Problemi Backtesting

• 04/29/2020 at 9:34 AM #128783
  andrea trevisan

  Premetto che ho due strategie di Andrea Hunger in prova in demo.

  Ho provato a fare un backtest sullo stesso periodo di attività con le stesse condizioni di queste strategie.

  il backtest mi ha dato risultati completamente diversi da quelli che ho avuoto con l’operatività in demo.

  Questa cosa mette in discussione l’efficacia del backtesting, da cosa può dipendere ?

  Grazie

  

  andrea trevisan

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  04/29/2020 at 9:47 AM #128789
  robertogozzi

  Il backtesting ha uno spread fisso, mentre il demo no, specialmente in momenti di volatilità elevata può fare la differenza, un’altra cosa è lo slippage, oppure può esserci il fatto che in vacktest gli ordini vengono sempre eseguiti puntualmente, in demo no, può esserci uno SL o TP troppo vicino al prezzo e l’ordine viene respinto.

  Puoi avere messo ordini pendenti sbagliati, o con un prezzo troppo cicino a quello attuale, per cui invece di entrare al prezzo da te indicato entrano a mercato o sono rifutati.

  Il backtest è come le prove di collaudo in F1, servono per la messa a punto, ma non valgono per il titolo mondiale! 🙂

   

   

  

  robertogozzi

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  04/29/2020 at 10:08 AM #128792
  andrea trevisan

  Sono daccordo però quando la stessa strategia in demo mi da un PL di quasi 2 e in backtest mi da 0,8 i parametri sono completamente differernti, quindi la mia domanda è, qualedelle due operatività è più vicino al reale il demo o il backtesting?

  

  andrea trevisan

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  04/29/2020 at 10:37 AM #128794
  robertogozzi

  E’ difficile da dirsi, diciamo che il demo di IG non è il massimo dell’affidabilità. Anche se da Maggio 2019 hanno migliorato molto l’attenzione, ci sono ancora fatti strani, come la perdita di candele relative ad un mese (magari poi messe a posto dopo segnalazione) passato, operazioni rifiutate in modo massiccio in certi momenti, caoita con una certa frequenza che strategie diverse vengano chiuse con la stessa motivazione. Se fino a poco fa andavano bene, può capitare che una faccia un’operazione non consentite, ma tutte mi pare impossibile!?

  Direi che sarebbe bene le prestazioni vederle sul lungo tempo, provando a tenere una strategia in demo per un anno e poi col backtest vedere quanto sono numerose queste differenze.

   

  

  robertogozzi

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