J’aimerais savoir coder sur ProRealTime la stratégie suivante :
Premièrement, j’aimerais qu’en fonction de l’information chiffrée donnée par un indicateur, le code puisse renvoyer les termes « ACHAT », « VENTE » ou « NEUTRE ».
Exemple sur le RSI(14), si le RSI est > 55 renvoyer le mot « ACHAT », si < 45 renvoyer le mot « VENTE », si 45 < RSI < 55 renvoyer le mot « NEUTRE ».
Le but est de faire cela sur plusieurs indicateurs.
Deuxièmement, j’aimerais que le code puisse compter le nombre de mot « ACHAT », de « VENTE » et de « NEUTRE » puis de définir un ordre d’achat si le nombre de mots « ACHAT » est supérieur au nombre de mot « VENTE » et inversement.
L’ordre de sortie sera défini suivant un autre critère.
Pouvez-vous me renseigner si ce style de logique est possible sous ProRealTime ? Et si oui m’indiquer les lignes de codes adéquates ?
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à mon questionnement.
En renvoyant des chiffres à la place des lettres, on obtient le même résultat, identifier le status d’une variable et ainsi pouvoir compter les occurrences.
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//si le RSI est > 55 renvoyer le mot « ACHAT », si < 45 renvoyer le mot « VENTE », si 45 < RSI < 55 renvoyer le mot « NEUTRE ».
defparamcumulateorders=false
i=rsi[14]
ifi>55then
achat=achat+1
elsifi<45then
vente=vente+1
endif
ifachatcrosses overventethen//evenement achat plus important que vente
buyatmarket
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
ifventecrosses overachatthen//evenement vente plus important que achat
Je reviens vers vous après plusieurs essais. J’ai rajouté plusieurs variables afin de voir si le code “comptait” correctement les “ACHAT” et les “VENTE”.
Dans le cas d’un “crosses over” entre “ACHAT” et “VENTE” (voir extrait ci dessous) le code semble additionner les variables sans les remettre à zéro et ne prend aucune position, voir graph des variables (graph achat coloured(0,255,0)
graph vente coloured(255,0,0). (idem à la vente)
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ifachatcrosses overventethen//evenement achat plus important que vente
buyatmarket
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
Dans le cas d’un “>” entre “ACHAT” et “VENTE” (voir extrait ci dessous) le code compte le même nombre de variables “ACHAT” que de “VENTE”, mais les remet à zéro. Les positions prises dans le graph de position ne coincident pas avec le graph des variables (graph achat coloured(0,255,0) graph vente coloured(255,0,0). (idem à la vente)
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ifachat>ventethen//evenement achat plus important que vente
BUY1CONTRACTSATMARKET
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
Je vous mets le code complet ci-dessous a toute fin utile.
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// Conditions des indicateurs
defparamcumulateorders=false
i=rsi[14](close)
ifi>55then
achat=achat+1
elsifi<45then
vente=vente+1
endif
j=MACDline[12,26,9](close)
ifj>0then
achat=achat+1
elsifj<0then
vente=vente+1
endif
k=CCI[14](close)
ifk>45then
achat=achat+1
elsifk<0then
vente=vente+1
endif
l=Stochastic[9,6](close)
ifl>50then
achat=achat+1
elsifl<50then
vente=vente+1
endif
m=Williams[14](close)
ifm>-50then
achat=achat+1
elsifm<-50then
vente=vente+1
endif
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
ifachat>ventethen//evenement achat plus important que vente
BUY1CONTRACTSATMARKET
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
// Conditions pour fermer une position acheteuse
ifcloseCROSSES UNDERAverage[5](close)then
SELLATMARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
ifvente>achatthen//evenement vente plus important que achat
SELLSHORT1CONTRACTSATMARKET
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
Je me suis permis d’expliquer plus précisément ce que je souhaite coder ci-dessous sur la base du code actuel qui ne remplis pas exactement ce que je recherche.
Idée de départ :
Stratégie basée sur 5 indicateurs remontant chacun soit une variable « ACHAT » soit une variable « VENTE » en fonction de leur paramétrage (voir cde plus bas)
Scan du marché à chaque incrément de temps choisi (t)
Stratégie :
A t0 :
Compter le nombre de variable « ACHAT » et « VENTE » en fonction des critères définis dans les 5 indicateurs de départ.
Si le nombre de variable « ACHAT » est > au nombre de variable « VENTE » alors rentrer en POSITION ACHETEUSE.
Attention, la somme des variables doit toujours être égale à 5 (ce qui n’est pas le cas dans le code actuel et je ne sais pas pourquoi ?).
A t0+1 :
Remettre à zéro les compteurs « ACHAT » et « VENTE ».
Toujours à t0+1 et une fois les compteurs remis à zéro, compter le nombre de variable « ACHAT » et « VENTE » en fonction des critères définis dans les 5 indicateurs.
Si le nombre de variable « ACHAT » est TOUJOURS > au nombre de variable « VENTE » alors RESTER en POSITION ACHETEUSE.
Puis rester en POSITION ACHETEUSE tant que le nombre de variable « ACHAT » > « VENTE ».
Attention, la somme des variables doit toujours être égale à 5 (ce qui n’est pas le cas dans le code actuel et je ne sais pas pourquoi ?).
A t0+n :
Si le nombre de variable « ACHAT » devient < au nombre de variable « VENTE » alors SORTIE DE POSITION ACHETEUSE.
Attention, la somme des variables doit toujours être égale à 5 (ce qui n’est pas le cas dans le code actuel et je ne sais pas pourquoi ?).
… Puis inversement en position SHORT.
Cette stratégie peut-être aussi représentée graphiquement comme dans l’image attachée, ou avec un exemple aléatoire comme dans l’image attachée également.
En effet, le code actuel ci-dessous ne calcul pas ou ne remet pas à zéro correctement les compteurs car la somme des compteurs est parfois supérieure ou inférieure à 5 (nbre d’indicateur) alors qu’il devrait toujours y être égale.
Le code actuel rentre en position acheteuse à t0 et sort du marché immédiatement à t0+1 alors qui devrait y rester suivant les indicateurs.
Merci pour votre support.
Bien Cordialement
Code actuel:
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// Conditions des indicateurs
defparamcumulateorders=false
i=rsi[14](close)
ifi>55then
achat=achat+1
elsifi<45then
vente=vente+1
endif
j=MACDline[12,26,9](close)
ifj>0then
achat=achat+1
elsifj<0then
vente=vente+1
endif
k=CCI[14](close)
ifk>45then
achat=achat+1
elsifk<0then
vente=vente+1
endif
l=Stochastic[9,6](close)
ifl>50then
achat=achat+1
elsifl<50then
vente=vente+1
endif
m=Williams[14](close)
ifm>-50then
achat=achat+1
elsifm<-50then
vente=vente+1
endif
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
ifnotlongonmarketandachat>ventethen//evenement achat plus important que vente
BUY1CONTRACTSATMARKET
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
// Conditions pour fermer une position acheteuse
ifachat<ventethen
SELLATMARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
ifnotlongonmarketandvente>achatthen//evenement vente plus important que achat
SELLSHORT1CONTRACTSATMARKET
//reinitialisation des compteurs:
achat=0
vente=0
endif
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
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