ProRealCode Come Calcolare la Volatilità Storica

• 04/29/2021 at 3:10 PM #168395
  calessi

  Buongiorno a tutti, sto cercando uno screener  per calcolare la volatilità storica a 50 giorni con valori maggiore a >40. Purtroppo ho da poco installato prorealtime e non sono pratico della sua programmazione che per me è ancora troppo complessa.

  Grazie per il supporto.

  Buona Giornata

  Domenico

  

  calessi

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  04/29/2021 at 4:24 PM #168401
  Nicolas

  Di seguito il codice che corrisponde alla tua richiesta:

  a = HistoricVolatility[50](close) > 40 screener[a]

  1 2 3

  a = HistoricVolatility[50](close) > 40   screener[a]

  È molto facile creare vagli senza alcuna conoscenza di programmazione, grazie alla procedura guidata di creazione:

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  calessi

  

  Nicolas

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  04/29/2021 at 7:40 PM #168407
  calessi

  Grazie Nicolas, procedo subito a provare il codice. Grazie ancora.

  

  calessi

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  04/29/2021 at 9:56 PM #168414
  calessi

  Ciao Nicolas, posso chiederti se per lo screener con la HV il valore da me impostato a >40 si riferisce ad un range i cui valori vanno da 0 a 100 ?

  In questo caso, come si può evidenziare l’ipercomprato o ipervenduto? Forse l’indicatore tradizionale della HV non prevede la presenza di valori negativi che vanno sotto lo zero oppure è meglio impostare valori di range che vanno da -1 a 0 a +1 (come ad es. per il MACD) invece di valori compresi tra 0 e 100 (come ad es. per l’RSI)?

  Grazie a tutti e chiedo scusa per le possibili banalità.

   

  

  calessi

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  04/29/2021 at 11:05 PM #168418
  robertogozzi

  No, lo screener va modificato così:

  a = HistoricVolatility[50](close) b = 100 - (100 / (1 + a)) c = b > 40 Screener[c](b AS "Volatilità Storica")

  1 2 3 4

  a = HistoricVolatility[50](close) b = 100 - (100 / (1 + a)) c = b > 40 Screener[c](b AS "Volatilità Storica")

  però devi mettere sul grafico questo indicatore, altrimenti non hai la verifica visiva:

  a = HistoricVolatility[50](close) b = 100 - (100 / (1 + a)) return b AS "Volatilità Storica"

  1 2 3

  a = HistoricVolatility[50](close) b = 100 - (100 / (1 + a)) return b AS "Volatilità Storica"

   

  

  robertogozzi

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  05/02/2021 at 4:00 PM #168588
  calessi

  Chiedo scusa con questa impostazione lo screener prende in considerazione i titoli con HV >40 nell’arco di tutti i 50gg (ed esempio condizione che si è verificata 17, 23, 31, ecc.  giornbi fa)  o mi restituisce solo quelli dell’ultimo giorno dei 50gg (ad es. quelli di venerdì 30 aprile) che hanno avuto una HV maggiore di 40?

  Grazie

  

  calessi

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  05/02/2021 at 5:03 PM #168596
  robertogozzi

  Solo quelli dell’ultimo gkiorno.

   

  

  robertogozzi

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  05/03/2021 at 1:47 PM #168673
  calessi

  Buongiorno Roberto, per calcolare la HV con valori compresi tra >30 e <40 è giusta la seguente formula:

  a = HistoricVolatility[50](close) b = 100 - (100 / (1 + a)) c = (b < 40) and (b > 30) Screener[c](b AS "Volatilità Storica")

  1 2 3 4

  a = HistoricVolatility[50](close) b = 100 - (100 / (1 + a)) c = (b < 40) and (b > 30) Screener[c](b AS "Volatilità Storica")

  Grazie

  

  calessi

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  05/03/2021 at 4:40 PM #168701
  robertogozzi

  Si, perfetto.

   

  

  robertogozzi

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  05/03/2021 at 4:47 PM #168702
  calessi

  Grazie Roberto, sempre puntuale e gentile.

  buona giornata

  

  calessi

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