Pyramidage à la baisse avec réduction du risque

• 02/08/2017 at 12:24 PM #24314
  Arno

  Salut Nicolas,

  je voudrai savoir ce que tu penses de cette idée de stratégie de pyramidage à la baisse avec réduction du risque.

  Prenons par exemple une stratégie d’achat.
  Il s’agit d’abord de diviser par 5 son exposition sur le marché. Si notre exposition habituelle est à 50 000€. Notre premier trade nous exposera à hauteur de 10 000€. Lorsque le cours part dans le mauvais sens à la baisse, on prend une nouvelle position acheteuse et ainsi de suite en respectant un écart de cours important entre chaque trade selon le niveau de volatilité. Chaque trade peut être pris au delà de cet écart sur un point clef comme le retournement du Heiken-Ashi par exemple. A partir du 3ème trade, si le cours continue dans le mauvais sens, l’idée est alors de chercher à minimiser le risque en réduisant son exposition sur le marché. Les 3 trades doivent apparaître sur 3 lignes afin de voir leurs plus/moins value respectives.

  Par exemple :

  Trade 1 : P/V = -140 points
  Trade 2 : P/V = -80 points
  Trade 3 : P/V = -20 points
  Total des pertes = -240 points

  Si le cours rebondi ponctuellement à la hausse et reprend 40 points :

  Trade 1 : P/V = -100 points
  Trade 2 : P/V = -40 points
  Trade 3 : P/V = +20 points
  Total des pertes = -160 points

  Le 3ème trade passe en plus-value de 20 points et le 1er en perte de 100 points. Au lieu de ne rien faire, on ferme le 3ème trade et on utilise cette plus-value de 20€ pour alléger la perte du 1er trade. On vend donc partiellement le 1er trade à hauteur 1/5ème ramenant sa perte à -80 points au lieu de -100 points. Si le cours remonte ensuite au niveau où on avait pris le 2ème trade, alors on se repositionne. On aura ainsi profiter de ce rebond ponctuel pour alléger de 20 points le boulet qu’on traine. Et ainsi de suite afin d’exploiter des situations de reprise ou de range de marché pour réduire son exposition sur le marché.

  Le gars de cette vidéo explique cette stratégie (à partir de 13 min 20s) :
  http://www5.warrants.commerzbank.com/retail/Information-VideoPlayer/v-25570/dm-NoHeaders/wsid-Retail

  Bref, as-tu déjà exploré cette idée dans une stratégie automatique ?

  Bonne journée,
  Arno

  

  Arno

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  02/08/2017 at 1:39 PM #24326
  Nicolas

  Je n’ai pas regardé toute la vidéo, mais d’après ce que je comprends c’est une moyenne à la baisse qui ne dit pas son nom. Prendre des gains partiels pour espérer pouvoir rembourser ses pertes latentes c’est un concept que tu peux explorer, c’est plutôt amusant 🙂

  Sur des stratégies “long only” sur des indices ou actions qui ne font que grimper depuis 20 ans, alors le raisonnement peut tenir la route en terme de money management pur, c’est une gymnastique arithmétique, point.

  Oui j’ai déjà codé en long et en large, et puis en travers ce genre de technique, le résultat ici comme ailleurs restera toujours le même, on en discute d’ailleurs dans ce topic de winnie37, si on ne ferme pas ses pertes latentes, elles finiront pas nous rattraper. Pourquoi on ne fermerait pas ses pertes ? Cela revient à ne pas utiliser de stratégie du tout: si le trade part dans le mauvais sens, alors le raisonnement initial qui a conduit à échafauder la stratégie est caduque et il faut donc fermer la position. Ne pas le faire, reviendrai à trader à pile ou face et ensuite moyenner ses pertes.

  Cela résume mon avis après avoir codé X centaines de stratégies, même si cela reste amusant et intellectuellement “vivifiant” 🙂  Je ne critique pas la façon de faire, et je respecte le travail de chacun, j’expose uniquement ce que l’expérience m’a enseigné.

  D’un point de vue technique, comme tu le sais sans doute, on ne peut pas fermer partiellement ses ordres dans le panier, pour le moment, avec ProOrder.

  

  Nicolas

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  02/08/2017 at 3:08 PM #24357
  Arno

  Merci pour ta réponse rapide !
  Oui j’ai lu le topic de winnie37 mais j’avais rien lu encore sur cette technique de réduction du risque en situation critique. Avec un mini CFD sur indice, l’avantage chez IG c’est qu’on va pouvoir parfaitement appliquer cette méthode avec des sortie partielles de trade à la décimale. Au niveau du money management, je me dis qu’un trade qui part mal ne devrait jamais manger plus de la moitié des gains accumulés… Et c’est bien là toute la difficulté au niveau psychologique… D’où l’intérêt d’une stratégie au moins semi automatique pour gérer cette sortie. Je vais jeter un oeil à la file de winnie37 pour voir ce que vous proposez sur ce point.

  

  Arno

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