Richiesta aiuto per settaggio TARGET PROFIT

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  • #91757

    purtroppo (COLPA MIA 🙁   ) ho trovato un esempio che potrebbe essere fuorviante.

    il pattern è composto esclusivamente dalla candele del 23,24 e 27 ed a partire già dalla prima successiva al pattern (quella del 28) ogni momento è buono per entrare in posizione LONG purchè l’apertura della candela che mi farà entrare in posizione non sia superiore al massimo del pattern (HIGH del 24) oppure inferiore al minimo del pattern (LOW del 23).

    per non far slittare tutti i ragionamenti di una candela si dovrebbe quindi evitare di testare l’esistenza di un gap che implicherebbe il controllo del valore open della candele successiva a quella del 27.

    bisognerebbe poter impostare un comando che dica al sistema di comprare esattamente al prezzo massimo della candela del 24 e non ad un qualunque prezzo seppur anche superiore al massimo del 24. (quindi un BUY STOP).

    inoltre cosa devo scrivere per reimmettere nuovamente un ordine non eseguito anche per la candela successiva ?

     

    GRAZIE MILLE.

    #91787

     

    come ho scritto anche nel topic dove parlo del Awesome Oscillator, probabilmente il problema risiede nella mancanza di un’istruzione nel codice volta a riproporre per la candela successiva un ordine valido ma non ancora eseguito.

    come e dove devo modificare il codice affinché avvenga la riproposizione dell’ordine per i giorni successivi, finché non viene eseguito l’ordine o finché non si forma un nuovo pattern ??

     

    #91789

     

    allego nuovamente il pattern che uso come esempio per svolgere le mie prove di programmazione.

    il BUY STOP è posizionato al livello 2 (e potrebbe avvenire anche varie candele dopo la formazione del pattern che si completa con la candela indicata con il numero 3

    lo STOP LOSS è posizionato a livello del prezzo corrispondente al minimo della prima candela (punto 1)

    il TP corrisponde ad un valore derivante dalla somma del massimo del punto 2 con il numero di Pips che intercorrono tra il punto 1 ed il punto 2

    il tutto mantenuto per i giorni successivi fino a quando non si apre una operazione LONG, non si forma un nuovo pattern simile a questo oppure fino a quando il prezzo dovesse scendere sotto il livello del valore 1 (questa ultima eventualità comporterebbe la cancellazione dell’operazione LONG ancora in attesa di esecuzione).

    come posso impostare il codice per ottenere questo automatismo ?

    Grazie.

     

    #91821

    Tu mi parli di tre candele, ma nel codice fai riferimento alle ultime 6, quella corrente + le 5 precedenti; quali devono essere esattamente le candele che osservi e che rapporto devono avere tra di loro?

    Inoltre, quando trovi le condizioni per entrare dovresti salvare in variabili:

    • Il prezzo d’entrata
    • Il Target Profit
    • lo Stop Loss

    altrimenti alla candela successiva la strategia verifica altre 6 candele, in questo modo perdi quella che prima era la n. 5 precedente e adesso è diventata la sesta e così via.

    E ad ogni candela in cui le condizioni permangono tu piazzi un ordine pendente d’entrata (o a mercato). Quando non t’interessa più inserire l’ordine azzera nuovamente le variabili dove hai memorizzato i dati che ti ho detto. Esempio:

    I riferimenti ai pattern che ho indicato sono casuali, a titolo di esempio.

     

    #91832

    grazie per l’esempio di codice che hai postato perché lo userò come punto di partenza per le mie prove.

    il pattern 123 di Joe Ross è composto da un minimo di 3 candele, fino ad arrivare a molte candela in base a come si muovono i prezzi (allego un esempio senza addentrarmi a spiegare le dinamiche che stanno dietro le varie differenze).

    un dato fondamentale affiche il pattern abbia una certa rilevanza è che il minimo del punto 1 sia anche il minimo delle ultime “n” candele partendo dal punto 1 andando indietro, che significa che siamo in un mercato con trend discendente (5,10,20 candele).

