Range Bars TS

• 03/17/2022 at 1:11 PM #190096
  MauroPro

  Ciao Roberto, è possibile utilizzare in un TS la chiusura delle “range bars”? (ho trovato nel forum qualche esempio sul renko, ma nulla sulle range bars).

   

  

  MauroPro

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  03/17/2022 at 3:33 PM #190104
  robertogozzi

  Per il trading automatico sono consentiti SOLO timeframe temporali, quindi non Renko, Ticks, Range Bars etc… in quanto non si basano sul tempo.

   

  

  robertogozzi

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  03/17/2022 at 5:18 PM #190109
  MauroPro

  Ho trovato questo link in cui Nicolas su richiesta di un utente “simula” il renko .

  https://www.prorealcode.com/topic/autotrading-with-renko-bars/

  [ref. 118626]:

  Defparam cumulateorders = false

  boxSize = 40

  once renkoMax = ROUND(close / boxSize) * boxSize
  once renkoMin = renkoMax – boxSize

  IF high > renkoMax + boxSize THEN
  WHILE high > renkoMax + boxSize
  renkoMax = renkoMax + boxSize
  renkoMin = renkoMin + boxSize
  WEND

  ELSIF low < renkoMin – boxSize THEN
  WHILE low < renkoMin – boxSize
  renkoMax = renkoMax – boxSize
  renkoMin = renkoMin – boxSize
  WEND
  ENDIF

  buy at renkoMax + boxSize stop
  sellshort at renkoMin – boxSize stop

  Si potrebbe fare qualcosa di simile con il rangeBars Roberto?

  

  MauroPro

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  03/17/2022 at 6:44 PM #190112
  robertogozzi

  Se hai provato, noterai che sono molto diversi i mattoncini. Sono costruiti a tempo.

  Probabilmente anche le RANGE BARS potranno essere calcolate in qualche modo, però sempre adeguandole al tempo. Il problema, impossibile da sormontare, è che se c’è volatilità possono essere stampate anche varie barre consecutivamente, mentre con le barre a tempo occorre attendere la chiusura della candela, ma a quel punto il RANGE sarà diverso, occorrerebbe fare dei riporti, col rischio, comunque, di accumulare dati e falsare le ultime candele.Più cìè volatilità, maggiore è l’inattendibilità del calcolo.

   

  

  robertogozzi

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  03/17/2022 at 6:51 PM #190113
  MauroPro

  Infatti, mi sembra troppo complicato per via della volatilità.

  Speriamo che con la nuova versione 12 ci sia qualche novità riguardante i TS con grafici non a tempo (se non per sistemi complessi come: three line break chart, renko, kagi, rangebars, almeno per i grafici a nTicks).

  Ciao

  

  MauroPro

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  08/29/2022 at 9:24 AM #199777
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho ripreso a guardare le rangeBars, in realtà tali barre hanno il tempo (diversamente, ad esempio, dal renko, kagi,…) e cambiano solo in basse ad un range di volatilità. Tali barre hanno poi soltanto apertura e chiusura ed hanno tutte lo stesso range (percentuale o in punti).

  Riusciresti a codificarle quando hai tempo (penso occora convertire l’apertura e chiusura dellle barre classiche)  se la cosa non è troppo complicata?

  Ti allego un grafico del Dax cfd con le rangeBars ad 1 minuto e variazione di barra ogni 0.2% . Grazie

   

   

  

  MauroPro

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  08/29/2022 at 1:21 PM #199790
  Nicolas

  Queste barre non dipendono dal tempo, quindi non è possibile utilizzarle in modo classico tramite ProOrder (a proposito, ProOrder non lo consente). Come probabilmente saprai, ProOrder è in esecuzione lato server e utilizza il "periodo di tempo classico". L'utilizzo di intervalli di tempo personalizzati creati dagli utenti (come un intervallo di tempo basato su una variazione dello 0,2% su un intervallo di tempo di 1 minuto!) e per ciascuno dei migliaia di utenti che utilizzano ProOrder ogni giorno comporterebbe enormi complicazioni in termini di costo del server nel calcolo. Inoltre, poiché questi tempi non sono "ufficiali", in caso di problemi, sarebbe difficile trovare problemi sul calcolo degli indicatori personalizzati in base a grafici personalizzati realizzati dagli utenti..

  

  Nicolas

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