Quantité calculé automatiquement par le risque ProBackTest

• 07/24/2024 at 2:41 PM #235720
  Tobas

  Bonjour j’aimerais calculé une taille de lot automatiquement afin que je prenne 1% de risque à chaque trade, ma formule est bonne mais parfois dans le BackTest PRT multiplie par 2 ou par 4 la quantité initial calculé.

  Voici la partie du code pour calculé le risque de 1% pour un capital de 100 000.

  Calcul automatique du nombre de lot

  SL=0.7 x = 96 XGreen = 0 GreenSUM = 0 For i = 0 To x-1 Do GreenSUM = GreenSUM + Range[i] XGreen = XGreen + 1 A = GreenSUM / XGreen next BUY 10000/((((close-((lowest[7](low))-A*SL))))*10000) CONTRACTS AT MARKET

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  SL=0.7   x = 96 XGreen = 0 GreenSUM = 0 For i = 0 To x-1 Do GreenSUM = GreenSUM + Range[i] XGreen = XGreen + 1 A = GreenSUM / XGreen next   BUY 10000/((((close-((lowest[7](low))-A*SL))))*10000) CONTRACTS AT MARKET

  Merci de votre aide à la résolution de ce problème

  

  Tobas

  Participant

  Topics: 5

  Replies: 9

  Been thanked: 0 times
  07/24/2024 at 3:23 PM #235722
  Tobas

  Voici un exemple, j’ai juste “print” le calcul de lot qui me donne 1567 lot mais le backtest a prit le double

  

  Tobas

  Participant

  Topics: 5

  Replies: 9

  Been thanked: 0 times
  07/24/2024 at 4:16 PM #235727
  JC_Bywan

  Bonjour,

  si tu as confiance dans la formule et que le problème du 2x plus n’apparait que dans le rapport du backtest, mais pas en print ni dans le détail de l’ordre affiché sur graphique, alors il semble probable que ce soit le même problème de rapport détaillé que dans ce sujet:

  https://www.prorealcode.com/topic/detail-report-sometimes-showing-double-the-number-of-trades-in-the-optimise-repo/#post-235678

  2 users thanked author for this post.

  Tobas, Iván

  

  JC_Bywan

  Moderator

  Topics: 20

  Replies: 2646

  Been thanked: 912 times
  07/24/2024 at 4:37 PM #235730
  Tobas

  D’accord merci,

  Oui mais formule semble bonne étant donné que je la vérifié avec “print”.

  Cependant ce que je vois ce n’est pas 2 transactions mais juste un doublement de taille d’une transaction rendant donc impossible des backtest fiable et optimisable.

  C’est donc un problème connu mais pas encore corrigé.

  

  Tobas

  Participant

  Topics: 5

  Replies: 9

  Been thanked: 0 times
  07/25/2024 at 10:09 AM #235751
  Iván

  Voici une façon de calculer le nombre de contrats pour un risque de 1 % :

  distRisk = close-(lowest[7](low)-A*SL) riskpct=1/100 equity=10000+strategyprofit num = round((equity*riskpct)/distRisk) buy num contracts at market

  1 2 3 4 5 6

  distRisk = close-(lowest[7](low)-A*SL) riskpct=1/100 equity=10000+strategyprofit   num = round((equity*riskpct)/distRisk) buy num contracts at market

  

  Iván

  Moderator

  Topics: 0

  Replies: 956

  Been thanked: 328 times
  07/25/2024 at 12:24 PM #235779
  Tobas

  Iván wrote:

  Voici une façon de calculer le nombre de contrats pour un risque de 1 % :

  distRisk = close-(lowest[7](low)-A*SL)<br /><br /> riskpct=1/100<br /><br /> equity=10000+strategyprofit</p><br /> <p>num = round((equity*riskpct)/distRisk)<br /><br /> buy num contracts at market

  1 2 3 4 5 6

  distRisk = close–(lowest[7](low)–A*SL) riskpct=1/100 equity=10000+strategyprofit num = round((equity*riskpct)/distRisk) buy num contracts at market

  Cette formule est dans le cas ou on re investi les gains précédents ? J’aimerais que le risque reste le pareil même si mon capital augmente.

  Ma formule à l’air de bien marché à l’exception des beugs ou j’ai X2 ou X4 contrat.

  J’ai mis 2 screens en exemple:

  Le premier avec ma formule ou la perte se limite toujours a 1000 sauf dans le cas ou le beug apparait ou ca multiplie par 2 ou 4.

  Le second ou c’est la formule que tu m’as donnée, les pertes ne sont jamais les mêmes.

   

  

  Tobas

  Participant

  Topics: 5

  Replies: 9

  Been thanked: 0 times
  07/25/2024 at 12:25 PM #235781
  Tobas

  Mon screen ne s’est pas téléchargé dans le message précédent

  

  Tobas

  Participant

  Topics: 5

  Replies: 9

  Been thanked: 0 times
  07/27/2024 at 8:23 PM #235838
  fifi743

  j’utilise celui si pour connaitre le NB de contrat

  ((Capital X (% du risque autorisé/100)) / Nbr de pts du sl
  soit pour 10000
  (10000*(1/100))/25 pts le Stop loss soit 5 contracts

  

  fifi743

  Participant

  Topics: 10

  Replies: 903

  Been thanked: 420 times
• Author
  Posts