Saisonnalité
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07/27/2017 at 9:58 PM #41867
Bonjour,
Je voudrais créer un backtest qui teste simplement la saisonnalité du marché.
Les conditions seraient les suivantes:
- Achat au mois d’octobre.
- Revente au mois d’avril (l’année suivante bien sur).
J’ai réussi à créer un indicateur avec ces critères qui me retourne le % de gain sur une année. Mais impossible de créer un backtest qui le reproduise sur x années.
Merci par avance de votre aide.
Alain
07/28/2017 at 8:19 AM #41877>> Merci de renseigner votre pays dans votre page de profile ! <<
Cette petite stratégie devrait faire l’affaire :
123456789DEFPARAM CumulateOrders = FalseIF currentmonth = 10 THENBUY 1 shares at marketENDIFIF currentmonth = 4 THENSELL at marketENDIF1 user thanked author for this post.
07/28/2017 at 8:46 PM #41923Super ! Merci beaucoup.
Les résultats sont assez intéressants et donnent une bonne base de comparaison par rapport à des stratégies bien plus élaborées.
Au passage, félicitation pour vos vidéos de formation. Le fond est passionnant et la forme est parfaite. 🙂
07/29/2017 at 2:09 PM #4195107/29/2017 at 2:48 PM #41956Bonjour
Si vous souhaitez jouer la saisonnalité des actifs, voir ce site http://charts.equityclock.com/.
Dans les code de Reiner Daxpathfinder, il y a tout un système de test à copier/coller pour la saisonnalité du dax.
Le backtest est juste mais il y a des frais de financement pour position “overnight” , ce qui ronge la rentabilité d’une position sur 6 mois
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07/29/2017 at 3:21 PM #4195707/29/2017 at 5:19 PM #41962Bonjour, d’habitude, je ne discute pas les backtests d’autrui, mais exceptionnellement puisqu’invitation nous est faite de méditer, je vais me permettre de soulever quelques points.
En commençant par le capital initial. En effet, si 500 euros semble permettre de jouer la stratégie avec succès sur la période présentée, en réalité celui qui commence en 2014 ou 2015 va perdre dans les 1000 euros vs achat le plus récent pour chacune de ces années malgré le bullmarket multiannuel en cours, sachant que personne ne regarde fondre un compte de 100% à 0% sans se demander s’il arrête la stratégie automatique avant (tout en stressant de prendre le risque de l’arrêter juste quand elle va se remettre à gagner) il faut donc un capital qui permet que 2000 euros soit -non pas le capital de départ qui met le compte à zéro- mais le pourcentage de perte qui ne vous chatouille même pas sur la période… les casse-cou mettront ça à 50% (donc besoin de 4000 au départ), les adeptes de gros gains vs gros risque qui ne se prennent pas pour des casse-cou diront 25% (donc besoin de 10000 au départ), les adeptes de pas voir le capital fondre trop voudront que ces 2000 ne soient pas plus de 10% (donc 20000), les gestionnaires viseront entre 3 et 5% de drawdown seulement (donc capital initial 40000 à 67000).
Mais il y a un plus gros problème… il ne suffit pas que la stratégie tienne les 2 années compliquées du bull market où dans l’ensemble elle fonctionne… il faut voir comment elle tient dans un bear market multi-annuel. Donc une date initiale en 2007 au lieu de 2010 permettrait déjà de voir comment la stratégie souffre à la descente avant de la voir reprendre des couleurs sur 2009-2017. Et là le drawdown à tenir est bien plus grand que 2000 euros… et donc selon le pourcentage souhaité de drawdown, à partir de ce chiffre bien plus grand, un capital initial encore plus grand.
Pourquoi je me permets de le signaler, c’est parce que je me doute que si ce backtest comme d’autres récemment sur le site démarre en 2010, c’est parce que la plateforme propose le tick by tick à partir de cette date et propose cette date de départ par défaut, mais sur cette stratégie de test “achat avril vente octobre” sans stop loss, pas besoin de tick by tick. On peut donc pour ceux qui n’avaient pas l’habitude des longueurs d’historique par défaut “avant” l’introduction du tick by tick sélectionner une date d’historique bien antérieure pour tester la stratégie a minima depuis le top de 2007 ou tant qu’à faire depuis le plus loin possible en arrière selon l’histo dispo par instrument, en cliquant sur le petit calendrier à droite de la date de départ dans la fenêtre de création de backtest.
Enfin, si on tient aussi compte des frais de position mentionnés par Yannick, tenir un mini dax coute en ovn, il faudrait demander à un trader habitué à l’ovn dax ce qui n’est pas mon cas pour estimer des frais pas trop éloignés de la réalité, mais le mini dax ovn ça doit être vers 0,90cts à 1 euro? Soit pour un “buy and hold” de 7 mois un peu moins de 200 euros qu’on peut ajouter à la case “frais par ordre” (même si ces frais sont variables, ça donne un ordre de grandeur pour une durée fixe de détention).
