ProOrder : Lenteur de calcul de l'optimisation

• 07/25/2019 at 1:57 PM #103473
  Pasmarfr

  Bonjour,

  J’utilise l’optimisation de ProOrder pour améliorer mes stratégies automatiques. Or depuis 1 mois, le temps de calcul est l’optimisation est devenu très long. Par exemple pour une optimisation de RSI (avec seulement 100 positions testées) sur Dow en 5 minutes sur 12 mois prenait à peine 1 à 2 minutes. Maintenant il faut entre 20 et 40 minutes. Cette lenteur est la même quelques soient les valeurs (Dow, Dax, Eur/Usd,..) ou le temps (5, 10 ,15 min).

  D’après l’assistance IG Market, ce calcul est fait chez PRT et ne dépend pas des capacités de mon ordinateur. Est ce que quelqu’un d’autre connait le même problème ?

  Merci par avance

  Cordialement

   

  

  Pasmarfr

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  07/25/2019 at 3:37 PM #103481
  Nicolas

  Combien y-a-t’il d’itérations de calcul affichées dans l’optimiseur ?

  

  Nicolas

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  07/25/2019 at 10:56 PM #103504
  Pasmarfr

  Il n’y a que 100 calculs du RSI de 1 à 100

  

  Pasmarfr

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  07/26/2019 at 7:09 AM #103510
  Nicolas

  Uniquement 100 combinaisons à calculer ? Je parles de cette valeur entourée (voir image).

  

  Nicolas

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  07/26/2019 at 10:14 AM #103534
  Pasmarfr

  Bonjour, oui c’est bien cela uniquement 100.

  Je vous joins une capture d’écran de l’optimisation commencée à 13h17 et qui n’était qu’à 88% de calcul à 13h45 (en bas à droite).

   

   

  

  Pasmarfr

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  07/26/2019 at 10:52 AM #103538
  Nicolas

  En effet c’est plutôt très lent dans ce cas. Le code n’a pas changé entre ces deux différences de temps de calcul ?

  

  Nicolas

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  07/26/2019 at 12:51 PM #103549
  Pasmarfr

  Non aucun changement. Le code est simplissime (ci-joint) : Achète lorsque le prix croise à la hausse la VB (Valeur Basse) du RSI et vend lorsque le RSI croise à la baisse la VH (Valeur Haute). Est ce que vous n’avez aucun problème d’optimisation ?

  RSI

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER VB) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 CROSSES UNDER VH) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = RSI[14](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER VB)   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator2 = RSI[14](close) c2 = (indicator2 CROSSES UNDER VH)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  

  Pasmarfr

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  07/26/2019 at 12:56 PM #103550
  Nicolas

  Effectivement c’est très curieux.. Je pense que la meilleure solution à ce stade c’est d’envoyer un rapport technique via la plateforme et en y ajoutant un lien vers ce sujet. Merci de nous tenir au courant 😉

  

  Nicolas

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