Range partiel de la veille

• 01/19/2019 at 9:10 PM #89123
  Renato Moscardini

  Bonjour,

  Je suis à la recherche d’un bout de code me permettant d’isoler le plus haut et le plus base d’une partie de la journée précédente par ex de 9:00 à 17:30.

  Le lundi il faudrait prendre la journée du vendredi précédent. au pire on ne trade pas le lundi.

  Y-à-t-il une solution simple pour effectuer ce calcul ou faut-il utiliser le max de la barre actuelle et la précédent en la conservant dans une variable durant les heures voulues ?

  Merci d’avance pour vos idées.

   

  

  Renato Moscardini

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  01/20/2019 at 3:53 AM #89130
  Renato Moscardini

  Cherchez plus j’ai trouvé.

  Range de la veille

  // Calcul du Range de la veille ONCE LowJour = 0 ONCE HighJour = 0 ONCE HighVeille = 0 ONCE LowVeille = 0 IF CurrentDayOfWeek <> 0 AND CurrentDayOfWeek <> 6 THEN // initialisation de la journée IF IntradayBarIndex = 0 THEN LowVeille = LowJour HighVeille = HighJour LowJour = 0 HighJour = 0 ENDIF // Range jour en cours IF Time >= 090000 and Time <= 173000 THEN IF HighJour = 0 THEN HighJour = high[1] LowJour = low[1] ELSE HighJour = MAX(HighJour,high[1]) LowJour = MIN(LowJour,low[1]) ENDIF ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  // Calcul du Range de la veille ONCE LowJour = 0 ONCE HighJour = 0 ONCE HighVeille = 0 ONCE LowVeille = 0 IF CurrentDayOfWeek <> 0 AND CurrentDayOfWeek <> 6 THEN    // initialisation de la journée    IF IntradayBarIndex = 0 THEN       LowVeille = LowJour       HighVeille = HighJour       LowJour = 0       HighJour = 0    ENDIF    // Range jour en cours    IF Time >= 090000 and Time <= 173000 THEN       IF HighJour = 0 THEN          HighJour = high[1]          LowJour = low[1]       ELSE          HighJour = MAX(HighJour,high[1])          LowJour = MIN(LowJour,low[1])       ENDIF    ENDIF ENDIF

  Ce bout de code semble bien fonctionner, mais la stratégie basée sur ce dernier 🙁 donne des résultats lamentables.

  

  Renato Moscardini

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  01/20/2019 at 7:45 AM #89134
  swapping

  hello renato, si tu nous en disait un peu plus sur ta stratégie on pourrait peut être aider non ?

  

  swapping

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  01/20/2019 at 10:39 AM #89138
  Renato Moscardini

  Oui si vous voulez, mais ce n’est pas un souci de codage.

  La stratégie fonctionne en théorie sur le SP500:

  On ouvre une position acheteuse lorsque le prix dépasse de 1pts (break out) le max du range de la veille. Le range de la veille n’est pris que lors des heures d’ouverture de la bourse, c’est à dire entre 15:30 et 22h.

  C’est très simple, mais cela ne donne pas de bon résultats. J’ai trouvé ça sur le net et j’ai voulu tester.

  

  Renato Moscardini

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  01/20/2019 at 12:12 PM #89141
  swapping

  ah d’accord c’est vrai que c’est une stratégie simple mais un seul point de décalage avec un peu de retracement c’est plus que léger ! bonne continuation dans vos recherches

  

  swapping

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