    nel momento in cui il minimo del punto 1 è esso stesso il valore più basso degli ultimi 20 minimi, ad esempio, posso iniziare ad analizzare come si comportano le candele successive al punto 1 e se vanno a formare determinate configurazioni.

    se tali configurazioni vengono confermate, il punto un diventa il valore di SL ed il punto 2 diventa il mio livello di ingresso. Finchè i prezzi si muovono all’interno del canale orizzontale determinato dai punti 1 e 2 non avviene nulla.

    se i prezzi salgono sopra il punto 2 si va LONG comprando al prezzo del punto 2.

    se poi i prezzi raggiungono il nostro TP (basato su qualsiasi tipo di ragionamento) chiudiamo l’operazione in utile, se invece i prezzi scendono sotto il valore del punto 1 scatto lo SL e chiudiamo l’operazione in perdita.

    se mentre aspettiamo di entrare LONG al superamento del punto 2 i prezzi scendono sotto il punto 1, l’ordine pendente dovrebbe essere cancellato e comportarsi come se il pattern non fosse mai esistito.

    provo a proporre un’idea, sicuramente molto utile anche per tutti gli utenti del forum che potrebbero personalizzarla a piacere quando vogliono lavorare con questi “price patterns”…

    si potrebbe disegnare due linee orizzontali parallele (esattamente come si fa per i FRACTALS di Bill Williams) una per il punto 1 e una per il punto 2 ed utilizzare queste linee (per entrare in posizione, per chiudere la posizione in SL o per cancellare ordini pendenti) fino a quando non si forma un altro pattern, come avviene per i fractals, e via di seguito.

    può essere un’idea ??

    adesso faccio qualche prova.

    Grazie mille.

    #91847

    Una strategia può solo vedere il passato, MAI il futuro. Quindi devi ragionare so che è successo NON su cosa potrebbe succedere.

    Se vuoi ricercare un doppi massimo entro, ad esempio, 100 candele, non devi guardare il primo e poi aspettare che ve ne sia un altro (in teoria si potrebbe, ma non ha molto senso). Devi, invece, attendere un nuovo massimo, ad esampio tra le ultime 20 candele, ed appena lo trovi vai indietro di 100 a vedere se ce n’è stato un altro uguale (uguale è quasi impossibile, diciamo molto vicino, con una tolleranza di qualche pip).

    Quindi tu devi decidere qual’è la condizione finale d’entrata, se questa si verifica dovrai andare a vedere se in precedenza tutte le altre condizioni sono state rispettate.

    Quindi devi dirmi, dopo che tutte le regole sono state rispettate, qul’è quella che ti fa prendere la decisione di entrare a mercato.

    Detta queste dovrai dirmi quali sono le condizioni precedenti che devono anch’esse essere state rispettate.

    NON allegare foto, se non per singole operazioni, non ho il tempo di andare a studiare tutti i pattern.

     

    #91848

    ok, tutto chiaro.

    ho allegato le varie configurazioni del pattern soltanto per mostrare che possono esistere più incroci di condizioni…

    solo un chiarimento prima di rispondere con precisione alle domande che mi hai posto: i valori contrassegnati con [0] rappresentano cronologicamente l’ultima candela del pattern oppure sono la prima giornata dopo che il pattern si è completato ??

    (per capire dove si deve fermare il mio ragionamento e da dove deve partire l’attesa di entrare in posizione)

     

    Grazie mille.

    #91850

    Quella identificata da [0] è quella corrente, cioè l’ultima chiusa, quella cui fanno riferimento BarIndex, IntraDayBarIndex, CLOSE, HIGH, ecc…

    Nella foto che hai postato sopra dove c’è lo schema 1, 2 e 3, quando chiude la 3 tu identifichi con certezza il pattern ed entri subito a mercato (ovviamente l’entrata verrà segnalata con una freccia sotto la candela successiva, qualla verde lunga), quella (la numero 3) è la candela corrente identificata con [0], che è la candela di setup.

