Renko + bollinger

• 04/01/2019 at 8:17 AM #95156
  R05

  Gent.mi ho visto al segeuente link https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/renko-automated-trading-with-moving-average-on-candlesticks-chart/ la possibilità di combinare il grafico renko con la media mobile. Per comodità vi allego il codice.

  defparam cumulateorders = false bsize = 20 //renko size in points mmperiod = 20 //moving average period orderstime = 300 //minimum seconds between 2 orders boxsize = bsize*pipsize once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*pipsize*2 if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose=topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF mm = average[mmperiod](barclose) if barclose=barclose[1] then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = mm endif if barclose crosses over mmRENKO AND ABS(time-lasttime)>orderstime then BUY 1 SHARES AT MARKET EXITSHORT AT MARKET lasttime=time endif if barclose crosses under mmRENKO AND ABS(time-lasttime)>orderstime then SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET SELL AT MARKET lasttime=time endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  defparam cumulateorders = false bsize = 20 //renko size in points mmperiod = 20 //moving average period orderstime = 300 //minimum seconds between 2 orders boxsize = bsize*pipsize once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*pipsize*2 if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose=topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF mm = average[mmperiod](barclose) if barclose=barclose[1] then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = mm endif if barclose crosses over mmRENKO AND ABS(time-lasttime)>orderstime then BUY 1 SHARES AT MARKET EXITSHORT AT MARKET lasttime=time endif if barclose crosses under mmRENKO AND ABS(time-lasttime)>orderstime then SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET SELL AT MARKET lasttime=time endif

  Si potrebbe usare il grafico renko in combinazione con le bande di bollinger anzichè con la media? Vi allego ciò che vorrei provare a fare.

  

  R05

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  04/01/2019 at 8:39 AM #95162
  robertogozzi

  Non è la stessa domanda che hai fatto qui https://www.prorealcode.com/topic/grafico-renko/#post-95017

  ?

  Non duplicare i post per favore! Grazie.

  La media c’è già, intentevi le bande di bollinger?

  

  robertogozzi

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  04/01/2019 at 8:53 AM #95170
  R05

  Si scusa Roberto. Ho trovato nel frattempo questo sistema però non riesco a sostituire la media con le bande di bollinger. Si a me interessano le bande di bollinger non le medie.

  

  R05

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  04/01/2019 at 3:30 PM #95225
  robertogozzi

  Questa è la definizione delle Bande di Bollinger, dove ho sotituito CLOSE con la tua variabile BARCLOSE

  BBVal = 20 //20 periodi BB BBdev = 2.0 //2.0 deviazione BB BBavg = average[BBval](barclose) //BB mean (middle line) BollUP = BBavg + ((std[BBval](barclose)) * BBdev) //BB Upper Band BollDN = BBavg - ((std[BBval](barclose)) * BBdev) //BB Lower Band

  1 2 3 4 5

  BBVal  = 20                                             //20   periodi BB BBdev  = 2.0                                            //2.0  deviazione BB BBavg  = average[BBval](barclose)                       //BB mean (middle line) BollUP = BBavg + ((std[BBval](barclose)) * BBdev)       //BB Upper Band BollDN = BBavg - ((std[BBval](barclose)) * BBdev)       //BB Lower Band

  Usa quella invece della media ed è fatto (non l’ho provata).

   

  

  robertogozzi

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  04/01/2019 at 3:59 PM #95235
  R05

  Grazie Roberto. Ho provato a fare le modifiche e mi è uscito il sistema seguente.

