Les indices boursiers CAC40, SP500, NASDAQ etc… sont tous positifs sur 10 ans depuis le début de leur création quel que soient les 10 années observées. (avec dividendes réinvestis)
Depuis 1965, le SP500 a 9,7% de rentabilité moyenne annuelle !
Pour une stratégie long terme sans ETF l’idée est de maximiser la rentabilité d’un indice en achetant les 10 ou 15 actions les plus performantes de l’indice.
Le principe est d’avoir un critère déterminant la performance d’une action (Moyenne mobile, Momentum …), et une fois par mois d’appliquer ce critère sur l’ensemble des actions de l’indice et de réaliser les achats/ventes pour conserver le top 10 des actions. Vendre les actions qui quittent le top de 10 et acheter celles qui y entrent.
La question est alors quelle est la meilleure routine pour déterminer les actions les plus performantes.
J’ai essayé avec quelques backtests :
((Moyenne mobile 6 mois – Moyenne mobile 11 mois) / Moyenne mobile 11 mois) x 100
% de l’accélération du cours de l’action
((Dernier Cours de fermeture – Cours de fermeture 7 mois) / Cours de fermeture 7 mois) x 100
% de progression du cours de l’action
Avez-vous des idées ou essayer des routines qui se sont avérées efficaces pour déterminer dans un pool déterminé d’actions celles qui sont les plus performantes ?
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