ProOrder envia 2 ordenes al mismo tiempo
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10/06/2016 at 11:45 AM #14371
Hola a todos,
He programado el siguiente sistema. Cuando lo ejecuto mediante un “Backtest” no se duplican ordenes, pero cuando lo ejecuto mediante “Traiding Automatico” en la cuenta Papertrading en algunas ocasiones se produce la duplicidad de ordenes. Concretamente se ejecutan ordenes en el mismo segundo. Os algunos ejemplos:
Fecha Ticker Compra/Venta Tipo Cant Precio PnL Cambio Nombre Stop dinám. Versión del Sistema 9:00:11 EKT Vender A mercado -328 8,93 € null 0 => -328 EUSKALTEL null 06/10/2016 8:53 9:00:11 EKT Vender A mercado -228 8,93 € null -328 => -556 EUSKALTEL null 06/10/2016 8:53 9:00:12 ENG Vender A mercado -113 26,46 € null 0 => -113 ENAGAS null 06/10/2016 8:54 9:00:12 ENG Vender A mercado -13 26,48 € null -113 => -126 ENAGAS null 06/10/2016 8:54 9:00:12 IDR Comprar A mercado 244 12,28 € null 0 => 244 INDRA A null 06/10/2016 8:55 9:00:12 IDR Comprar A mercado 110 12,27 € null 244 => 354 INDRA A null 06/10/2016 8:55 9:00:12 LRE Vender A mercado -451 6,53 € null 0 => -451 LAR ESPAÑA REAL null 06/10/2016 8:53 9:00:12 LRE Vender A mercado -120 6,54 € null -451 => -571 LAR ESPAÑA REAL null 06/10/2016 8:53 9:00:12 NHH Vender A mercado -722 4,10 € null 0 => -722 NH HOTEL null 06/10/2016 8:53 9:00:12 NHH Vender A mercado -465 4,11 € null -722 => -1.187 NH HOTEL null 06/10/2016 8:53 El código es el siguiente:
1234567891011121314151617181920DEFPARAM CumulateOrders=falseT=timeif not onmarket thenset stop %loss 0set stop %trailing 0c1=Dclose(1)a0=Dopen(0)if a0>c1 thensellshort 3000 cash at marketendifset stop %loss 3endifif shortonmarket and T>172000 thenexitshort at marketset stop %loss 0set stop %trailing 0endifEl sistema se ejecuta cada 10 segundos.
¿Alguien sabe porque se pueden estar duplicando las ordenes? No ocurre siempre, solo en algunos casos.
Saludos,
10/06/2016 at 12:16 PM #1437510/06/2016 at 3:35 PM #14396En primer lugar queria que el titulo del post fuese “ProOrder envia 2 ordenes al mismo tiempo” = “ProOrder send two orders at same time”.
El Timeframe de la estrategia es 10 segundos.
Las líneas de código:
12<span class="token keyword">set stop</span> <span class="token operator">%</span><span class="token keyword">loss</span> <span class="token number">0</span><span class="token keyword">set stop</span> <span class="token operator">%</span><span class="token keyword">trailing</span> <span class="token number">0</span>las pongo antes de entrar en una posición para asegurar que no halla ningún stop activo (stop loss o stop trailing) y a la salida de una posición para eliminar cualquier stop (stop loss o stop trailing). En teoría estas líneas se podrían eliminar y el resultado del código debería ser el mismo. ¿Crees que estas lineas de código pueden influir en que halla 2 ordenes de entrada simultaneas?
Saludos,
10/07/2016 at 8:32 AM #1442510/10/2016 at 10:31 AM #14567Buenos días Nicolas,
He eliminado las 2 lineas correspondientes a “stop loss” y “Stop trailing”, pero ahora lo que ocurre es que después de cerrar posiciones se abre nuevamente debido al “Stop Trailing”. Te adjunto un ejemplo:
Fecha Ticker Compra/Venta Tipo Cant Precio PnL Cambio Nombre Stop dinám. 9:00:20 IAG Vender A mercado -733 4,07 € null 0 => -733 INT.AIRL.GRP null 9:12:55 IAG Comprar Stop dinámico (%) 733 4,01 € 47,47 € -733 => 0 INT.AIRL.GRP null 9:13:20 IAG Comprar Stop dinámico (%) 556 4,01 € null 0 => 556 INT.AIRL.GRP null 123456789101112131415161718192021222324DEFPARAM CumulateOrders=falseT=timeif not onmarket and T<090500 thenc1=Dclose(1)a0=Dopen(0)if a0>c1 thensellshort 3000 cash at marketendifset stop %loss 3endifbnf=positionperfif bnf>0.01 and bnf<0.03 thenset stop %trailing 0.2elsif bnf>0.03 thenset stop %trailing 0.2endifif shortonmarket and T>172000 thenexitshort at marketendifEste mismo me ha pasado ejecutando el mismo programa con otros valores.
No entiendo porque ocurre esto.
Saludos,
10/10/2016 at 12:59 PM #14577Hola de nuevo,
Por cierto, se me ha olvidado comentar que en un valor se ha duplicado la orden (se han realizado 2 ordenes de forma simultanea, en el mismo segundo).
Fecha Ticker Compra/Venta Tipo Cant Precio PnL Cambio Nombre Stop dinám. 9:00:20 TEF Vender A mercado -343 8,73 € null 0 => -343 TELEFONICA null 9:00:20 TEF Vender A mercado -171 8,73 € null -343 => -514 TELEFONICA null Saludos,
10/10/2016 at 4:32 PM #1459210/13/2016 at 2:53 PM #14852Buenos días,
Hoy he vuelto a ejecutar el código anterior mediante el “Trading Automatico” de mi cuenta “Papertrading”, pero con un Timeframe de 20 seg. Aunque halla aumentado el Timeframe de 10 a 20 seg, he comprobado que las ordenes de entrada o salida se siguen duplicando. Esta duplicidad en las ordenes se produce si la orden se ejecuta parcialmente.
Como podéis ver en la imagen adjunta a las 9:00:24 se han ejecutado 2 ordenes de venta de 483 y 421 acciones. Si entro en “Historico situación órdenes” de la orden de venta de 483 acciones veo que primero se envia la orden, después se encuentra en el mercado, a continuación se ejecuta parcialmente la venta de 421 acciones, y finalmente se produce la venta de las 62 acciones restantes.
En el “Historico situación órdenes” de la orden de compra de 421 acciones, se produce el envio de la orden, después se encuentra en el mercado y finalmente se ejecuta.
En resumen, aparentemente el programa muestra que se han duplicado la orden inicial de 421 acciones. He comprobado con otros valores que siempre que la orden de entrada o salida de mercado se ejecuta parcialmente se produce una duplicidad de ordenes.
Supongo que es una problema de programación de la plataforma. ¿si ejecuto en una cuenta real también se produce este error?
10/14/2016 at 2:20 PM #14905Creo que debería informar directamente a este problema de impresión. Cuando se encuentra en el software, escriba CTRL + M y llenar el formulario para preguntar acerca de este problema extraño! Lo siento, no puedo ayudarle mucho aquí …
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