    Adesso sono le ore 17:04, se tu usassi un grafico orario la candela corrente, per una strategia, sarebbe quella che va dalle 16 alle 17, cioè l’ultima chiusa. Quella apertasi alle 17:00 NON può essere vista da ProOrder fino alla sua chiusura.

    #91857

    ok, perfetto… allora adesso provo a fare qualche modifica 🙂

    io intendo (intendevo…) come candela corrente quella in via di formazione la cui chiusura momentanea è proprio il prezzo di mercato in tempo reale.

    mentre l’ultima chiusa per me non era quella corrente ma la più “giovane”tra quelle completate.

    adesso capisco il perché di questo slittamento in avanti di una candela ad ogni mio ragionamento 🙁

    faccio qualche prova.

    grazie.

    #91858

    Proprio così.

    #91860

     

    ENTRA PERFETTO !!!!

    finalmente dopo un po’ di prove e grazie ai tuoi preziosi suggerimenti (e alla tua enorme pazienza  🙂  ) ci sono riuscito

    allego il codice chiedendoti ancora un paio di favori…

    1. potresti gentilmente verificare il comando per lo STOP LOSS ? attualmente NON scatta lo SL quando il prezzo scende sotto il minimo della candela [2]

    2. volendo inserire un’altra condizione e tenendo conto di come si devono indicare le candele tra le parentesi [] come posso dire che il LOW[2] deve essere uguale al LOWEST dei LOW dal [11] al LOW [2] ?

    inoltre, posso mettere le mie condizioni in colonna (perché mi trovo meglio e mi facilita la lettura) e poi memorizzarle tutte insieme con la dicitura CondTOT come ho fatto nel mio precedente esempio ? (o così facendo saltano i parametri ?)

    allego il codice da verificare/correggere per lo SL

    Grazie mille

     

    #91951

    Alla riga 15 PROFIT richiede una differenza in prezzo, quindi devi calcolare la distanza tra il prezzo d’entrata e quello di Stop Loss, la riga 8 deve essere:

    è stata una mia svista.

    #91974

    ok, grazie mille !

    vado subito a provare e poi mostrerò i risultati

    🙂

    #92084

    questa è l’ultimissima versione del codice che dovrebbe comprendere tutte le variazioni/aggiustamenti che mi hai suggerito.

    purtroppo non funziona ancora l’uscita. L’apertura della posizione LONG è corretta ma non recepisce il comando di quando uscire con il TP, infatti le uscite sono per me incomprensibili.

    Potresti cortesemente far girare il codice e vedere il perché di questo malfunzionamento ?

    allego un esempio di una operazione EUR/USD che poteva e doveva chiudersi in utile ma si è chiusa in perdita (dopo molti giorni).

    il pattern si è correttamente formato nelle date 7, 8 e 9 gennaio 2013

    la posizione long si è aperta altrettanto correttamente in data 10 gennaio 2013, ma anziché chiudersi in utile subito dopo (forse lo stesso giorno se non il giorno successivo) è andata avanti fino al 26 febbraio 2013 chiudendosi in perdita 🙁

    francamente non capisco.

    ho veramente bisogno di un aiuto.

    grazie mille

    #92102

    C’era un errore nel calcolo del TP, che probabilmente non visto quando ho scritto il codice precedente. STOP e PROFIT (senza la P iniziale) vogliono una differenza di prezzo, mentre alla riga 21 c’era sommato il prezzo, quindi sballava.

    Sembra a posto adesso, l’operazione del 7-8-9 Gennaio 2013 si chiude subito.

    Ho abbreviato il codice togliendo le righe inutili per brevità, tu le riaggiungi come vuoi.

    Ho anche aggiunto vari GRAPH per vedere le variabili, candela per candela, nell’apposita finestra. Ho aggiunto anche GRAPHONPRICE che visualizza certe variabili/dati SUL grafico del prezzo per cui, specialmente se colorati/e, sono molto utili; in tal caso ho messo in verde il TARGET ed in rosso lo STOP e sul grafico vedi proprio le linee che si sviluppano man mano che le candele si formano, ed è molto più facile scovare alcuni arrori:

     

     

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