister dans les backtests, d’autant plus si les SL et TP sont petits.
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