repérer les stratégies dont les backtests sont les plus prometteurs
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Bonjour Alain,
superbe idée, j’avais commencé la même démarche fin 2019.
j’ai insérée la liste de toutes la statégies dans excel avec un copier collé, puis
j’ai trié par nombre de pouce décroissant en espérant que les votants avaient raison.
J’ai lancé des backtests avec exactement les mêmes paramètres sur les 20 premières stratégies.
Les meilleurs résultats étaient pour vectorial dax.
j’ai utilisé cette stratégie en réel cela a bien fonctionné jusqu’en février 2020. J’ai du l’arrêter ensuite, elle n’était plus adapté au contexte baissier + volatilité.
Aujourd’hui je n’en ai aucune en réel.
Je pense que le plus efficace serai de demander à la communauté: Quelle stratégie automatique utilisez vous actuellement en réel ?
je vais profiter des congés à venir pour en retester, je te tiens informé de ce que je relance ou pas en réel.
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quand vous regardez une stratégie vous verrez qu’elle a souvent des pouces mis par les autres usagers, qui indiquent qu’ils la trouve intéressante, juste après le titre de la stratégie
Bon j’ai lu tous les échanges sur la vectorial dax et mis en place les graphes prêts à trader;
mais a voir de plus près je vois qu’elle tient des trades plusieurs jours alors qu’elle trade sur l’Ut 5 mn
trop dangereux je trouve d’être en overnight voir overweekend sur les indices ! surtout que le coût financier d’IG des swaps est énorme. Déjà que les courbes sont très moyennes en backtests, j’imagine si on y rajoute les intérêts d’IG !
Donc je laisse tomber cette stratégie.
je continue mes recherches. Si vous tradez en réel une des stratégies de prorealcode, n’hésitez pas à donner votre avis
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