Salida ATR fijo

• 01/03/2017 at 9:57 PM #19759
  quo

  Tengo un sistema con una salida por ATR pero siempre me calcula el ATR de cada vela (lo recalcula cada dia) y a mi me gustaria que fuera siempre el ATR del dia de la compra, es decir un ATR fijo. ¿qué tengo que cambiar?

  gracias

  IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 2000 cash AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones largas indicator6 = Average[10](close) indicator7 = Average[22](close) c6 = (indicator6 <= indicator7) IF c6 THEN SELL AT MARKET ENDIF myPATR14 = CALL "PATR (14)" SL=max(mypatr14*2,10) set stop %loss sl

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  IF  c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 2000 cash AT MARKET ENDIF   // Condiciones de salida de posiciones largas indicator6 = Average[10](close) indicator7 = Average[22](close) c6 = (indicator6 <= indicator7)   IF c6 THEN SELL  AT MARKET ENDIF   myPATR14 = CALL "PATR (14)" SL=max(mypatr14*2,10)   set stop %loss sl

   

  

  quo

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  01/04/2017 at 12:53 AM #19767
  quo

  Por aclarar:

  Poniendo el stop al final va calculando cada dia el ATR

  IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 2000 cash AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones largas indicator6 = Average[10](close) indicator7 = Average[22](close) c6 = (indicator6 <= indicator7) IF c6 THEN SELL AT MARKET ENDIF atr=AverageTrueRange[14](close) set stop loss atr*2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  IF  c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 2000 cash AT MARKET ENDIF   // Condiciones de salida de posiciones largas indicator6 = Average[10](close) indicator7 = Average[22](close) c6 = (indicator6 <= indicator7)   IF c6 THEN SELL  AT MARKET ENDIF atr=AverageTrueRange[14](close) set stop loss atr*2

  y pensaba que poniendolo debajo de la orden de entrada cogeria el ATR del dia de la entrada pero creo que no es asi

  IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 2000 cash AT MARKET atr=averagetruerange[14](close) set stop loss atr*2 ENDIF // Condiciones de salida de posiciones largas indicator6 = Average[10](close) indicator7 = Average[22](close) c6 = (indicator6 <= indicator7) IF c6 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  IF  c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 2000 cash AT MARKET atr=averagetruerange[14](close) set stop loss atr*2 ENDIF   // Condiciones de salida de posiciones largas indicator6 = Average[10](close) indicator7 = Average[22](close) c6 = (indicator6 <= indicator7)   IF c6 THEN SELL  AT MARKET ENDIF

   

  ¿alguna idea para que deje fijo el ATR del dia de la entrada?

  gracias

  

  quo

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  01/04/2017 at 10:02 AM #19790
  Nicolas

  Lo que ha codificado en su último ejemplo es la forma correcta de hacerlo. Porque está guardando el valor de ATR cuando ponga su pedido en el mercado.
  ¿Usted agrega otro orden de compra mientras que otro todavía en mercado cuando las condiciones de c1 a c5 siguen siendo verdad?

  

  Nicolas

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  01/04/2017 at 12:10 PM #19805
  quo

  No. Es un código muy sencillo

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada // Condiciones para entrada de posiciones largas IF miscondicionescompra THEN BUY 2000 cash AT MARKET atr=averageTrueRange[14](close) set stop loss atr*2 endif // Condiciones de salida de posiciones largas IF miscondicionesventa THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada   // Condiciones para entrada de posiciones largas   IF  miscondicionescompra THEN BUY 2000 cash AT MARKET   atr=averageTrueRange[14](close) set stop loss atr*2 endif   // Condiciones de salida de posiciones largas IF miscondicionesventa THEN SELL  AT MARKET ENDIF

  No sale exacto, a veces la diferencia es muy pequeña y otras veces mas grande. ¿debería de coger el ATR del dia de la compra o el del dia anterior a la compra?

  gracias

  

  quo

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  01/04/2017 at 3:17 PM #19823
  Nicolas

  Anche se non sembra ovvio, ti dispiacerebbe cercando di cambiare questa linea di conseguenza per questa modifica:

  IF miscondicionescompra and NOT LONGONMARKET THEN

  1	IF  miscondicionescompra and NOT LONGONMARKET THEN

   

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  quo

  

  Nicolas

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  01/05/2017 at 3:11 AM #19887
  quo

  Genial Nicolas, ya funciona, solo hay una diferencia de centésimas que es razonable. Ya tiene sentido. Muchas gracias. :)))

  No sabia que añadir eso fuera tan importante, obviamente si no añado orden de compra previamente no estoy longonmarket pero hay que decirlo por lo visto. Gracias

   

  

  quo

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