  defparam cumulateorders = false bsize = 5 //renko size in points orderstime = 300 //minimum seconds between 2 orders boxsize = bsize*pipsize once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*pipsize*2 if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose=topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF BBVal = 20 //20 periodi BB BBdev = 2.0 //2.0 deviazione BB BBavg = average[BBval](barclose) //BB mean (middle line) BollUP = BBavg + ((std[BBval](barclose)) * BBdev) //BB Upper Band BollDN = BBavg - ((std[BBval](barclose)) * BBdev) //BB Lower Band if barclose<bolldn AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bollup endif if barclose < mmRENKO then BUY 1 SHARES AT MARKET EXITSHORT AT MARKET lasttime=time endif if barclose>bollup AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bolldn endif if barclose < mmRENKO then SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET SELL AT MARKET lasttime=time endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  defparam cumulateorders = false   bsize = 5 //renko size in points orderstime = 300 //minimum seconds between 2 orders   boxsize = bsize*pipsize   once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*pipsize*2   if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose=topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF   BBVal  = 20                                             //20   periodi BB BBdev  = 2.0                                            //2.0  deviazione BB BBavg  = average[BBval](barclose)                       //BB mean (middle line) BollUP = BBavg + ((std[BBval](barclose)) * BBdev)       //BB Upper Band BollDN = BBavg - ((std[BBval](barclose)) * BBdev)       //BB Lower Band     if barclose<bolldn AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bollup endif   if barclose < mmRENKO then BUY 1 SHARES AT MARKET EXITSHORT AT MARKET lasttime=time endif   if barclose>bollup AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bolldn endif   if barclose < mmRENKO then SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET SELL AT MARKET lasttime=time endif

  A funzionare, funziona, nel senso che le operazioni le fa; però non fa quello che vorrei io. Non vorrei aver io sbagliato a inserire bollinger.

  

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  04/01/2019 at 4:44 PM #95243
  robertogozzi

  Nemmeno io so cosa vuoi fare.

  Hai i riferimenti alle bande, quindi dovrai vereificare se i prezzi sono andati fuori, oppure se sono dentro.

   

  

  robertogozzi

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  04/01/2019 at 5:09 PM #95244
  R05

  Si Roberto scusa la confusione. Volevo dire non vorrei aver io inserito bollinger all’interno del codice in modo sbagliato. Comunque con il codice che ho riportato io non fa quello che vorrei: a me servirebbe che il prezzo vada fuori Bollinger (ci sia una chiusura fuori, ad esempio un mattoncino verde abbia la parte superiore fuori bollinger) e poi quando c’è l’inversione (quando diventa rosso) mi entri short (in questo caso, essendo il renko, non c’è bisogno che si sia formato definitivamente il mattoncino rosso; anche se temporaneamente il mattoncino diventa rosso e poi sparisce, perchè non si è formato, non fa niente; l’importante è che entri quando ritorna dentro bollinger).

  

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  04/01/2019 at 5:11 PM #95246
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  Volevo dire alla fine del discorso nel messaggio di prima, è che l’importante è  che apra la posizione quando rientra dentro bollinger.

  

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  04/01/2019 at 9:26 PM #95261
  robertogozzi

  Non capisco le righe 31-35 e 43-47, che vuoi fare?

  Ad ogni modo l’ho modificato così (non riesco a provarlo):

