Rapport d’optimisation complètement faux

• 02/23/2021 at 10:36 PM #162490
  OLG

  Bonjour à tous,

  J’écris un algorithme avec des ordre BUY STOP, donc le mode tick par tick est important.

  Je coche bien la case “ProBacktest en mode tick par tick” avant de backtester mon système de trading.

  Le rapport d’optimisation est tellement loin de la réalité que je m’interroge fortement.

  Au départ j’ai mis les écarts entre le rapport d’optimisation et le rapport détaillé sur le compte du fait que le rapport d’optimisation n’exécutais pas l’algo en mode tick par tick, mais les écarts sont tels que le rapport d’optimisation en devient tout simplement inutile.

  Je passe de 6340 euros de gains à 293 euros de perte … bon ok … mais le Drawdown max (85 380,21€) et le Runup max (82556,70€) sont délirants … comparé au rapport détaillé Drawdown max (3315,80€) et le Runup max (2920,20€)  …

  De plus on voit apparaitre la colonne ‘Mode tick’ avec un 0 systématiquement dedans : à quoi sert cette colonne si le rapport d’optimisation exécute tout sans le mode tick par tick ? (ca marchait trés bien en 10.3 dans le rapport d’optimisation)

  Soit je loupe quelque chose au niveau du règlage de la plateforme,

  soit c’est prévu comme ca mais c’est juste une énorme régression par rapport à la 10.3

  soit y a un bug …

  Quelqu’un peut-il m’informer ?

  Je vous joins un screenshot …

  Merci

   

  

  OLG

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  02/24/2021 at 10:15 AM #162503
  Nicolas

  L’optimisation n’a jamais utilisé le mode tick par tick, c’est d’ailleurs écrit en bas de la fenêtre des résultats d’optimisation avec le texte et l’info bulle. Pour lancer ton backtest en mode tick par tick, il faut cliquer sur la ligne de ton choix, ce qui peut avoir en effet des conséquences significatives sur les résultats.

  Je ne connais pas le code de ta stratégie, donc difficile de savoir pourquoi les résultats sont aussi différents. La colonne mode tick doit en effet indiquer la quantité de bougies où une levée de doutes doit être réalisées avec le backtest hors optimisation.

  Concernant le Drawdown/Runup max, il y a en effet un problème qui va être réglé, c’est en cours 🙄

  

  Nicolas

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  02/24/2021 at 11:34 AM #162510
  OLG

  Merci pour ta réponse Nicolas.

  Ok pour le Drawdown et le Runup.

  En revanche la colonne “mode tick” est dans ce cas elle aussi complètement buggée car elle affiche tout le temps 0 alors que sur la version 10.3 cette colonne indiquait bien le nombre de bougie nécessitant un test en tick par tick, et vu mon code (et les différences obtenues) il est impossible que la colonne “mode tick” reste à 0 comme c’est le cas.

  Pour terminer j’irai jusqu’à dire que le rapport d’optimisation en devient complètement inutile dans mon cas de figure avec un algorithme de scalping impliquant des ordres STOP, et je pense que beaucoup d’algorithmes de scalping doivent rencontrer la même “inutilité” de ce rapport d’optimisation. C’est vraiment très dommage et pénalisant.

  

  OLG

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  02/24/2021 at 1:50 PM #162518
  Nicolas

  Il y a sans doute un truc qui cloche quelque part à ce sujet, je vais me renseigner. Confirme moi les timeframes utilisés dans la stratégie et y a t’il des ordres multiples (je pense que oui puisque tu sembles moyenner à la baisse), et utilises tu des indicateurs en CALL ?

  

  Nicolas

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  02/24/2021 at 2:04 PM #162520
  Nicolas

  Pourrais-tu lancer un ticket de support pour ce problème spécifique stp ? Je vais tenter de répliquer le même problème, si des fois tu aurais un exemple, ça m’aiderait davantage, merci 🙂

  

  Nicolas

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