RANGE INTRADAY avec fonction drawrectangle

• 09/06/2022 at 10:46 AM #200231
  christophe11560

  Bonjour à tous,
  J’aurais besoin de votre aide pour terminer mon code.
  Type de trading: Intraday
  Je souhaite dessiner deux zones situées de part et d’autre de l’ouverture du jour.
  ces zones sont égales. Je calcule une volatilité moyenne que j’ajoute ou j’enlève à l’ouverture du jour.
  Le zone du haut est verte et celle du bas est rouge.
  Nota: Mon fuseau horaire est défini en ETH pour toutes mes actions quelques soient les marchés.

  Ces 2 zones ne doivent apparaitre que durant la séance du jour en cours afin de ne pas polluer le graphique.

  Le calcul de la volatilité à ajouter ou à enlever à l’ouverture du jour est calculé comme suit:
  //TRUE RANGE
  amax=max(dclose(1),dhigh(0))
  amin=min(dclose(1),dlow(0))
  volathaute=amax[1]-dopen(1) // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille.
  volatbasse=dopen(1)-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille.
  volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux

  VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours.

  Définition des limites des 2 zones décrites plus haut:
  ZoneUP= dopen(0)+VolatMoy
  ZoneDN= dopen(0)-VolatMoy

  Dans l’attente de vous lire 😉
  Merci par avance
  Christophe

  

  christophe11560

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  09/07/2022 at 8:37 AM #200270
  Nicolas

  Ton calcul de moyenne de la volatilité n’est pas correct puisque tu fais une moyenne sur les 10 bougies du timeframe actuel de ta valeur volatmin, hors tu cherches à faire une moyenne des 10 jours précédents de cette valeur non ?

  

  Nicolas

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  09/07/2022 at 10:28 AM #200290
  christophe11560

  Bonjour Nicolas,
  merci pour ton retour.

  Est ce que je me trompe lorsque j’utilise les fonctions dopen(1) ou dclose(1) ou dlow(1) ou dhigh(1)?

  Lorsque je les utilise, je croyais que cela renvoyait, dans le cas où l’on est dans un timeframe plus petit que le Daily, à une valeur respectivement pour l’ouverture, la fermeture, le bas ou le haut à celle du jour de la veille.

  Dans l’attente de te lire

  

  christophe11560

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  09/07/2022 at 11:11 AM #200297
  christophe11560

  principe de calcul de la bande de volatilité à appliquer autours de l'ouverture du jour de trade

  REM TRUE RANGE amax=max(dclose(1),dhigh(0)) amin=min(dclose(1),dlow(0)) REM Calcul Volatilité journalière minimale par rapport à l'ouverture volathaute=amax[1]-dopen(1) // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille. volatbasse=dopen(1)-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille. volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux REM moyenne volatilité minimale sur 10 jours VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours. REM Définition des limites des 2 zones décrites plus haut: ZoneUP= dopen(0)+VolatMoy ZoneDN= dopen(0)-VolatMoy

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  REM TRUE RANGE amax=max(dclose(1),dhigh(0)) amin=min(dclose(1),dlow(0))   REM Calcul Volatilité journalière minimale par rapport à l'ouverture volathaute=amax[1]-dopen(1) // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille. volatbasse=dopen(1)-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille. volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux   REM moyenne volatilité minimale sur 10 jours VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours.   REM Définition des limites des 2 zones décrites plus haut: ZoneUP= dopen(0)+VolatMoy ZoneDN= dopen(0)-VolatMoy

  

  christophe11560

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  09/07/2022 at 12:28 PM #200303
  Nicolas

  Tu as raison sur le fonctionnement de ces instructions (Dhigh, Dlow, ..)

  Mais si en timeframe 5-minutes tu fais :

  average[10](volatmin)

  1	average[10](volatmin)

  tu calcules une moyenne de la valeur volatmin des 10 dernières bougies 5-minutes.

  C’est plus clair ?

  

  Nicolas

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  09/07/2022 at 1:11 PM #200307
  christophe11560

  Ah mince, Je ne savais pas. va falloir que je vérifie mes autres indicateurs…
  Si je comprend bien, une moyenne ou autres (summation, etc…) est réalisé seulement dans le timeframe dans lequel nous sommes, mêmes si les instructions données sont journalières notamment (Dhigh, Dlow, ..).

  Est ce bien ce que tu me dis?
  Et si c’est bien cela, comment je dois l’écrire?

  

  christophe11560

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  09/07/2022 at 5:37 PM #200324
  Nicolas

  Bien entendu,

  1. dans ton code à aucun moment tu indiques que ta moyenne mobile est à faire sur 10 chandeliers en daily.
  2. tu ne donnes jamais 10 valeurs daily dans ton calcul de moyenne mobile, mais la valeur “volatmin” des 10 derniers chandeliers du timeframe courant qui est calculé avec des valeurs OHLC de la veille uniquement (et jamais jusqu’à 10j en arrière).

  En résumé le code ne peut pas comprendre ce que tu ne codes pas 🙂

  Voici comment cela devrait être formulé selon moi :

  timeframe(daily) REM TRUE RANGE amax=max(close[1],high[0]) amin=min(close[1],low[0]) REM Calcul Volatilité journalière minimale par rapport à l'ouverture volathaute=amax[1]-open[1] // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille. volatbasse=open[1]-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille. volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux REM moyenne volatilité minimale sur 10 jours VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours. REM Définition des limites des 2 zones décrites plus haut: ZoneUP= open[0]+VolatMoy ZoneDN= open[0]-VolatMoy return ZoneUP,ZoneDN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  timeframe(daily) REM TRUE RANGE amax=max(close[1],high[0]) amin=min(close[1],low[0])   REM Calcul Volatilité journalière minimale par rapport à l'ouverture volathaute=amax[1]-open[1] // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille. volatbasse=open[1]-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille. volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux   REM moyenne volatilité minimale sur 10 jours VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours.   REM Définition des limites des 2 zones décrites plus haut: ZoneUP= open[0]+VolatMoy ZoneDN= open[0]-VolatMoy   return ZoneUP,ZoneDN

  Il faudra s’assurer qu’il y a suffisamment d’unités affichées sur le graphique intraday pour permettre un calcul sur les 10 derniers jours.

