Reinvestir ses gains

• 11/13/2018 at 6:15 PM #84781
  totoroux69

  Bonjour, je voulais savoir si dans une stratégie de trading automatique, il était possible en terme de code de reinvestir ses gains en cas de trade gagnant.

  Je m’explique, on dispose d’un capital de 1000€, on risque 1% de notre capital soit 10€ avec un R:R de 1:2,  le 1er trade gagnant on gagne 20€, le trade suivant engagerais donc les 20€ et gagnerai 40€, le trade suivant engagerai 40€ pour en gagner 80€ etc .. dans le cas ou le trade est perdant, on risquerai de nouveau 1% le trade suivant. Et je voudrai que l’on reinvestisse les gains sur trois trade maximum. Au bout de 3 trade gagnant, le 4e retourne a une mise de 1%.

  Merci d’avance pour votre réponse, Anthony

  

  totoroux69

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  11/14/2018 at 10:50 AM #84813
  Nicolas

  Je pense que le code de money management inclut dans ce topic pourrait convenir : https://www.prorealcode.com/topic/augmenter-la-taille-des-position-a-chaques-gains/

  ou à adapter si besoin ?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  11/14/2018 at 12:57 PM #84845
  totoroux69

  Merci pour votre réponse. Je souhaite finalement procéder autrement. avec un momey management simple de 1% de risque mais avec un stop loss en %, je ne sais pas comment faire. Voici mon code :

  A la place du stop fixe de 10, je veux un stop loss de 1.5%, est-ce possible ?

  //Risk management Capital = 1000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize) SET STOP %LOSS 1.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  //Risk management Capital = 1000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)   SET STOP %LOSS 1.5

   

  

  totoroux69

  Participant

  Topics: 3

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  04/16/2019 at 9:29 AM #96568
  Nicolas

  Je retombe sur ce topic, la réponse à la question est simplement qu’il faut utiliser la taille du stoploss définit à la ligne 4, puisque c’est celle-ci qui est utilisé pour calculer la perte acceptable de 1%, soit:

  //Risk management Capital = 1000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize) SET STOP ploss StopLoss

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  //Risk management Capital = 1000 Risk = 0.01 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)   SET STOP ploss StopLoss

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
• Author
  Posts