  defparam cumulateorders = false bsize = 5 //renko size in points orderstime = 300 //minimum seconds between 2 orders boxsize = bsize*pipsize once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*pipsize*2 ONCE CrossUP = 0 ONCE CrossDN = 0 if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose=topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF BBVal = 20 //20 periodi BB BBdev = 2.0 //2.0 deviazione BB BBavg = average[BBval](barclose) //BB mean (middle line) BollUP = BBavg + ((std[BBval](barclose)) * BBdev) //BB Upper Band BollDN = BBavg - ((std[BBval](barclose)) * BBdev) //BB Lower Band IF CrossUP = 0 THEN CrossUP = barclose > BollUP CrossDN = 0 ENDIF IF CrossDN = 0 THEN CrossDN = barclose > BollUP CrossUP = 0 ENDIF IF barclose > BollDN AND CrossDN THEN CrossDN = 0 BUY 1 SHARES AT MARKET //il BUY chiude automaticamente ogni posizione SHORT aperta lasttime=time ENDIF IF barclose < BollUP AND CrossUP THEN CrossUP = 0 SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET //il SELLSHORT chiude automaticamente ogni posizione LONG aperta lasttime=time ENDIF if barclose<bolldn AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bollup endif //if barclose < mmRENKO then //BUY 1 SHARES AT MARKET //EXITSHORT AT MARKET //lasttime=time //endif if barclose>bollup AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bolldn endif // //if barclose < mmRENKO then //SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET //SELL AT MARKET //lasttime=time //endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  defparam cumulateorders = false bsize = 5 //renko size in points orderstime = 300 //minimum seconds between 2 orders boxsize = bsize*pipsize once topprice = close once bottomprice = close - boxsize*pipsize*2   ONCE CrossUP = 0 ONCE CrossDN = 0   if(close > topprice + boxsize*2) THEN topprice = close bottomprice = topprice - boxsize*2 barclose=topprice ELSIF (close < bottomprice - boxsize*2) THEN bottomprice = close topprice = bottomprice + boxsize*2 barclose = bottomprice ELSE topprice = topprice bottomprice = bottomprice ENDIF BBVal  = 20                                             //20   periodi BB BBdev  = 2.0                                            //2.0  deviazione BB BBavg  = average[BBval](barclose)                       //BB mean (middle line) BollUP = BBavg + ((std[BBval](barclose)) * BBdev)       //BB Upper Band BollDN = BBavg - ((std[BBval](barclose)) * BBdev)       //BB Lower Band   IF CrossUP = 0 THEN CrossUP = barclose > BollUP CrossDN = 0 ENDIF IF CrossDN = 0 THEN CrossDN = barclose > BollUP CrossUP = 0 ENDIF   IF barclose > BollDN AND CrossDN THEN CrossDN = 0 BUY 1 SHARES AT MARKET   //il BUY chiude automaticamente ogni posizione SHORT aperta lasttime=time ENDIF   IF barclose < BollUP AND CrossUP THEN CrossUP = 0 SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET   //il SELLSHORT chiude automaticamente ogni posizione LONG aperta lasttime=time ENDIF   if barclose<bolldn AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bollup endif //if barclose < mmRENKO then //BUY 1 SHARES AT MARKET //EXITSHORT AT MARKET //lasttime=time //endif if barclose>bollup AND ABS(time-lasttime)>orderstime then mmRENKO = mmRENKO[1] else mmRENKO = bolldn endif // //if barclose < mmRENKO then //SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET //SELL AT MARKET //lasttime=time //endif

   

  

  robertogozzi

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  04/01/2019 at 11:37 PM #95268
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  Si Roberto hai ragione, le righe da 31-35 e 43-47 non sono molto chiare; siccome in quelle righe c’erano le medie allora le ho sostituite con bollinger, ma sicuramente ho sbagliato. Non saprei onestamente, ci ho provato

  Comunque ho provato il codice, ma non fa ciò che vorrei. Mi fa aprire una sola operazione dall’8 marzo.

  

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  04/02/2019 at 11:21 AM #95306
  robertogozzi

  Come ti ha già scritto Nicolas da qualche parte, RENKO non può essere usato su strategie automatizzate.

  Puoi cercare di imitarlo, ma non sarà facile, perché ProOrder basa la propria attività sui tempi, non sui ticks, per cui tu puoi costruire tutti i mattoni renko che vuoi nella tua strategia, ma poi la verifica viene fatta alla chiusura di una normale candela giapponese e tutti i tuoi calcoli non possono che ssere sballati.

   

  

  robertogozzi

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  04/02/2019 at 11:31 AM #95308
  R05

  Va bene grazie Roberto della disponibilità. Mi arrendo, cercherò di testare altro.

  

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  04/02/2019 at 2:13 PM #95335
  Nicolas

  La strategia che Roberto ha codificato è buona. Il problema è che la serie temporale per costruire un indicatore su scatole renko deve anche essere non dipendente dal tempo e senza matrici di dati è molto difficile farlo. È possibile trovare un codice relativo a una media mobile (con molte altre cose) per le scatole Renko in questo thread: Nuovo sistema Renko Per costruire una banda Bollinger completa, la parte più difficile sarebbe calcolare correttamente la deviazione standard su serie di dati non lineari. .

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  robertogozzi

  

  Nicolas

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