Bref, pour tenir depuis le top 2007 un minidax de 1 euro le point, voir pièce jointe il y a un drawdown de l’ordre de 4000 euros… on reprend le raisonnement de “quel pourcentage souhaite-t-on que ces 4000 représentent vs capital initial” et celui qui veut 50% (ce que je ne recommande pas du tout) a besoin de 8000, celui qui ne tolère que 10% à défaut d’être gestionnaire contraint par 5% ou moins, a besoin de 40000, ceci pour passer par 36000 en 2009 avant de revenir breakeven en 2015 et d’être dans les 42600 aujourd’hui, soit +6.65% en 10 ans…
Loin de moi l’intention de critiquer, juste ma façon d’aborder les backtests pour, à taille d’ordre minimal donnée et drawdown voulu, comprendre quel est le capital nécessaire à une stratégie (surtout que si on extrapole, beaucoup font tourner plusieurs stratégies en parallèle et donc à drawdown max fixe “total” donné à partager sur plusieurs stratégies basées sur taille d’ordre minimale, ça démultiplie le capital mini nécessaire.)
On peut bien sûr faire un autre choix des fixes et inconnue: à capital fixe et drawdown max fixe, faire passer le backtest a minima par la pire période et pas seulement la plus favorable, et en déduire la taille d’ordre max qu’on peut se permettre sans que ça mette trop dans le rouge.
07/29/2017 at 7:35 PM #41969Merci de partager votre retour d’expérience Noobywan. C’est le but de ce forum que j’apprécie particulièrement.
Je me considère comme un débutant dans ce milieu exaltant qui est celui du trading. Donc je suis tout ouïe pour tous les conseils prodigués par vous tous … De plus, je comprends pleinement vos inquiétudes sur les années bear… comme 2008… Pourquoi ? Le 26 mars 2007, j’ai eu l’honneur de déposer une modeste somme d’argent sur un fond d’investiment… Je ne connaissais rien à la finance ! La suite ?? Right…Le petit coté palpitant était de suivre la clôture de l’Asie qui avait un impact sur la direction des marchés Européens quelques heures plus tard mais bon, les 2.5% de frais par ordre envoyé par fax 😉 m’ont été fatale…. Ce fond n’a pas stoppé ses positions, ni shorter le marché… une hécatombe, ou pour rester objectif, une grande expérience (cuisante)… De cette époque, j’ai alors commencé à ouvrir les bouquins d’analyse technique…
Donc, oui, vous avez tout à fait raison sur la durée des backtests proposés par PRT…200K c’est pour le moins une peu court.
Effectivement, le tick par tick n’est pas nécessaire sur ce “morceau” de code, c’est un reflex que j’ai de toujours ticker cette case, donc merci pour votre conseil – Cela dit, nous sommes d’accord sur le fait que ce n’est absolument pas une stratégie… Je trouvai simplement l’idée intéressante en tout cas…
Ensuite, j’ai eu la “chance” d’assister en live au crash du CAC en 2008…. Il dévissait comme le FOREX parfois …. Hallucinant ! Cependant, dans ces moments très exceptionnels, la question de l’UT de la stratégie utilisée devient primordiale – si toutefois on a envie d’y mettre un doigt… Perso, je ne suis pas preneur des stratégies au delà de 10’…donc les DD pour une bonne stratégie me concernant seront strictement >1000EUR.
Aussi, pour pallier à ces situations, je laisse tourner 2 stratégies sur le même instrument et de préférence sur des UT similaires (Long only et short only)… l’une couvre l’autre à tort ou à raison… les DD sont X 2…le capital est en fonction…
D’ou aussi ma tendance à analyser les stratégies proposés avec un petit capital max de 500 EUR pour me donner une idée de la robustesse de cette dernière durant toutes les tendances proposées durant les 200K bars.
FYI: un bon livre sur le sujet: “building winning algorythmic trading systems” http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118778987.html
Merci Noobywan.
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07/29/2017 at 7:37 PM #41970J’avais préparé un message un peu similaire tout à l’heure sur mon téléphone et je ne l’ai pas posté (ma fille me l’ayant soustrait .. bref 😀 ).
Même si la saisonalité pourrait faire office de filtre pour ne prendre que des ordres acheteurs, il y aura quand même des moments où le marché serait sérieusement contre vous entre Octobre et Avril. Sans une sortie en perte à un moment (ou une véritable stratégie à proprement parlé), la prise en considération de la saisonalité statistique n’a pas plus d’intérêt que d’utiliser une moyenne mobile période 200, en tout les cas dans un contexte connu comme le bull market post 2008.
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08/01/2017 at 12:54 AM #42145Oui tout à fait d’accord avec Noobywan.
Il est réellement important de “backtester” aussi dans les périodes de vaches maigres. Je découvre à peine Prorealtime et suis assez novice en matière de bourse, mais je suis suffisamment vieux pour me souvenir de ce que mon père avait sur ses comptes titres en 2001. Inutile de vous dire que ça fait mal.
Je commence à faire mumuse avec les screeners et les backtest mais lorsque j’approfondirai mes essais, ce sera aussi et surtout pour trouver une stratégie qui tienne le choc ou sois gagnante dans un marché bear type 2007-2009.
Pour moi les 5250 sont un point pivot sur le CAC. Chaque fois qu’on est passé au dessus, ça n’a pas duré bien longtemps.
A voir comment cela va tourner cette fois…
09/12/2017 at 11:19 AM #46002Pour info, si vous voulez avoir des tendances sur la saisonalité de differents actifs, il y a un site pas mal fait qui resume les differentes tendances de pres de 20-30ans.
http://www.seasonalcharts.com/
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