  (non testé)

  

  Nicolas

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  09/07/2022 at 5:56 PM #200325
  christophe11560

  ok, merci
  Dans ma demande initiale je souhaitais pouvoir dessiner deux zones situées de part et d’autre de l’ouverture du jour.
  La zone du haut est verte et celle du bas est rouge.
  Nota: Mon fuseau horaire est défini en ETH pour toutes mes actions quelques soient les marchés.
  Ces 2 zones ne doivent apparaitre que durant la séance du jour en cours afin de ne pas polluer le graphique.

  Comment peut on codifier mon besoin par rapport au code précédent?

  

  christophe11560

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  09/08/2022 at 7:37 AM #200332
  Nicolas

  Un rectangle ayant besoin de 4 coordonnées (voir DRAWRECTANGLE), voici comment les créer avec tes variables:

  defparam drawonlastbaronly=true timeframe(daily) REM TRUE RANGE amax=max(close[1],high[0]) amin=min(close[1],low[0]) REM Calcul Volatilité journalière minimale par rapport à l'ouverture volathaute=amax[1]-open[1] // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille. volatbasse=open[1]-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille. volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux REM moyenne volatilité minimale sur 10 jours VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours. REM Définition des limites des 2 zones décrites plus haut: ZoneUP= open[0]+VolatMoy ZoneDN= open[0]-VolatMoy timeframe(default) if intradaybarindex=0 then startbar=barindex startprice=open endif if islastbarupdate then drawrectangle(startbar,startprice,datetobarindex(20301231),zoneup) coloured("green",50) bordercolor("green",0) drawrectangle(startbar,startprice,datetobarindex(20301231),zonedn) coloured("red",50) bordercolor("red",0) endif return //ZoneUP as "zoneup",ZoneDN as "zonedn",volatmoy

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  defparam drawonlastbaronly=true   timeframe(daily) REM TRUE RANGE amax=max(close[1],high[0]) amin=min(close[1],low[0])   REM Calcul Volatilité journalière minimale par rapport à l'ouverture volathaute=amax[1]-open[1] // calcul de la volatilité au dessus de l’ouverture de la veille. volatbasse=open[1]-amin[1] // calcul de la volatilité en dessous de l’ouverture de la veille. volatmin=min(volatbasse,volathaute) // on veut la plus petite des deux   REM moyenne volatilité minimale sur 10 jours VolatMoy=average[10](volatmin) // on fait la moyenne sur 10 jours de la volatilité minimum des jours de trading précédent la séance en cours.   REM Définition des limites des 2 zones décrites plus haut: ZoneUP= open[0]+VolatMoy ZoneDN= open[0]-VolatMoy   timeframe(default) if intradaybarindex=0 then startbar=barindex startprice=open endif   if islastbarupdate then drawrectangle(startbar,startprice,datetobarindex(20301231),zoneup) coloured("green",50) bordercolor("green",0) drawrectangle(startbar,startprice,datetobarindex(20301231),zonedn) coloured("red",50) bordercolor("red",0) endif   return //ZoneUP as "zoneup",ZoneDN as "zonedn",volatmoy

   

   

  

  Nicolas

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  09/08/2022 at 11:26 AM #200356
  christophe11560

  Super Cà marche avec les UT de temps classique. merci nicolas

  Par contre ca ne marche pas sur mes graphiques en TICKS.
  Aurais tu une idée?

  😉

  

  christophe11560

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  09/08/2022 at 5:28 PM #200375
  Nicolas

  Pas assez d’unités affichées pour obtenir 10j de data du timeframe daily.

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  christophe11560

  

  Nicolas

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  09/09/2022 at 10:26 AM #200404
  christophe11560

  Nicolas,

  Je me suis mal  exprimé, je travaille sur des graphiques en UT 250  ticks.

  Après vérification, j’ai largement les 10 jours d’historique. J’ai plusieurs mois.

  Pour quelle raison cela ne fonctionne pas?

  je te sois la fenêtre d’information du logiciel

  

  christophe11560

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  09/09/2022 at 10:53 AM #200413
  Nicolas

  Oui c’est juste, comme expliqué dans la fenêtre on ne peut pas mélanger les timeframes non liés au temps (ticks) avec des timeframes ordinaires.

  

  Nicolas

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  09/09/2022 at 1:26 PM #200429
  christophe11560

  Les stratégies de breakout basées sur des valeurs journalières ne s’appliquent pas à des graphiques en ticks.

  Mince! C’est dommage de ne pas pouvoir le faire …

  Cà m’oblige à changer ma méthodologie de travail, galère.

   

  A plus

  

  christophe11560

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  09/09/2022 at 2:58 PM #200433
  Nicolas

  Non, tu peux recalculer autrement ta moyenne des 10 jours, plus complexe mais réalisable.

  Chaque jour on incrémente une colonne d’un tableau dans laquelle on stocke la valeur de ton calcul.

  A la fin tu fais une simple boucle et une moyenne arithmétique sur les 10 dernières colonnes.

  

  Nicolas

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