résultat de backtest suivant la programmation

• 05/28/2020 at 11:01 AM #133592
  ericson11

  Bonjour j’ai une question concernant le backtest.

  Je m’aperçois que suivant le style de coding, le résultat des variables optimales en jouant un backtest est différent.

  Ci-dessous 2 codes  pour prise de position à l’achat.

  Dans le premier code, la condition est calculée en prenant en compte les jours et l’heure.

  Dans le second, la condition est calculé de maniéré générale et la position est prise suivant les jours et l’heure.

  dans les premier cas, les variables optimales sont (par exemple) : (7, 100, 22)  et dans le second (10, 50, 10)

  Quelle est la maniéré juste de coder ? est-ce important ?

  est-ce exact de dire que dans le deuxième code,  le backtest va jouer toutes les positons non réalistes car en dehors des horaires ?

  Merci

  //===================== code1 =======================

  AllowedTradeDay = dayofweek <> 6 and dayofweek <> 0 AllowedTime = time >= 090000 and time < 174000 if (AllowedTradeDay and AllowedTime) then CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close)) AVG = average[nbAverage](close) Condition = Close > AVG AND CUMRSI < maxCum if Condition then Buy 1 shares at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  AllowedTradeDay = dayofweek <> 6 and dayofweek <> 0 AllowedTime = time >= 090000 and time < 174000   if (AllowedTradeDay and AllowedTime) then CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close)) AVG = average[nbAverage](close) Condition = Close > AVG AND CUMRSI < maxCum   if Condition then Buy 1 shares at market endif endif

   

  //===================== code 2 =======================

  AllowedTradeDay = dayofweek <> 6 and dayofweek <> 0 AllowedTime = time >= 090000 and time < 174000 CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close)) AVG = average[nbAverage](close) Condition = Close > AVG AND CUMRSI < maxCum if (AllowedTradeDay and AllowedTime) and Condition then Buy 1 shares at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  AllowedTradeDay = dayofweek <> 6 and dayofweek <> 0 AllowedTime = time >= 090000 and time < 174000   CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close)) AVG = average[nbAverage](close)   Condition = Close > AVG AND CUMRSI < maxCum   if (AllowedTradeDay and AllowedTime) and Condition then Buy 1 shares at market endif

   

  

  ericson11

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  05/28/2020 at 12:49 PM #133605
  Nicolas

  Le résultat des variables optimisées est différent par ce que les stratégies sont différentes.

  Dans ton premier code tes 3 variables CUMRSI, AVG et Condition sont calculés uniquement durant “AllowedTime”, tandis que dans le code 2 c’est en continu. Je pense que si tu GRAPH les variables tu verrais une différence dans leurs résultats.

  

  Nicolas

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  05/28/2020 at 1:30 PM #133610
  ericson11

  Merci pour ta réponse

  donc si je ne veux prendre des positions que pendant (AllowedTradeDay and AllowedTime)  utiliser le code2  sera faux car le backtest va calculer des positions hors ces temps la

  Est-ce mon raisonnement correct ?

   

  

  ericson11

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  06/02/2020 at 4:22 PM #134234
  ericson11

  Nicolas

  peux -tu stp verifier si mon raisonnement correct ?

  Merci

  

  ericson11

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  06/02/2020 at 4:39 PM #134240
  Nicolas

  Faux, tout dépend du point de vue, mais différent oui bien entendu.

  

  Nicolas

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  06/02/2020 at 4:59 PM #134247
  ericson11

  Nicolas
  je ne comprends pas ta reponse !
  pour moi le code2 est faux

  

  ericson11

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  06/02/2020 at 5:02 PM #134249
  Nicolas

  Ok il est faux, c’est pas ma stratégie 🙂 Si il ne correspond pas à la façon dont tu as créé la stratégie, alors il faux de ton point de vue, voilà ce que je voulais dire, pas de soucis.

  

  Nicolas

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  06/02/2020 at 5:44 PM #134262
  ericson11

  ok merci beaucoup

  

  ericson11

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